Калькулятор маржи NAS100
Индексы
Маржа — это часть вашего баланса, которую брокер резервирует, пока открыта позиция по NAS100; это не комиссия и не расход: она удерживается и возвращается вам при закрытии сделки. Этот калькулятор использует собственный реальный размер контракта и ставку маржи NAS100, а не универсальное допущение о плече.
Как рассчитывается необходимая маржа для NAS100?
Допустим, у трейдера счёт $10,000, и он открывает 1.00 лот NAS100 в короткую позицию (продажа) по 29,615.06 с требованием к марже 0.50%.
Свободная маржа — то, что остаётся доступным для других сделок, — равна $10,000 минус $1,480.75, то есть $8,519.25. Уровень маржи (средства, делённые на используемую маржу) начинается с 675.3%.
В чём разница между маржой и кредитным плечом?
Плечо обычно указывают как соотношение, заданное вашим счётом (например, 1:100) — это потолок размера позиции, которую вы можете открыть относительно баланса, а не цель. Маржа — это реальная сумма, зарезервированная под конкретную позицию: на этом счёте $10,000 один лот NAS100 занимает примерно $1,480.75 маржи, то есть эффективное плечо около 29.6:1 — как правило, намного ниже максимально допустимого плеча счёта.
Что такое маржин-колл и как его избежать?
Теперь допустим, цена движется на 178 пунктов против позиции, до 29,793.06.
Уровень маржи снизился с 675.3% до 555.1%. Если он продолжит падать к порогу стоп-аута вашего брокера (обычно 50-100%, зависит от брокера), позиции начнут закрываться принудительно и автоматически, начиная с самой убыточной; маржин-колл — это предупреждение, которое обычно приходит раньше. Избежать этого помогает свободная маржа, которая остаётся заметно выше нуля не только в момент открытия сделки.
Как работает маржа по NAS100
Nasdaq 100 отслеживает 100 крупнейших нефинансовых компаний, зарегистрированных на бирже Nasdaq, и сильно взвешен в сторону технологий. Наиболее активен с открытия Нью-Йорка и быстро реагирует на отчётность своих крупнейших участников.
Маржа — это залог, который брокер удерживает, пока сделка открыта; это не комиссия, и вы получаете её обратно, когда позиция закрывается. На этой странице один стандартный лот NAS100 имеет размер контракта 10, а справочное требование к марже — 0.5%, что равно плечу 1:200.
Рабочий пример: маржа для одного стандартного лота NAS100
Цифры используют округлённые справочные цены для иллюстрации, а не текущую котировку.
- Стоимость позиции для 1.00 лота: 1.00 лот × 10 контракт × 30,000.0 = $300,000.
- Маржа при 1:10: $300,000 ÷ 10 = $30,000.00.
- Маржа при 1:30: $300,000 ÷ 30 = $10,000.00.
- Маржа при 1:200: $300,000 ÷ 200 = $1,500.00.
- Маржа при 1:500: $300,000 ÷ 500 = $600.00.
Более высокое плечо уменьшает маржу, которую нужно внести, но стоимость позиции остаётся $300,000, поэтому движение на 100 пунктов по-прежнему стоит $1,000.00 за лот при любом плече.
Маржа для небольших позиций по NAS100
- 0.10 лота (также размер для счёта $10,000 с риском 1%): 0.10 лот × 10 контракт × 30,000.0 = $30,000; маржа при 1:200 = $30,000 ÷ 200 = $150.00.
- 0.01 лота: 0.01 лот × 10 контракт × 30,000.0 = $3,000; маржа при 1:200 = $3,000 ÷ 200 = $15.00.
Уровень маржи на счёте $10,000: полный сценарий
Допустим, счёт $10,000, других открытых сделок нет, покупка 0.10 лотов NAS100 по 30,000.0 со стопом на 100 пунктов ниже входа.
- Стоимость позиции: $30,000.
- Используемая маржа при 1:200: $30,000 ÷ 200 = $150.00.
- Свободная маржа при открытии: $10,000 − $150.00 = $9,850.00.
- Уровень маржи при открытии: $10,000 ÷ $150.00 × 100 = 6,667%.
- Плавающий убыток, если цена дойдёт до стопа: 0.10 × 100 × $10.00 = $100.00.
- Средства на стопе: $10,000 − $100.00 = $9,900.00, поэтому уровень маржи равен $9,900.00 ÷ $150.00 × 100 = 6,600%.
