Калькулятор соотношения риск/прибыль NAS100

Сравнение того, сколько вы можете потерять, с тем, сколько можете заработать, перед входом в сделку по NAS100, и есть то, что измеряет соотношение риск/прибыль: соотношение хуже 1:1 означает, что вам нужно выигрывать чаще чем в половине случаев, лишь чтобы выйти в ноль.

Как рассчитать соотношение риск/прибыль для NAS100?

Допустим, трейдер планирует короткую позицию (продажа) по NAS100 по 29,615.06 со стоп-лоссом на 29,793.06 и тейк-профитом на 29,170.06 — риск 178 пунктов против прибыли 445 пунктов.

Какое соотношение риск/прибыль считается хорошим?

Большинство профессиональных трейдеров ориентируются на минимум 1:2, а многие стремятся к 1:3 и выше ради лучшей долгосрочной прибыльности. Соотношение напрямую задаёт безубыточный процент выигрышей — долю сделок, которые должны выиграть, чтобы просто остаться в нуле, ещё до какого-либо преимущества.

При соотношении 1:2.50 в этой сделке выигрыш более чем в 28.6% случаев означает, что стратегия со временем прибыльна, даже при множестве убыточных сделок по пути — всю тяжёлую работу делает соотношение, а не высокий процент выигрышей.

Можно ли быть прибыльным при низком проценте выигрышей, если соотношение хорошее?

Да — при соотношении 1:3 процента выигрышей примерно 26% достаточно, чтобы выйти в ноль до учёта издержек; это значит, что стратегия может проигрывать большинство сделок и всё равно быть прибыльной, если соотношение достаточно сильное. Именно поэтому соотношение и процент выигрышей нужно читать вместе, а не по отдельности.

Риск/прибыль по NAS100: что измеряет соотношение

Внутридневные стопы от 50 до 150 пунктов обычны, а быстрые рынки могут пройти столько за минуты. Спреды котируются в пунктах и расширяются около открытия наличного рынка и выхода данных.

Рабочий пример: сделка NAS100 1:2

Цены округлены и выдуманы для иллюстрации. Покупка NAS100 по 30,000.0 со стопом на 29,900.0 и целью на 30,200.0.

• Расстояние риска: 30,000.0 − 29,900.0 = 100.0 = 100 пунктов.
• Расстояние прибыли: 30,200.0 − 30,000.0 = 200.0 = 200 пунктов.
• Соотношение: 200 ÷ 100 = 2, записывается 1:2.
• Безубыточный процент выигрышей: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%.

Соотношение считается по расстояниям, поэтому оно одинаково для 0.01 лота и для 5 лота. Размер позиции меняет сумму на кону: при $10.00 за пункт на лот риск в 100 пунктов составляет $1,000.00 на лот, а прибыль — $2,000.00 на лот.

Какой процент выигрышей нужен для каждого соотношения

• Для 1:1 нужно, чтобы 1 ÷ 2 = 50% сделок выигрывали, лишь чтобы выйти в ноль.
• Для 1:2 нужно 1 ÷ 3 = 33.3%.
• Для 1:3 нужно 1 ÷ 4 = 25%.
• Для 1:4 нужно 1 ÷ 5 = 20%.

Десять сделок по NAS100 при проценте выигрышей 40%

Рискуйте фиксированной суммой $100 на сделку и допустим, что 4 из 10 сделок выигрывают, а 6 проигрывают. Результат полностью зависит от соотношения:

• 1:1: 4 × $100 − 6 × $100 = -$200, убыток 2% на счёте $10,000.
• 1:2: 4 × $200 − 6 × $100 = $800 − $600 = +$200.
• 1:3: 4 × $300 − 6 × $100 = $1,200 − $600 = +$600.

На одну сделку математическое ожидание равно проценту выигрышей × соотношение − доля убытков. При 1:2 это 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2, то есть +$20 при риске $100, что совпадает с $200 за десять сделок. Эти цифры предполагают, что процент выигрышей сохраняется; реальный процент выигрышей — оценка, а не обещание.

