Calculadora de taxa de acerto

A taxa de acerto sozinha não diz se uma estratégia ganha dinheiro: um sistema que ganha 70% das vezes ainda pode perder de forma constante se cada perda for maior do que cada ganho. Esta calculadora combina a sua taxa de acerto com a expectativa, o número que realmente responde "esta estratégia é lucrativa?"

Como calculo a taxa de acerto e a expectativa?

A taxa de acerto é simplesmente as operações vencedoras divididas pelo total de operações. A expectativa vai um passo além e pesa essa taxa contra o tamanho real do seu ganho médio e da sua perda média.

Por exemplo, 100 operações com 42 vencedoras, um ganho médio de $150 e uma perda média de $80:

Em 100 operações com essa mesma expectativa, o resultado esperado da estratégia é +$1,660: um sistema pode perder mais vezes do que ganha e ainda assim sair na frente, desde que a expectativa continue positiva.

Posso ser lucrativo com uma taxa de acerto abaixo de 50%?

Sim. As estratégias de seguimento de tendência, em particular, costumam operar com taxas de acerto de apenas 30-40% de forma lucrativa, porque os seus vencedores costumam ter 2-4x o tamanho dos perdedores. O que importa é a expectativa, não a taxa de acerto isolada: uma taxa de acerto alta com ganhos pequenos e perdas grandes ocasionais ainda pode ter expectativa negativa.

Quantas operações preciso antes de esses números significarem alguma coisa?

Pelo menos 100 operações é um mínimo razoável para a taxa de acerto e a expectativa começarem a refletir a vantagem real de uma estratégia em vez de sorte de curto prazo; muitos traders preferem 200 ou mais antes de confiar nos números. Abaixo de cerca de 50 operações, os resultados ainda são dominados pelo acaso, mesmo para uma estratégia realmente boa ou realmente ruim.

Dois traders, as mesmas 100 operações, resultados opostos

O trader A ganha 60 de 100 operações, com um ganho médio de $50 e uma perda média de $100. O trader B ganha apenas 35 de 100, com um ganho médio de $200 e uma perda média de $80.

Em 100 operações, o trader A está $1,000 no negativo e o trader B $1,800 no positivo. A taxa de acerto mais alta pertence ao trader que perde dinheiro, porque a perda média é o dobro do ganho médio.

A taxa de acerto de que você precisa para o seu retorno

A taxa de acerto de equilíbrio decorre do tamanho do seu ganho e da sua perda médios:

O trader A está 6.7 pontos abaixo do equilíbrio, enquanto o trader B tem 6.4 pontos de margem. Se a sua taxa de acerto de equilíbrio está acima da taxa que você realmente alcança, a solução é mudar o retorno ou os setups, não perseguir uma taxa de acerto mais alta.

Coloque os custos dentro das médias

O spread e a comissão reduzem cada ganho e aumentam cada perda. Pegue 42 ganhos de 100 operações, um ganho médio de $150 e uma perda média de $80, e suponha $6.00 de custo por operação:

A expectativa cai de +$16.60 para +$10.60, então os custos levaram 36% da vantagem ($6.00 / $16.60). Inclua-os se quiser que o número reflita a sua conta real.

Quantas operações até a taxa de acerto ser confiável

Uma taxa de acerto medida é uma estimativa com margem de erro. Com uma taxa de acerto verdadeira perto de 50%, a margem de 95% é de aproximadamente mais ou menos 1.96 x a raiz quadrada de (0.5 x 0.5 / operações):

• 50 operações: cerca de mais ou menos 14 pontos, então um 56% medido pode ser qualquer valor entre cerca de 42% e 70%
• 100 operações: cerca de mais ou menos 10 pontos
• 200 operações: cerca de mais ou menos 7 pontos

É por isso que o número de uma sequência curta de operações diz pouco. Continue registrando e recalcule conforme a amostra cresce.

A mesma matemática em múltiplos de R

Expressar os resultados em R, em que 1R é o valor arriscado, tira o tamanho da posição do quadro. Um trader que ganha 40% das operações a +2R e perde 60% a -1R tem:

Mais um ganho a cada 20 operações eleva a taxa para 45%, e a expectativa passa a ser 0.45 x 2 - 0.55 = +0.35R, o que é 75% maior. Pequenas mudanças na taxa de acerto importam muito quando o retorno é fixo.

O fator de lucro como segunda visão

O fator de lucro divide o total de dinheiro ganho pelo total de dinheiro perdido. Para os dois traders acima:

Um fator de lucro abaixo de 1 significa que a estratégia perde, e acima de 1 significa que ganha dinheiro antes dos custos. Conta a mesma história que a expectativa de outro ângulo, e é fácil de conferir com o relatório de histórico de uma plataforma.

Sequências que uma boa taxa de acerto ainda produz

Uma taxa de acerto de 40% significa que 60% das operações perdem, então sequências de perdas são normais, não sinal de que o sistema quebrou.

• 5 perdas seguidas: 0.6^5 = 7.8%
• 8 perdas seguidas: 0.6^8 = 1.7%

Qualquer sequência de cinco operações tem 7.8% de chance de ser só perdas, então em cem operações uma sequência de cinco costuma aparecer. Dimensione as posições de modo que uma sequência desse tamanho seja suportável, o que a calculadora de drawdown ajuda você a conferir.

Confira isto com o seu registro de operações

Decida como você trata as operações no zero a zero antes de contar, porque elas mudam a taxa de acerto. Ou as deixe fora do total, ou inclua-as e incorpore-as à sua perda média, de modo que os dois números descrevam o mesmo conjunto de operações. Pegue as médias do histórico da sua plataforma, líquidas de custos. A calculadora de risco de ruína transforma as mesmas entradas numa estimativa de sobrevivência, e o valor esperado na Wikipédia cobre a matemática.

Conclusão

A expectativa é tão confiável quanto o histórico de operações por trás dela: um número forte de 20 operações pode se reverter por completo na operação 100. Mantenha um registro de operações consistente, recalcule estes números periodicamente conforme ele cresce e trate a razão risco/retorno de cada setup como a outra metade do quadro. Veja a calculadora de razão risco/retorno e um detalhamento completo da fórmula de expectativa no trading.

Perguntas frequentes