Брокеры следят за уровнем маржи и автоматически закрывают позиции, когда он опускается ниже порога, который у разных брокеров разный, часто где-то от 50% до 100%. Чтобы уровень маржи здесь достиг 100%, средства должны упасть до $150.00, то есть убыток $9,850.00, это 9,850.00 ÷ (0.10 × $10.00) = 9,850 пунктов, цена дойдёт до 20,150.0. Правильно рассчитанный стоп закроет сделку задолго до этого, поэтому проблемы с маржой обычно возникают из-за слишком крупных позиций, а не из-за самого плеча.
Плечо и размер позиции — не одно и то же
Размер позиции — это количество лотов, и он должен определяться вашим риском и расстоянием до стопа (см. калькулятор лотов NAS100). Плечо лишь задаёт маржу для этого размера. Если изменить плечо этого счёта с 1:200 на 1:30, маржа по 0.10 лота выросла бы с $150.00 до $30,000 ÷ 30 = $1,000.00, что по-прежнему умещается в $10,000 средств, так что те же 0.10 лота можно было бы открыть. Эффективное плечо позиции, $30,000 ÷ $10,000 = 3.0×, вообще не зависело от потолка.
Сверьте маржу по NAS100 с брокером
Требование 0.5% и размер контракта 10 — справочные значения. Регуляторы, типы счетов и брокеры устанавливают разные ограничения плеча, а некоторые брокеры повышают требование в период новостей или для крупных позиций, поэтому перед тем как полагаться на эту страницу, проверьте маржу в окне ордера вашей платформы. Об общем понятии см. маржа в финансах, маржин-коллы и кредитное плечо в Википедии.
Другие инструменты для NAS100
- Превратите сумму риска и расстояние до стопа в размер лота с помощью калькулятора лотов NAS100.
- Узнайте, сколько стоит один пункт на лот, с помощью калькулятора стоимости пипса NAS100.
- Рассчитайте результат закрытой сделки с помощью калькулятора прибыли и убытка NAS100.
- Сравните риск и прибыль перед входом с помощью калькулятора соотношения риск/прибыль NAS100.
- Отметьте поддержку и сопротивление по вчерашнему диапазону с помощью калькулятора точек разворота NAS100.
- Сравните похожий инструмент: калькулятор маржи SP500.
- Сравните похожий инструмент: калькулятор маржи DJ30.
Заключение
Эти расчёты верны, только если 10 единиц на лот и требование 0.50% действительно являются реальными данными вашего брокера по NAS100 — требования к марже зависят от брокера и могут меняться вместе с волатильностью. Всегда сверяйте реальные значения в своей платформе («Обзор рынка», затем «Спецификация»), прежде чем полагаться на рекомендованную маржу в реальной сделке. См. что такое маржа на самом деле и как её используют брокеры, статью Википедии о марже в финансах для общего понятия и реальный пример MT4 с двумя позициями, показывающий свободную маржу на практике.
Спецификация контракта
Стоимость пункта и минимальный шаг лота у разных брокеров различаются по индексам и CFD — расхождение здесь частая и легко устранимая причина неожиданно крупного убытка. Перед расчётом реальной сделки проверьте спецификацию контракта этого инструмента в своей платформе.
Часто задаваемые вопросы
Почему требование к марже у моего брокера может отличаться от значения по умолчанию в этом калькуляторе?
Требования к марже устанавливает каждый брокер, и они могут меняться в зависимости от волатильности, типа счёта или регуляторного уровня.
Меняет ли кредитное плечо, сколько лотов NAS100 мне следует торговать?
Нет. Размер лота определяется суммой риска и расстоянием до стопа, а плечо лишь задаёт, сколько маржи нужно для этого размера. Для 0.10 лотов NAS100 маржа составляет $150.00 при 1:200 и $1,000.00 при 1:30, но риск при стопе 100 пунктов в обоих случаях равен $100.00.
Сколько маржи нужно для 0.10 лота NAS100?
По справочным цифрам: 0.10 лот × 10 контракт × 30,000.0 = $30,000. При 1:200 маржа составляет $30,000 ÷ 200 = $150.00.
Что такое уровень маржи и что будет, если он станет слишком низким по NAS100?
Уровень маржи — это средства ÷ используемая маржа × 100. В приведённом выше сценарии он начинается с 6,667% и составляет 6,600%, если сработает стоп. Если он упадёт ниже порога стоп-аута вашего брокера, брокер автоматически закроет позиции, поэтому проверьте этот порог для вашего счёта.
Почему маржа по NAS100 может различаться у разных брокеров?
Брокеры сами устанавливают плечо, размер контракта и правила маржи, а регуляторы ограничивают плечо по-разному в зависимости от региона и типа клиента. Здесь за основу взято 0.5% при размере контракта 10, поэтому замените оба значения данными вашего брокера перед торговлей.