Calculadora de relación riesgo/beneficio NAS100
Índices
Comparar cuánto puedes perder con cuánto puedes ganar antes de entrar en una operación en NAS100 es lo que mide una relación riesgo/beneficio: una relación peor que 1:1 significa que necesitas acertar más de la mitad de las veces solo para quedar en equilibrio.
¿Cómo calculo la relación riesgo/beneficio de NAS100?
Supón que un trader planea una venta en corto de NAS100 a 29,615.06, con un stop loss en 29,793.06 y un take profit en 29,170.06: 178 puntos de riesgo frente a 445 puntos de recompensa.
¿Qué se considera una buena relación riesgo/beneficio?
La mayoría de los traders profesionales buscan un mínimo de 1:2, y muchos aspiran a 1:3 o más para una mejor rentabilidad a largo plazo. La relación fija directamente la tasa de acierto de equilibrio: el porcentaje de operaciones que deben ganar solo para quedar a cero, antes de cualquier ventaja.
Con la relación de 1:2.50 de esta operación, ganar más del 28.6% de las veces significa que la estrategia es rentable a lo largo del tiempo, incluso con muchas operaciones perdedoras por el camino: la relación hace el trabajo pesado, no una tasa de acierto alta.
¿Puedo ser rentable con una tasa de acierto menor usando una buena relación?
Sí: con una relación de 1:3, una tasa de acierto de aproximadamente 26% basta para quedar en equilibrio antes de costes, lo que significa que una estrategia puede perder la mayoría de sus operaciones y seguir siendo rentable si la relación es lo bastante buena. Por eso la relación y la tasa de acierto deben leerse siempre juntas, nunca una sin la otra.
Riesgo/beneficio en NAS100: qué mide la relación
Los stops intradía de 50 a 150 puntos son habituales, y los mercados rápidos pueden moverse tanto en minutos. Los spreads se cotizan en puntos y se amplían en torno a la apertura del mercado al contado y a la publicación de datos.
Ejemplo práctico: una operación NAS100 de 1:2
Los precios están redondeados e inventados a modo ilustrativo. Compra NAS100 en 30,000.0 con el stop en 29,900.0 y el objetivo en 30,200.0.
- Distancia de riesgo: 30,000.0 − 29,900.0 = 100.0 = 100 puntos.
- Distancia de recompensa: 30,200.0 − 30,000.0 = 200.0 = 200 puntos.
- Relación: 200 ÷ 100 = 2, escrita 1:2.
- Tasa de acierto de equilibrio: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%.
La relación usa distancias, así que es la misma con 0.01 lotes o con 5 lotes. El tamaño de la posición cambia el dinero en juego: con $10.00 por punto y por lote, el riesgo de 100 puntos es $1,000.00 por lote y la recompensa es $2,000.00 por lote.
Qué tasa de acierto necesita cada relación
- 1:1 necesita que gane el 1 ÷ 2 = 50% de las operaciones solo para quedar en equilibrio.
- 1:2 necesita 1 ÷ 3 = 33.3%.
- 1:3 necesita 1 ÷ 4 = 25%.
- 1:4 necesita 1 ÷ 5 = 20%.
Diez operaciones de NAS100 con una tasa de acierto del 40%
Arriesga $100 fijos por operación y supón que ganan 4 de 10 operaciones y pierden 6. El resultado depende por completo de la relación:
- 1:1: 4 × $100 − 6 × $100 = -$200, una pérdida de 2% en una cuenta de $10,000.
- 1:2: 4 × $200 − 6 × $100 = $800 − $600 = +$200.
- 1:3: 4 × $300 − 6 × $100 = $1,200 − $600 = +$600.
Por operación, el valor esperado es tasa de acierto × relación − tasa de pérdida. Con 1:2 es 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2, o +$20 con un riesgo de $100, lo que coincide con los $200 de diez operaciones. Estas cifras suponen que la tasa de acierto se mantiene; una tasa de acierto real es una estimación, no una promesa.
La relación efectiva una vez incluido el spread
Una compra se abre al ask y se cierra al bid, así que el spread actúa en ambos extremos. Tratarlo como un coste de 8 puntos (una cifra inventada) deja la recompensa en 200 − 8 = 192 puntos y el riesgo en 100 + 8 = 108 puntos.
- Relación efectiva con el stop de 100 puntos: 192 ÷ 108 = 1.78, así que la tasa de aciertos de equilibrio sube a 1 ÷ (1 + 1.78) = 36%.
- Relación efectiva con un stop de 50 puntos y un objetivo de 100 puntos: 92 ÷ 58 = 1.59, y la tasa de aciertos de equilibrio es 38.7%.
Los stops más ajustados hacen que el spread pese más en ambos lados, así que un plan de 1:2 con un stop corto vale claramente menos de lo que parece. Comprueba el spread en vivo en tu plataforma antes de juzgar una operación de esta manera.
