Calculadora de Fibonacci

Os níveis de retração de Fibonacci marcam onde um movimento de preço costuma pausar ou reverter antes de continuar — uma referência que os traders usam para planejar entradas, stops e alvos em torno de um topo e fundo de swing anteriores.

Como calculo os níveis de retração de Fibonacci?

Identifique o topo e o fundo de swing de um movimento e encontre a diferença entre eles. Depois aplique cada razão de Fibonacci a essa faixa: subtraia-a do topo após uma tendência de alta, ou some-a ao fundo após uma tendência de baixa.

Uma tendência de alta de um fundo de swing de 1.09500 a um topo de swing de 1.10500 (faixa = 0.01000) recuando:

As principais razões de retração são 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 78.6% da faixa; 127.2%, 161.8% e 200% se estendem além do swing original, usadas para projetar alvos em vez de marcar um recuo.

Qual é a diferença entre os níveis de retração e de extensão?

Os níveis de retração ficam dentro do swing original e marcam onde um recuo pode encontrar suporte ou resistência antes de a tendência ser retomada. Os níveis de extensão se projetam inteiramente além da faixa completa do swing original e costumam ser usados para definir alvos de lucro depois que o preço rompe o topo ou fundo anterior.

A retração de Fibonacci realmente funciona?

Os níveis de Fibonacci não são garantia — funcionam melhor como um dado combinado com outras análises técnicas (linhas de tendência, médias móveis, indicadores de momentum) do que operados isoladamente. O nível 61.8% (a "proporção áurea") é geralmente considerado o mais observado dos níveis de retração, e o nível 50% (tecnicamente não uma razão de Fibonacci, mas adotado da Teoria de Dow) também é muito usado ao lado dele.

Do swing ao plano de trade: um exemplo completo de GBPUSD

Suponha que GBPUSD suba de um fundo de swing de 1.30000 a um topo de swing de 1.32000, uma faixa de 0.02000. Você espera um recuo e a retomada da alta. Os níveis de retração ficam abaixo do topo:

Agora transforme um desses níveis em um plano. Você coloca uma compra no nível 61.8% de 1.30764 e um stop em 1.30380, logo além do nível 78.6%. O primeiro alvo é o topo antigo em 1.32000, e o segundo é a extensão 127.2% em 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544.

Por que a profundidade de entrada muda a relação

Entrar em um nível mais raso rende menos para o mesmo stop. Uma compra no nível 38.2% de 1.31236 com o mesmo stop de 1.30380 arrisca 85.6 pips para chegar ao topo antigo a 76.4 pips, uma relação de 0.89. Níveis mais profundos dão relações melhores, mas são executados com menos frequência, porque o preço pode virar antes de chegar lá.

Use as calculadoras de risco/retorno para comparar qualquer entrada e stop que escolher, e a calculadora de tamanho de lote de GBPUSD para dimensionar a posição a partir do seu próprio saldo e risco.

Saindo aos poucos pelos alvos

Em vez de sair de tudo em um único alvo, a compra de 0.26 lotes a partir de 1.30764 pode ser dividida em duas metades de 0.13 lotes.

Realizar metade no topo antigo significa que um recuo após o primeiro alvo ainda deixa lucro. Se você mover o stop da segunda metade para a sua entrada assim que a metade de 1 for paga, o pior caso no restante é zero.

Lendo as extensões

Com um fundo de swing de 1.30000 e um topo de 1.32000, os outros níveis de extensão em uma tendência de alta são o fundo mais a faixa multiplicada pela razão:

• 127.2%: 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544
• 161.8%: 1.30000 + (0.02000 x 1.618) = 1.33236
• 200.0%: 1.30000 + (0.02000 x 2.000) = 1.34000

A calculadora os lista sob os níveis de retração. Trate-os como áreas onde realizar lucros ou apertar stops, não como pontos em que se espera que o preço reverta.

Qual deve ser a taxa de acerto

Uma relação retorno:risco de 3.93 parece excelente, mas os níveis ainda assim falham. Se apenas 35% desses setups atingirem os dois alvos e o resto perder os $99.84 inteiros:

O 35% é inventado para o exemplo. Conte os seus próprios resultados na calculadora de taxa de acerto antes de presumir que algum nível se comporte assim.

O caso espelhado: uma tendência de baixa

Após uma queda de 1.32000 para 1.30000, os níveis de retração são medidos para cima a partir do fundo. Cada nível é igual ao fundo do swing mais a faixa multiplicada pela razão:

• 38.2%: 1.30000 + (0.02000 x 0.382) = 1.30764
• 50.0%: 1.30000 + (0.02000 x 0.500) = 1.31000
• 61.8%: 1.30000 + (0.02000 x 0.618) = 1.31236

As extensões em uma tendência de baixa se projetam abaixo do fundo: o nível 127.2% é 1.32000 - (0.02000 x 1.272) = 1.29456. A chave de direção da calculadora aplica exatamente essa regra. Você pode inserir o topo e o fundo do swing em qualquer ordem, porque a calculadora os ordena para você.

Escolhendo o swing

Os níveis só têm o significado dos dois preços em que você os ancora. Use um swing claro e óbvio que outros traders também vejam no gráfico, e mantenha o mesmo swing até o preço romper uma de suas pontas. Se o preço fechar além do topo ou do fundo, o swing mudou e os níveis precisam ser redesenhados.

Confira isto na sua plataforma

A calculadora mostra cinco casas decimais para cada instrumento, enquanto a sua corretora cota um número fixo de dígitos, por exemplo três em um par com JPY. Arredonde cada nível para os dígitos da sua plataforma antes de colocar uma ordem e confira o spread ao vivo, porque uma ordem pendente em um nível de Fibonacci é executada no bid ou no ask, não no meio do gráfico.

Leitura adicional: retração de Fibonacci na Wikipédia e a proporção áurea por trás do nível 61.8%.

Conclusão

Os níveis de Fibonacci se aplicam da mesma forma em ações, forex, cripto, commodities e índices, e em qualquer tempo gráfico, de gráficos de minutos a mensais — identifique primeiro um topo e um fundo de swing claros, pois os níveis só têm o significado do swing do qual são traçados. Veja a calculadora de relação risco/retorno e um olhar mais detalhado sobre os níveis de retração e extensão de Fibonacci.

Perguntas frequentes