Calculateur de taux de réussite
Le taux de réussite seul ne dit pas si une stratégie gagne de l'argent : un système qui gagne 70% du temps peut quand même perdre régulièrement si chaque perte est plus grosse que chaque gain. Ce calculateur associe votre taux de réussite à l'espérance, le chiffre qui répond vraiment à « cette stratégie est-elle rentable ? ».
Comment calculer le taux de réussite et l'espérance ?
Le taux de réussite est simplement les trades gagnants divisés par le total des trades. L'espérance va un cran plus loin et pondère ce taux par la taille réelle de votre gain moyen et de votre perte moyenne.
Par exemple, 100 trades dont 42 gagnants, un gain moyen de $150 et une perte moyenne de $80 :
Sur 100 trades à cette même espérance, le résultat attendu de la stratégie est +$1,660 : un système peut perdre plus souvent qu'il ne gagne et rester gagnant, tant que l'espérance reste positive.
Puis-je être rentable avec un taux de réussite inférieur à 50% ?
Oui. Les stratégies de suivi de tendance, en particulier, fonctionnent souvent de façon rentable avec des taux de réussite aussi bas que 30-40%, car leurs gagnants font généralement 2-4x la taille de leurs perdants. Ce qui compte, c'est l'espérance, pas le taux de réussite isolé : un taux de réussite élevé avec de petits gains et de rares grosses pertes peut quand même avoir une espérance négative.
Combien de trades me faut-il avant que ces chiffres veuillent dire quelque chose ?
Au moins 100 trades constituent un minimum raisonnable pour que le taux de réussite et l'espérance commencent à refléter le véritable avantage d'une stratégie plutôt que la chance à court terme ; beaucoup de traders préfèrent 200 ou plus avant de se fier aux chiffres. En dessous d'environ 50 trades, les résultats restent dominés par le hasard, même pour une stratégie réellement bonne ou réellement mauvaise.
Deux traders, les mêmes 100 trades, des résultats opposés
Le trader A gagne 60 trades sur 100, avec un gain moyen de $50 et une perte moyenne de $100. Le trader B n'en gagne que 35 sur 100, avec un gain moyen de $200 et une perte moyenne de $80.
Sur 100 trades, le trader A est en baisse de $1,000 et le trader B en hausse de $1,800. Le taux de réussite le plus élevé appartient au trader qui perd de l'argent, car la perte moyenne est le double du gain moyen.
Le taux de réussite dont vous avez besoin pour votre ratio de gain
Le taux de réussite d'équilibre découle de la taille de votre gain moyen et de votre perte moyenne :
Le trader A est à 6.7 points de l'équilibre, tandis que le trader B a 6.4 points de marge. Si votre taux de réussite d'équilibre est supérieur au taux que vous obtenez réellement, la solution est de changer le gain ou les configurations, pas de courir après un taux de réussite plus élevé.
Intégrer les coûts dans les moyennes
Le spread et la commission réduisent chaque gain et augmentent chaque perte. Prenons 42 gains sur 100 trades, un gain moyen de $150 et une perte moyenne de $80, puis supposons $6.00 de coût par trade :
L'espérance passe de +$16.60 à +$10.60, donc les coûts ont pris 36% de l'avantage ($6.00 / $16.60). Incluez-les si vous voulez que le chiffre reflète votre compte réel.
Combien de trades avant que le taux de réussite soit fiable
Un taux de réussite mesuré est une estimation avec une marge d'erreur. Avec un vrai taux de réussite proche de 50%, la marge de 95% est d'environ plus ou moins 1.96 x la racine carrée de (0.5 x 0.5 / trades) :
- 50 trades : environ plus ou moins 14 points, donc un 56% mesuré pourrait être n'importe quoi entre environ 42% et 70%
- 100 trades : environ plus ou moins 10 points
- 200 trades : environ plus ou moins 7 points
C'est pourquoi le chiffre issu d'une courte série de trades dit peu de chose. Continuez à tenir votre journal et recalculez à mesure que l'échantillon grandit.
