Калькулятор Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи отмечают, где движение цены обычно останавливается или разворачивается перед продолжением, — ориентир, который трейдеры используют для планирования входов, стопов и целей вокруг предыдущего максимума и минимума свинга.

Как рассчитать уровни коррекции Фибоначчи?

Определите максимум и минимум свинга движения и найдите разницу между ними. Затем примените каждый коэффициент Фибоначчи к этому диапазону: вычтите его из максимума после восходящего тренда или прибавьте к минимуму после нисходящего.

Восходящий тренд от минимума свинга 1.09500 до максимума свинга 1.10500 (диапазон = 0.01000) с откатом:

Основные коэффициенты коррекции — 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6% диапазона; 127.2%, 161.8% и 200% выходят за пределы исходного свинга и используются для проецирования целей, а не для обозначения отката.

В чём разница между уровнями коррекции и расширения?

Уровни коррекции расположены внутри исходного свинга и отмечают, где откат может найти поддержку или сопротивление до возобновления тренда. Уровни расширения проецируются полностью за пределы всего диапазона исходного свинга и обычно используются для установки целей по прибыли после пробоя предыдущего максимума или минимума.

Действительно ли работает коррекция Фибоначчи?

Уровни Фибоначчи — не гарантия: они лучше всего работают как один из входных данных в сочетании с другим техническим анализом (линии тренда, скользящие средние, индикаторы импульса), а не сами по себе. Уровень 61.8% («золотое сечение») обычно считается самым отслеживаемым из уровней коррекции, а уровень 50% (технически не коэффициент Фибоначчи, а заимствованный из теории Доу) также широко используется наряду с ним.

От свинга к торговому плану: полный пример по GBPUSD

Допустим, GBPUSD растёт от минимума свинга 1.30000 до максимума свинга 1.32000, диапазон 0.02000. Вы ожидаете откат и возобновление роста. Уровни коррекции расположены ниже максимума:

Теперь превратим один из этих уровней в план. Вы размещаете покупку на уровне 61.8% от 1.30764 и стоп на 1.30380, чуть за уровнем 78.6%. Первая цель — прежний максимум на 1.32000, вторая — расширение 127.2% на 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544.

Почему глубина входа меняет соотношение

Вход на менее глубоком уровне приносит меньше при том же стопе. Покупка на уровне 38.2% от 1.31236 с тем же стопом 1.30380 рискует 85.6 пипсов, чтобы дойти до прежнего максимума в 76.4 пипсах, то есть соотношение 0.89. Более глубокие уровни дают лучшие соотношения, но срабатывают реже, потому что цена может развернуться, не дойдя до них.

Используйте калькуляторы риск/прибыль, чтобы сравнить любой выбранный вами вход и стоп, и калькулятор размера лота GBPUSD, чтобы определить размер позиции по вашему балансу и риску.

Поэтапное закрытие по целям

Вместо выхода из всей позиции по одной цели покупку на 0.26 лота от 1.30764 можно разделить на две половины по 0.13 лота.

Фиксация половины на прежнем максимуме означает, что откат после первой цели всё равно оставит прибыль. Если после выплаты половины 1 вы переместите стоп для второй половины на точку входа, в худшем случае по остатку результат будет нулевым.

Как читать расширения

При минимуме свинга 1.30000 и максимуме 1.32000 остальные уровни расширения в восходящем тренде равны минимуму плюс диапазон, умноженный на коэффициент:

• 127.2%: 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544
• 161.8%: 1.30000 + (0.02000 x 1.618) = 1.33236
• 200.0%: 1.30000 + (0.02000 x 2.000) = 1.34000

Калькулятор перечисляет их под уровнями коррекции. Относитесь к ним как к зонам для фиксации прибыли или подтягивания стопов, а не как к точкам, где ожидается разворот цены.

Каким должен быть процент прибыльных сделок

Соотношение прибыль:риск 3.93 выглядит отлично, но уровни всё равно не срабатывают. Если лишь 35% таких сетапов достигают обеих целей, а остальные теряют полные $99.84:

35% выдумано для примера. Посчитайте собственные результаты в калькуляторе процента прибыльных сделок, прежде чем считать, что какой-либо уровень ведёт себя так.

Зеркальный случай: нисходящий тренд

После падения с 1.32000 до 1.30000 уровни коррекции отсчитываются вверх от минимума. Каждый уровень равен минимуму свинга плюс диапазон, умноженный на коэффициент:

• 38.2%: 1.30000 + (0.02000 x 0.382) = 1.30764
• 50.0%: 1.30000 + (0.02000 x 0.500) = 1.31000
• 61.8%: 1.30000 + (0.02000 x 0.618) = 1.31236

Расширения в нисходящем тренде проецируются ниже минимума: уровень 127.2% равен 1.32000 - (0.02000 x 1.272) = 1.29456. Переключатель направления в калькуляторе применяет именно это правило. Можно вводить максимум и минимум свинга в любом порядке, потому что калькулятор сам их упорядочивает.

Выбор свинга

Уровни настолько значимы, насколько значимы две цены, к которым вы их привязываете. Используйте чёткий, очевидный свинг, который видят и другие трейдеры, и держите тот же свинг, пока цена не пробьёт один из его концов. Если цена закрывается за максимумом или минимумом, свинг изменился, и уровни нужно перерисовать.

Сверьте это со своей платформой

Калькулятор показывает пять знаков после запятой для каждого инструмента, тогда как ваш брокер котирует фиксированное число знаков, например три у пары с JPY. Округляйте каждый уровень до числа знаков вашей платформы перед размещением ордера и проверяйте текущий спред, потому что отложенный ордер на уровне Фибоначчи исполняется по bid или ask, а не по середине графика.

Для дополнительного чтения: коррекция Фибоначчи в Википедии и золотое сечение за уровнем 61.8%.

Заключение

Уровни Фибоначчи применяются одинаково к акциям, Forex, криптовалютам, сырью и индексам и на любом таймфрейме, от минутных графиков до месячных, — сначала определите чёткие максимум и минимум свинга, поскольку уровни значимы настолько, насколько значим свинг, от которого они проведены. См. калькулятор соотношения риск/прибыль и более подробный разбор уровней коррекции и расширения Фибоначчи.

Часто задаваемые вопросы