حاسبة نسبة الفوز

نسبة الفوز وحدها لا تخبرك هل تربح الاستراتيجية — فنظام يفوز في 70% من الوقت قد يخسر باستمرار إذا كانت كل خسارة أكبر من كل ربح. تقرن هذه الحاسبة نسبة فوزك بالتوقع الرياضي، الرقم الذي يجيب فعلًا عن «هل هذه الاستراتيجية رابحة؟»

كيف أحسب نسبة الفوز والتوقع الرياضي؟

نسبة الفوز هي ببساطة الصفقات الرابحة مقسومة على إجمالي الصفقات. ويذهب التوقع الرياضي خطوة أبعد فيوازن تلك النسبة بحجم متوسط ربحك ومتوسط خسارتك الفعليين.

على سبيل المثال، 100 صفقة منها 42 رابحة، بمتوسط ربح $150 ومتوسط خسارة $80:

على مدى 100 صفقة بالتوقع الرياضي نفسه، النتيجة المتوقعة للاستراتيجية هي +$1,660 — يمكن لنظام أن يخسر أكثر مما يربح ويظل رابحًا، ما دام التوقع الرياضي موجبًا.

هل يمكنني أن أربح بنسبة فوز أقل من 50%؟

نعم. فاستراتيجيات تتبع الاتجاه خاصةً تعمل غالبًا بنسب فوز منخفضة تصل إلى 30-40% وبربحية، لأن رابحاتها عادةً 2-4x حجم خاسراتها. المهم هو التوقع الرياضي لا نسبة الفوز بمعزل عنه — فنسبة فوز عالية بأرباح صغيرة وخسائر كبيرة عرضية قد يكون توقعها الرياضي سالبًا.

كم صفقة أحتاج قبل أن يكون لهذه الأرقام معنى؟

100 صفقة على الأقل حد أدنى معقول كي تبدأ نسبة الفوز والتوقع الرياضي في عكس الميزة الحقيقية للاستراتيجية بدلًا من الحظ قصير الأجل؛ ويفضل كثير من المتداولين 200 أو أكثر قبل الوثوق بالأرقام. وتحت نحو 50 صفقة تظل النتائج يهيمن عليها العشوائية، حتى مع استراتيجية جيدة أو سيئة فعلًا.

متداولان، الصفقات الـ 100 نفسها، نتائج متعاكسة

يفوز المتداول A في 60 من 100 صفقة، بمتوسط ربح $50 ومتوسط خسارة $100. ويفوز المتداول B في 35 فقط من 100، بمتوسط ربح $200 ومتوسط خسارة $80.

على مدى 100 صفقة، المتداول A خاسر بمقدار $1,000 والمتداول B رابح بمقدار $1,800. نسبة الفوز الأعلى تعود للمتداول الذي يخسر المال، لأن متوسط الخسارة ضعف متوسط الربح.

نسبة الفوز التي تحتاجها لعائدك

تنبع نسبة الفوز عند التعادل من حجم متوسط ربحك وخسارتك:

المتداول A دون التعادل بمقدار 6.7 نقطة، بينما لدى المتداول B هامش 6.4 نقطة. إذا كانت نسبة فوزك عند التعادل أعلى من نسبة الفوز التي تحققها فعلًا، فالحل هو تغيير العائد أو الإعدادات، لا مطاردة نسبة فوز أعلى.

ضع التكاليف داخل المتوسطات

يخفض السبريد والعمولة كل ربح ويرفعان كل خسارة. خذ 42 أرباح من 100 صفقة، بمتوسط ربح $150 ومتوسط خسارة $80، ثم افترض تكلفة $6.00 لكل صفقة:

ينخفض التوقع الرياضي من +$16.60 إلى +$10.60، أي أن التكاليف أخذت 36% من الميزة ($6.00 / $16.60). ضمّنها إن أردت أن يعكس الرقم حسابك الحقيقي.

كم صفقة يلزم لتصبح نسبة الفوز موثوقة

نسبة الفوز المقيسة تقدير له هامش خطأ. وبنسبة فوز حقيقية قرب 50%، يكون هامش 95% نحو زائد أو ناقص 1.96 x الجذر التربيعي لـ (0.5 x 0.5 / الصفقات):

• 50 صفقة: زائد أو ناقص نحو 14 نقطة، لذا قد تكون القيمة المقيسة 56% أي شيء بين نحو 42% و70%
• 100 صفقة: زائد أو ناقص نحو 10 نقطة
• 200 صفقة: زائد أو ناقص نحو 7 نقطة

لهذا السبب فإن الرقم المستخلص من سلسلة قصيرة من الصفقات لا يقول الكثير. واصل التسجيل وأعد الحساب مع نمو العينة.

الرياضيات نفسها بمضاعفات R

التعبير عن النتائج بوحدات R، حيث 1R هو المبلغ المخاطَر به، يزيل حجم المركز من الصورة. متداول يفوز في 40% من الصفقات عند +2R ويخسر 60% عند -1R لديه:

ربح إضافي واحد في كل 20 صفقة يرفع النسبة إلى 45%، ويصبح التوقع الرياضي 0.45 x 2 - 0.55 = +0.35R، أي أعلى بمقدار 75%. التغيرات الصغيرة في نسبة الفوز مهمة جدًا حين يكون العائد ثابتًا.

عامل الربح كمنظور ثانٍ

يقسم عامل الربح إجمالي المال المكسوب على إجمالي المال المخسور. بالنسبة للمتداولين أعلاه:

عامل الربح الأقل من 1 يعني أن الاستراتيجية خاسرة، والأعلى من 1 يعني أنها تربح قبل التكاليف. فهو يروي القصة نفسها التي يرويها التوقع الرياضي من زاوية مختلفة، ويسهل التحقق منه مقابل تقرير سجل المنصة.

السلاسل التي ما زالت تنتج عن نسبة فوز جيدة

نسبة فوز 40% تعني أن 60% من الصفقات تخسر، لذا فسلاسل الخسائر طبيعية وليست علامة على أن النظام قد تعطل.

• 5 خسائر متتالية: 0.6^5 = 7.8%
• 8 خسائر متتالية: 0.6^8 = 1.7%

أي تسلسل من خمس صفقات له احتمال 7.8% أن يكون كله خسائر، لذا ففي مئة صفقة ستظهر عادةً سلسلة من خمس. حدد حجم المراكز بحيث تكون سلسلة بهذا الطول قابلة للتحمل، وتساعدك حاسبة التراجع في التحقق من ذلك.

تحقق من هذا مع سجل صفقاتك

قرر كيف تعامل الصفقات المتعادلة قبل أن تعدّ، لأنها تغيّر نسبة الفوز. إما أن تتركها خارج الإجمالي، أو تضمّنها وتدمجها في متوسط خسارتك، ليصف الرقمان المجموعة نفسها من الصفقات. خذ المتوسطات من سجل منصتك، صافية من التكاليف. تحوّل حاسبة مخاطر الإفلاس المدخلات نفسها إلى تقدير للبقاء، ويغطي القيمة المتوقعة في ويكيبيديا الرياضيات.

الخلاصة

التوقع الرياضي بقدر موثوقية سجل الصفقات وراءه — فرقم قوي من 20 صفقة قد ينعكس تمامًا بحلول الصفقة 100. احتفظ بسجل صفقات متسق، وأعد حساب هذه الأرقام دوريًا مع نموه، وعامل نسبة المخاطرة/العائد لكل إعداد كنصف الصورة الآخر. راجع حاسبة نسبة المخاطرة/العائد وتفصيلًا كاملًا لصيغة التوقع الرياضي في التداول.

الأسئلة الشائعة