Les mêmes calculs en multiples de R
Exprimer les résultats en R, où 1R est le montant risqué, retire la taille de la position du tableau. Un trader qui gagne 40% des trades à +2R et en perd 60% à -1R a :
Un gain de plus tous les 20 trades fait passer le taux à 45%, et l'espérance devient 0.45 x 2 - 0.55 = +0.35R, soit 75% de plus. De petits changements du taux de réussite comptent beaucoup quand le gain est fixe.
Le facteur de profit comme second regard
Le facteur de profit divise le total de l'argent gagné par le total de l'argent perdu. Pour les deux traders ci-dessus :
Un facteur de profit inférieur à 1 signifie que la stratégie perd, et supérieur à 1 qu'elle gagne de l'argent avant coûts. Il raconte la même histoire que l'espérance sous un autre angle, et il est facile à vérifier avec le rapport d'historique d'une plateforme.
Les séries qu'un bon taux de réussite produit quand même
Un taux de réussite de 40% signifie que 60% des trades perdent ; les séries de pertes sont donc normales, et non le signe que le système est cassé.
- 5 pertes d'affilée : 0.6^5 = 7.8%
- 8 pertes d'affilée : 0.6^8 = 1.7%
Toute séquence de cinq trades a 7.8% de chances d'être entièrement perdante ; sur cent trades, une série de cinq apparaîtra donc généralement. Dimensionnez les positions pour qu'une série de cette longueur soit supportable, ce que le calculateur de drawdown vous aide à vérifier.
Vérifiez-le avec votre journal de trades
Décidez comment vous traitez les trades à l'équilibre avant de compter, car ils changent le taux de réussite. Soit vous les excluez du total, soit vous les incluez et les intégrez à votre perte moyenne, pour que les deux chiffres décrivent le même ensemble de trades. Prenez les moyennes dans l'historique de votre plateforme, nettes de coûts. Le calculateur de risque de ruine transforme les mêmes données en estimation de survie, et l'espérance mathématique sur Wikipédia couvre les mathématiques.
Conclusion
L'espérance n'est fiable que si l'historique de trades qui la sous-tend l'est : un bon chiffre sur 20 trades peut s'inverser complètement d'ici le trade 100. Tenez un journal de trades cohérent, recalculez ces chiffres périodiquement à mesure qu'il grandit, et considérez le ratio risque/gain de chaque configuration comme l'autre moitié du tableau. Voir le calculateur de ratio risque/gain et une analyse complète de la formule d'espérance en trading.
Questions fréquentes
Quel bon ratio risque/gain associer à mon taux de réussite ?
Un minimum de 1:2 est une référence professionnelle courante : à ce ratio, il suffit de gagner environ un tiers de vos trades pour atteindre l'équilibre avant coûts.
Le taux de réussite est-il la même chose que la précision ?
Oui : « taux de réussite », « précision » et « hit rate » sont employés indifféremment sur les plateformes et dans les journaux de trading pour désigner le même chiffre, trades gagnants sur total des trades.
Le levier change-t-il mon taux de réussite ou mon espérance ?
Non. Le taux de réussite compte la fréquence des trades gagnants, et le levier ne l'altère pas. Le levier fixe seulement la marge que retient votre courtier. L'espérance en dollars augmente avec la taille de la position, donc doubler vos lots double chaque gain et chaque perte, alors que l'espérance mesurée en unités de risque reste la même.
Comment traiter les trades à l'équilibre ?
Gardez un traitement cohérent : soit vous excluez les trades à l'équilibre du total et des moyennes, soit vous les incluez dans le total et les intégrez à la perte moyenne. Mélanger les deux fait que le taux de réussite et les moyennes décrivent des ensembles de trades différents.
Les moyennes doivent-elles inclure le spread et la commission ?
Oui, si vous voulez que l'espérance corresponde à votre compte. Utilisez les résultats nets par trade, après coûts. Avec $6.00 de coût par trade, l'exemple ci-dessus passe de +$16.60 à +$10.60 par trade.