Эффективное соотношение с учётом спреда

Покупка открывается по цене ask и закрывается по bid, поэтому спред действует на обоих концах. Если считать его издержкой в 8 пунктов (условная цифра), прибыль становится 200 − 8 = 192 пунктов, а риск 100 + 8 = 108 пунктов.

• Эффективное соотношение при стопе 100 пунктов: 192 ÷ 108 = 1.78, поэтому безубыточная доля выигрышей растёт до 1 ÷ (1 + 1.78) = 36%.
• Эффективное соотношение при стопе 50 пунктов и цели 100 пунктов: 92 ÷ 58 = 1.59, а безубыточная доля выигрышей равна 38.7%.

Более близкие стопы делают спред большей долей обеих сторон, поэтому план 1:2 с коротким стопом стоит заметно меньше, чем кажется. Проверьте текущий спред в своей платформе, прежде чем оценивать сделку таким образом.

Один стоп, три цели, те же лоты

Возьмите риск $100 со стопом 100 пунктов. Лоты = $100 ÷ (100 × $10.00) = $100 ÷ $1,000.00 = 0.1000, округлено вниз до 0.10 лота, что рискует $100.00. Меняется только цель:

• 1:1: цель в 100 пунктах, прибыль 0.10 × 100 × $10.00 = $100.00.
• 1:2: цель в 200 пунктах, прибыль 0.10 × 200 × $10.00 = $200.00.
• 1:3: цель в 300 пунктах, прибыль 0.10 × 300 × $10.00 = $300.00.

Размер лота одинаков во всех трёх строках, поэтому более далёкая цель добавляет прибыль без добавления риска, но только если цена реально способна пройти такое расстояние по NAS100.

Выбор разумной цели по NAS100

Более высокое соотношение не обязательно лучше, потому что дальняя цель достигается реже. Ставьте цель на уровень, до которого у цены есть реальная причина дойти, например на недавний экстремум или уровень разворота (их перечисляет калькулятор точек разворота NAS100), а стоп — за уровень, который показал бы, что идея была неверной. Затем считайте соотношение по этим двум ценам, а не выбирайте его заранее.

Сверьте цифры по NAS100 с брокером

Само соотношение — чистая арифметика, но деньги за пункт и спред зависят от вашего брокера. На этой странице используется $10.00 за пункт на лот и условный спред 8 пунктов; проверьте текущий спред и спецификацию контракта NAS100, прежде чем полагаться на суммы в долларах. Об идее математики см. математическое ожидание в Википедии.

Другие инструменты для NAS100

• Превратите сумму риска и расстояние до стопа в размер лота с помощью калькулятора лотов NAS100.
• Узнайте, сколько маржи занимает эта позиция, с помощью калькулятора маржи NAS100.
• Узнайте, сколько стоит один пункт на лот, с помощью калькулятора стоимости пипса NAS100.
• Рассчитайте результат закрытой сделки с помощью калькулятора прибыли и убытка NAS100.
• Отметьте поддержку и сопротивление по вчерашнему диапазону с помощью калькулятора точек разворота NAS100.
• Сравните похожий инструмент: калькулятор соотношения риск/прибыль SP500.
• Сравните похожий инструмент: калькулятор соотношения риск/прибыль DJ30.

Заключение

Это математика, не зависящая от инструмента: то же соотношение и тот же расчёт безубыточности применимы к любой сделке по NAS100 независимо от размера лота, так как они зависят только от расстояний по цене, а не от сумм в долларах. Для фактического риска и прибыли в долларах при заданном размере лота используйте вместе с этим калькулятором калькулятор прибыли и убытка или стоимости пипса этого инструмента. См. общий метод риск/прибыль шаг за шагом и рабочий пример риск/прибыль, включая разницу между запланированным и реальным результатом.

Часто задаваемые вопросы