Calculateur de taille de lot NAS100

NAS100 est un indice — ce calculateur utilise sa propre taille de contrat et sa propre valeur du point réelles plutôt qu'une formule forex universelle, car la valeur du point et les pas de prix habituels varient beaucoup selon les types d'instruments.

Comment calculer la taille de lot pour NAS100 ?

Supposons qu'un trader ait un compte de $10,000 et décide d'en risquer 2% sur une vente à découvert de NAS100 à 29,615.06, avec un stop à 178 points à 29,793.06.

Arrondi à une taille qu'un courtier acceptera réellement, cela donne 0.11 lots — une perte de $195.80 si le stop est atteint.

Avec le même stop de 178 points, voici comment cela évolue à deux niveaux de risque courants sur un compte de $10,000 :

• Prudent (risque de 1%) : $100.00 à risque, 0.06 lots
• Équilibré (risque de 2%) : $200.00 à risque, 0.11 lots

Ce sont des chiffres illustratifs avec un solde et un stop d'exemple fixes — le calculateur ci-dessus utilise des prix en direct et vos propres données réelles. Le modèle de risque en pourcentage lui-même suit l'approche du dimensionnement des positions popularisée par Van Tharp dans Trade Your Way to Financial Freedom, l'une des références les plus citées pour traiter la taille de position comme une discipline à part entière de gestion du risque.

Qu'est-ce qu'un lot standard, mini et micro sur NAS100 ?

Avec la taille de contrat enregistrée de NAS100 (10 unités par lot), une position « mini » (0.1 lots) et une position « micro » (0.01 lots) réduisent la valeur du point dans le même rapport — $1.00 et $0.10 par point respectivement. Utile pour dimensionner précisément une position plutôt que d'arrondir à un lot entier.

Quand dois-je ajuster ma taille de lot sur NAS100 ?

Pensez à réduire la taille autour des actualités à fort impact ou des chevauchements de grandes séances, quand la volatilité et le risque de glissement augmentent : un stop qui tient normalement peut être sauté entièrement lors d'un mouvement rapide. Ce risque est plus élevé pour un indice comme celui-ci, qui peut ouvrir avec un gap lors de publications de données économiques, que pour une paire forex majeure habituellement plus calme.

Ce qui fait bouger NAS100 et comment cela détermine votre taille de lot

Le Nasdaq 100 suit les 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur le Nasdaq et est très pondéré en technologie. Il est porté par les résultats d'un petit nombre de très grandes entreprises technologiques, les anticipations de taux d'intérêt et les données américaines. Il est le plus actif à partir de l'ouverture de New York, et il réagit vite aux publications de résultats de ses plus gros membres.

Avec les valeurs par défaut de ce site, un lot représente 10 unités d'indice, donc un point d'indice vaut 10 dollars par lot, et un « petit » lot de 0.1 bouge quand même de 1 dollar par point. Des stops intrajournaliers de 50 à 150 points sont courants, et des marchés rapides peuvent bouger autant en quelques minutes.

Exemple chiffré : dimensionner un achat de NAS100 sur un compte de $10,000

Les chiffres ci-dessous sont inventés à titre d'illustration et reposent sur un prix de référence arrondi, pas sur une cotation en direct. Supposons un compte de $10,000 qui risque 1% sur une opération d'achat avec un stop 100 points sous l'entrée.

• Montant risqué : $10,000 × 1% = $100.00.
• Entrée 30,000.0, stop 29,900.0 : la distance est de 100.0 en prix, soit 100 points (distance ÷ 1).
• Valeur d'un point : 1 × 10 = $10.00 par point pour 1 lot, déjà en dollars américains.
• Risque par lot de 1.00 : 100 × $10.00 = $1,000.00.
• Lots avant arrondi : $100.00 ÷ $1,000.00 = 0.1000.
• Arrondi à la baisse au pas de lot de 0.01 : 0.10 lots.
• Vérification : 0.10 × 100 × $10.00 = $100.00, dans le budget de $100.

