Calculateur de Fibonacci
Les niveaux de retracement de Fibonacci marquent l'endroit où un mouvement de prix fait couramment une pause ou se retourne avant de continuer — une référence que les traders utilisent pour planifier entrées, stops et objectifs autour d'un plus haut et d'un plus bas de swing précédents.
Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci ?
Identifiez le plus haut et le plus bas de swing d'un mouvement et calculez la différence entre eux. Appliquez ensuite chaque ratio de Fibonacci à cette amplitude : soustrayez-le du plus haut après une tendance haussière, ou ajoutez-le au plus bas après une tendance baissière.
Une tendance haussière d'un plus bas de swing de 1.09500 à un plus haut de swing de 1.10500 (amplitude = 0.01000) qui se replie :
Les principaux ratios de retracement sont 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% et 78.6% de l'amplitude ; 127.2%, 161.8% et 200% s'étendent au-delà du swing d'origine, et servent à projeter des objectifs plutôt qu'à marquer un repli.
Quelle est la différence entre les niveaux de retracement et d'extension ?
Les niveaux de retracement se situent à l'intérieur du swing d'origine et marquent l'endroit où un repli peut trouver un support ou une résistance avant la reprise de la tendance. Les niveaux d'extension se projettent entièrement au-delà de toute l'amplitude du swing d'origine, et servent généralement à fixer des objectifs de profit une fois que le prix a franchi le plus haut ou le plus bas précédent.
Le retracement de Fibonacci fonctionne-t-il vraiment ?
Les niveaux de Fibonacci ne sont pas une garantie — ils fonctionnent mieux comme un élément parmi d'autres, combiné à d'autres analyses techniques (lignes de tendance, moyennes mobiles, indicateurs de momentum), plutôt que tradés isolément. Le niveau 61.8% (le « nombre d'or ») est généralement considéré comme le plus suivi des niveaux de retracement, le niveau 50% (techniquement pas un ratio de Fibonacci, mais emprunté à la théorie de Dow) étant aussi très utilisé à ses côtés.
Du swing au plan de trading : un exemple complet sur GBPUSD
Supposons que GBPUSD monte d'un plus bas de swing de 1.30000 à un plus haut de swing de 1.32000, soit une amplitude de 0.02000. Vous attendez un repli puis la reprise de la hausse. Les niveaux de retracement se situent sous le plus haut :
Transformez maintenant l'un de ces niveaux en plan. Vous placez un achat au niveau 61.8% de 1.30764 et un stop à 1.30380, juste au-delà du niveau 78.6%. Le premier objectif est l'ancien plus haut à 1.32000, et le second est l'extension 127.2% à 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544.
Pourquoi la profondeur d'entrée change le ratio
Entrer à un niveau moins profond rapporte moins pour le même stop. Un achat au niveau 38.2% de 1.31236 avec le même stop de 1.30380 risque 85.6 pips pour atteindre l'ancien plus haut à 76.4 pips, soit un ratio de 0.89. Les niveaux plus profonds donnent de meilleurs ratios mais sont exécutés moins souvent, car le prix peut se retourner avant de les atteindre.
Utilisez les calculateurs de risque/rendement pour comparer n'importe quelle entrée et n'importe quel stop choisis, et le calculateur de taille de lot GBPUSD pour dimensionner la position à partir de votre propre solde et de votre risque.
Sortir progressivement sur les objectifs
Au lieu de tout sortir à un seul objectif, l'achat de 0.26 lots depuis 1.30764 peut être scindé en deux moitiés de 0.13 lots.
Prendre la moitié à l'ancien plus haut signifie qu'un repli après le premier objectif laisse quand même un profit. Si vous déplacez le stop de la seconde moitié sur votre entrée une fois la moitié de 1 encaissée, le pire cas sur le reste est zéro.
Lire les extensions
Avec un plus bas de swing de 1.30000 et un plus haut de 1.32000, les autres niveaux d'extension dans une tendance haussière sont le plus bas plus l'amplitude multipliée par le ratio :
- 127.2% : 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544
- 161.8% : 1.30000 + (0.02000 x 1.618) = 1.33236
- 200.0% : 1.30000 + (0.02000 x 2.000) = 1.34000
Le calculateur les liste sous les niveaux de retracement. Voyez-les comme des zones où prendre ses profits ou resserrer ses stops, pas comme des points où le prix devrait se retourner.