Un stop, tres objetivos, los mismos lotes
Toma un riesgo de $100 con un stop de 100 puntos. Lotes = $100 ÷ (100 × $10.00) = $100 ÷ $1,000.00 = 0.1000, redondeado hacia abajo a 0.10 lotes, que arriesga $100.00. Solo se mueve el objetivo:
- 1:1: objetivo a 100 puntos, recompensa 0.10 × 100 × $10.00 = $100.00.
- 1:2: objetivo a 200 puntos, recompensa 0.10 × 200 × $10.00 = $200.00.
- 1:3: objetivo a 300 puntos, recompensa 0.10 × 300 × $10.00 = $300.00.
El tamaño del lote es idéntico en las tres líneas, así que elegir un objetivo más amplio añade beneficio sin añadir riesgo, pero solo si el precio es realmente capaz de recorrer esa distancia en NAS100.
Elegir un objetivo sensato en NAS100
Una relación más alta no es automáticamente mejor, porque un objetivo lejano se alcanza con menos frecuencia. Coloca el objetivo en un nivel al que el precio tenga una razón real para llegar, como un máximo o mínimo reciente o un nivel pivote (la calculadora de puntos pivote NAS100 los lista), y pon el stop más allá de un nivel que demostraría que la idea era errónea. Después lee la relación a partir de esos dos precios en lugar de elegir primero la relación.
Verifica las cifras de NAS100 con tu bróker
La relación en sí es aritmética pura, pero el dinero por punto y el spread dependen de tu bróker. Esta página usa $10.00 por punto y por lote y un spread inventado de 8 puntos; confirma el spread en vivo y la especificación del contrato de NAS100 antes de fiarte de las cifras en dólares. Para la idea detrás de las matemáticas, consulta valor esperado en Wikipedia.
Más herramientas para NAS100
- Convierte un importe de riesgo y una distancia de stop en un tamaño de lote con la calculadora de lotaje NAS100.
- Consulta cuánto margen inmoviliza esa posición con la calculadora de margen NAS100.
- Consulta cuánto vale un punto por lote con la calculadora del valor del pip NAS100.
- Calcula el resultado de una operación cerrada con la calculadora de ganancias y pérdidas NAS100.
- Marca el soporte y la resistencia a partir del rango de ayer con la calculadora de puntos pivote NAS100.
- Compara un instrumento similar: calculadora de relación riesgo/beneficio SP500.
- Compara un instrumento similar: calculadora de relación riesgo/beneficio DJ30.
Conclusión
Esta es una matemática independiente del instrumento: la misma relación y el mismo cálculo de equilibrio se aplican a cualquier operación en NAS100, sea cual sea el tamaño del lote, ya que solo dependen de distancias de precio y no de importes en dólares. Para el riesgo y el beneficio reales en dólares con un tamaño de lote dado, usa la calculadora de ganancias y pérdidas o del valor del pip de este instrumento junto con esta. Consulta el método general de riesgo/beneficio, explicado paso a paso, y un ejemplo práctico de riesgo/beneficio, con la distinción entre lo planificado y lo realizado.
Preguntas frecuentes
¿Debo usar la misma relación en todas las operaciones?
Mantén un umbral mínimo constante (por ejemplo, nunca por debajo de 1:1.5), pero deja que la relación real varíe según la configuración: algunas operaciones justifican 1:4 o más, otras solo 1:1.5.
¿Una mejor relación riesgo/beneficio garantiza la rentabilidad?
No: la relación y la tasa de acierto funcionan juntas. Una gran relación con una tasa de acierto muy baja puede seguir perdiendo dinero; una relación modesta con una tasa de acierto alta puede seguir funcionando.
¿Qué es una buena relación riesgo/beneficio para NAS100?
No hay un único número correcto. Depende de tu tasa de aciertos: con 1:2 necesitas ganar alrededor del 33.3% de las operaciones para llegar al punto de equilibrio, y con 1:1 necesitas el 50%. En NAS100, un stop de 100 puntos con un objetivo de 200 puntos da 1:2 antes del spread.
¿El apalancamiento cambia la relación riesgo/beneficio en NAS100?
No. La relación es la distancia al beneficio dividida por la distancia al riesgo, y el apalancamiento no afecta a ninguna. El apalancamiento solo cambia el margen que necesita una posición; el tamaño del lote debe salir de tu importe en riesgo y de la distancia del stop, como muestra la calculadora de lotaje.
¿Cómo cambia el spread la relación riesgo/beneficio en NAS100?
Reduce la recompensa y aumenta el riesgo. Con un spread de 8 puntos, una operación 1:2 con un stop de 100 puntos pasa a 192 ÷ 108 = 1.78, y con un stop de 50 puntos pasa a 1.59.
¿Qué tasa de acierto necesito con 1:3 en NAS100?
El punto de equilibrio es 1 ÷ (1 + 3) = 25% antes de costes. Como el spread eleva ligeramente la tasa de equilibrio, apunta a una tasa de acierto claramente por encima de 25% si piensas usar esta relación con regularidad.