Si le prix atteint le stop, la perte est de $100.00, soit environ 1% du compte. Un objectif deux fois plus éloigné, à 30,200.0 (200 points), rapporterait 0.10 × 200 × $10.00 = $200.00. Si vous élargissez le stop à 200 points, le même budget de $100 donne 0.05 lots, car la taille du lot diminue quand le stop s'élargit.

Vérification de la marge et effet de levier effectif pour cette opération sur NAS100

• Valeur de la position : 0.10 lot × contrat de 10 × 30,000.0 = $30,000.
• Marge à 1:200 (0.5%) : $30,000 × 0.5% = $150.00.
• Effet de levier effectif : $30,000 ÷ $10,000 = 3.0×.

Le plafond de levier autorisé par votre courtier n'est pas du tout entré dans le calcul de la taille de lot. Le montant risqué et la distance du stop fixent la taille, et le levier ne fait que déterminer combien de marge cette taille immobilise. Le calculateur de marge NAS100 montre comment cette exigence change avec votre propre levier.

Erreurs courantes de dimensionnement sur NAS100

• Copier la taille de lot d'un autre instrument. Ici, un point de NAS100 vaut $10.00 par lot, donc un stop de 100 points risque $1,000.00 par lot ; une paire ou un indice avec une autre valeur par point risquerait un autre montant pour le même nombre de points.
• Mal compter le point. Avec les valeurs par défaut de ce site, un lot représente 10 unités d'indice, donc un point d'indice vaut 10 dollars par lot, et un « petit » lot de 0.1 bouge quand même de 1 dollar par point.
• Ignorer le spread. Les spreads sont cotés en points et s'élargissent autour de l'ouverture du marché au comptant et des publications de données.
• Arrondir à la hausse. Ajouter ne serait-ce qu'un pas de lot de 0.01 (0.11 lots) ferait risquer $110.00, au-dessus des $100 que vous avez fixés.

Vérifiez NAS100 auprès de votre courtier avant de trader

Cette page part d'une taille de contrat de 10 et d'une valeur de $10.00 par point et par lot, qui sont des valeurs de référence. Les courtiers diffèrent : ouvrez donc la spécification du contrat de NAS100 dans votre plateforme et confirmez la taille du contrat, le volume minimum et maximum et le pas de lot avant de vous fier à une taille de lot. Une taille de contrat erronée est la raison la plus courante pour laquelle une taille calculée est refusée ou risque plus que prévu. Pour le contexte de l'instrument, voir le Nasdaq-100 sur Wikipédia, et pour le concept de levier, effet de levier en finance.

Plus d'outils pour NAS100

• Voyez combien de marge cette position immobilise avec le calculateur de marge NAS100.
• Voyez ce que vaut un point par lot avec le calculateur de valeur du pip NAS100.
• Calculez le résultat d'une opération clôturée avec le calculateur de profits et pertes NAS100.
• Comparez le risque et le rendement avant d'entrer avec le calculateur de ratio risque/rendement NAS100.
• Repérez support et résistance d'après la fourchette d'hier avec le calculateur de points pivots NAS100.
• Comparez un instrument similaire : calculateur de taille de lot SP500.
• Comparez un instrument similaire : calculateur de taille de lot DJ30.

Conclusion

Ce calcul n'est valable que si 10 unités par lot et $10.00 par point sont réellement les chiffres de votre propre courtier pour NAS100 : chaque courtier peut indiquer les spécifications du contrat de façon légèrement différente. Confirmez toujours la spécification de NAS100 dans votre propre plateforme (clic droit sur le symbole dans Market Watch, puis Spécification) avant de vous fier à une taille de lot suggérée pour une opération réelle. Voir comment la taille de lot se calcule pas à pas pour la méthode générale, l'article de Wikipédia sur les contrats pour différence pour la manière dont les courtiers structurent ces contrats, et de vraies captures d'écran du ticket d'ordre MT4 avec différents leviers pour aller plus loin.

Spécification du contrat

Questions fréquentes