Quel taux de réussite il faut
Un rendement:risque de 3.93 semble excellent, mais les niveaux échouent quand même. Si seulement 35% de ces configurations atteignent les deux objectifs et que le reste perd la totalité des $99.84 :
Le 35% est inventé pour l'exemple. Comptez vos propres résultats dans le calculateur de taux de réussite avant de supposer qu'un niveau se comporte ainsi.
Le cas miroir : une tendance baissière
Après une chute de 1.32000 à 1.30000, les niveaux de retracement se mesurent plutôt vers le haut depuis le plus bas. Chaque niveau est égal au plus bas du swing plus l'amplitude multipliée par le ratio :
- 38.2% : 1.30000 + (0.02000 x 0.382) = 1.30764
- 50.0% : 1.30000 + (0.02000 x 0.500) = 1.31000
- 61.8% : 1.30000 + (0.02000 x 0.618) = 1.31236
Les extensions dans une tendance baissière se projettent sous le plus bas : le niveau 127.2% est 1.32000 - (0.02000 x 1.272) = 1.29456. Le commutateur de direction du calculateur applique exactement cette règle. Vous pouvez saisir le plus haut et le plus bas du swing dans n'importe quel ordre, car le calculateur les trie pour vous.
Choisir le swing
Les niveaux ne valent que ce que valent les deux prix auxquels vous les ancrez. Utilisez un swing clair et évident que d'autres traders voient aussi sur le graphique, et gardez le même swing jusqu'à ce que le prix dépasse l'une de ses extrémités. Si le prix clôture au-delà du plus haut ou du plus bas, le swing a changé et les niveaux doivent être retracés.
Vérifiez cela dans votre plateforme
Le calculateur affiche cinq décimales pour chaque instrument, alors que votre courtier cote un nombre fixe de chiffres, par exemple trois sur une paire en JPY. Arrondissez chaque niveau aux chiffres de votre plateforme avant de passer un ordre, et vérifiez le spread en direct, car un ordre en attente à un niveau de Fibonacci s'exécute au bid ou à l'ask, pas au milieu du graphique.
Pour aller plus loin : le retracement de Fibonacci sur Wikipédia et le nombre d'or derrière le niveau 61.8%.
Conclusion
Les niveaux de Fibonacci s'appliquent de la même façon aux actions, au forex, aux cryptos, aux matières premières et aux indices, et sur toute unité de temps, des graphiques à la minute aux mensuels — identifiez d'abord un plus haut et un plus bas de swing clairs, car les niveaux ne valent que ce que vaut le swing dont ils sont tracés. Voir le calculateur de ratio risque/rendement et un examen plus approfondi des niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci.
Questions fréquentes
Le retracement de Fibonacci fonctionne-t-il sur tous les marchés et toutes les unités de temps ?
Oui — les ratios s'appliquent de la même façon aux actions, au forex, aux cryptomonnaies, aux matières premières et aux indices, et fonctionnent sur n'importe quelle unité de temps, des graphiques à la minute aux graphiques mensuels.
Pourquoi 50% est-il inclus s'il n'est pas un vrai ratio de Fibonacci ?
Le niveau 50% vient de la théorie de Dow, pas de la suite de Fibonacci elle-même, mais il est si largement suivi par les traders que presque tous les outils Fibonacci l'incluent à côté des vrais ratios de Fibonacci.
Le levier change-t-il l'emplacement des niveaux de Fibonacci ?
Non. Les niveaux proviennent de deux prix sur le graphique, et le levier n'a aucun effet sur le prix. Le levier ne change que la marge que votre courtier retient pour une position. Le nombre de lots que vous tradez à partir d'un niveau dépend de votre risque et de la distance de votre stop, comme le montre l'exemple GBPUSD ci-dessus.
Quels plus haut et plus bas de swing dois-je utiliser ?
Utilisez le swing clair le plus récent qui correspond au mouvement que vous tradez, comme la dernière jambe impulsive avant un repli. Ancrez les niveaux aux prix extrêmes de ce swing, mèches comprises si vous prévoyez de trader autour. Le même graphique peut donner des niveaux différents selon les swings, c'est pourquoi on recherche généralement une confluence avec d'autres niveaux.
Pourquoi le calculateur affiche-t-il cinq décimales sur une paire en JPY ?
L'affichage utilise cinq décimales pour tous les instruments afin de fonctionner avec n'importe quelle échelle de prix. Une paire en JPY est cotée à deux ou trois décimales ; arrondissez donc le niveau affiché au nombre de chiffres de votre plateforme avant de saisir un ordre.