NAS100 Chance-Risiko-Rechner

Zu vergleichen, wie viel Sie verlieren könnten und wie viel Sie gewinnen könnten, bevor Sie einen NAS100-Trade eingehen, misst das Chance-Risiko-Verhältnis – ein Verhältnis schlechter als 1:1 bedeutet, dass Sie öfter als in der Hälfte der Fälle gewinnen müssen, nur um auf null zu kommen.

Wie berechne ich das Chance-Risiko-Verhältnis für NAS100?

Angenommen, ein Trader plant einen NAS100-Short (Verkauf) bei 29,615.06, mit einem Stop-Loss bei 29,793.06 und einem Take-Profit bei 29,170.06 – 178 Punkte Risiko gegenüber 445 Punkten Ertrag.

Was gilt als gutes Chance-Risiko-Verhältnis?

Die meisten professionellen Trader streben mindestens 1:2 an, viele 1:3 oder mehr für bessere langfristige Profitabilität. Das Verhältnis legt direkt die Trefferquote am Break-even fest – den Prozentsatz der Trades, die gewinnen müssen, um nur bei null zu landen, noch vor jedem Vorteil.

Bei dem Verhältnis von 1:2.50 dieses Trades bedeutet ein Gewinn in mehr als 28.6% der Fälle, dass die Strategie auf Dauer profitabel ist – auch mit vielen Verlust-Trades zwischendurch; die schwere Arbeit leistet das Verhältnis, nicht eine hohe Trefferquote.

Kann ich mit einer niedrigeren Trefferquote und einem guten Verhältnis profitabel sein?

Ja – bei einem Verhältnis von 1:3 genügt eine Trefferquote von etwa 26%, um vor Kosten auf null zu kommen; eine Strategie kann also die meisten ihrer Trades verlieren und trotzdem profitabel sein, wenn das Verhältnis stark genug ist. Genau deshalb müssen Verhältnis und Trefferquote zusammen gelesen werden, nie eines ohne das andere.

Chance-Risiko bei NAS100: was das Verhältnis misst

Intraday-Stops von 50 bis 150 Punkten sind üblich, und schnelle Märkte können sich so weit in Minuten bewegen. Spreads werden in Punkten quotiert und weiten sich rund um die Kassa-Eröffnung und Datenveröffentlichungen.

Durchgerechnetes Beispiel: ein NAS100-Trade mit 1:2

Die Kurse sind gerundet und zur Veranschaulichung erfunden. Kaufen Sie NAS100 bei 30,000.0 mit dem Stop bei 29,900.0 und dem Ziel bei 30,200.0.

• Risikoabstand: 30,000.0 − 29,900.0 = 100.0 = 100 Punkte.
• Ertragsabstand: 30,200.0 − 30,000.0 = 200.0 = 200 Punkte.
• Verhältnis: 200 ÷ 100 = 2, geschrieben 1:2.
• Trefferquote am Break-even: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%.

Das Verhältnis nutzt Abstände und ist daher für 0.01 Lots oder 5 Lots gleich. Die Positionsgröße ändert den eingesetzten Betrag: Bei $10.00 pro Punkt und Lot beträgt das Risiko von 100 Punkten $1,000.00 pro Lot und der Ertrag $2,000.00 pro Lot.

Welche Trefferquote jedes Verhältnis braucht

• 1:1 braucht 1 ÷ 2 = 50% Gewinn-Trades, nur um auf null zu kommen.
• 1:2 braucht 1 ÷ 3 = 33.3%.
• 1:3 braucht 1 ÷ 4 = 25%.
• 1:4 braucht 1 ÷ 5 = 20%.

Zehn NAS100-Trades bei einer Trefferquote von 40%

Riskieren Sie pro Trade einen festen Betrag von $100, und nehmen Sie an, 4 von 10 Trades gewinnen und 6 verlieren. Das Ergebnis hängt ganz vom Verhältnis ab:

• 1:1: 4 × $100 − 6 × $100 = -$200, ein Verlust von 2% auf einem $10,000-Konto.
• 1:2: 4 × $200 − 6 × $100 = $800 − $600 = +$200.
• 1:3: 4 × $300 − 6 × $100 = $1,200 − $600 = +$600.

Pro Trade ist der Erwartungswert Trefferquote × Verhältnis − Verlustquote. Bei 1:2 sind das 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2, bzw. +$20 bei $100 Risiko, was zu den $200 über zehn Trades passt. Diese Zahlen setzen voraus, dass die Trefferquote hält; eine reale Trefferquote ist eine Schätzung, kein Versprechen.

Das effektive Verhältnis inklusive Spread

Ein Kauf wird zum Ask eröffnet und zum Bid geschlossen, der Spread wirkt also an beiden Enden gegen Sie. Als Kosten von 8 Punkten gerechnet (eine erfundene Zahl), wird der Ertrag 200 − 8 = 192 Punkte und das Risiko 100 + 8 = 108 Punkte.

• Effektives Verhältnis beim Stop von 100 Punkten: 192 ÷ 108 = 1.78, die Break-even-Trefferquote steigt damit auf 1 ÷ (1 + 1.78) = 36%.
• Effektives Verhältnis bei einem Stop von 50 Punkten mit einem Ziel von 100 Punkten: 92 ÷ 58 = 1.59, und die Break-even-Trefferquote beträgt 38.7%.

Engere Stops machen den Spread zu einem größeren Anteil beider Seiten, ein 1:2-Plan mit kurzem Stop ist daher spürbar weniger wert, als er aussieht. Prüfen Sie den Live-Spread in Ihrer Plattform, bevor Sie einen Trade so beurteilen.

Ein Stop, drei Ziele, dieselben Lots

Nehmen Sie ein Risiko von $100 mit einem Stop von 100 Punkten. Lots = $100 ÷ (100 × $10.00) = $100 ÷ $1,000.00 = 0.1000, abgerundet auf 0.10 Lots, was $100.00 riskiert. Nur das Ziel ändert sich:

• 1:1: Ziel 100 Punkte entfernt, Ertrag 0.10 × 100 × $10.00 = $100.00.
• 1:2: Ziel 200 Punkte entfernt, Ertrag 0.10 × 200 × $10.00 = $200.00.
• 1:3: Ziel 300 Punkte entfernt, Ertrag 0.10 × 300 × $10.00 = $300.00.

Die Lotgröße ist in allen drei Zeilen identisch, ein weiteres Ziel bringt also mehr Chance ohne mehr Risiko – aber nur, wenn der Kurs bei NAS100 realistisch so weit laufen kann.

Ein sinnvolles Ziel bei NAS100 wählen

Ein höheres Verhältnis ist nicht automatisch besser, weil ein weit entferntes Ziel seltener erreicht wird. Setzen Sie das Ziel auf ein Niveau, das der Kurs einen echten Grund hat zu erreichen, etwa ein jüngstes Swing-Hoch oder -Tief oder ein Pivot-Niveau (der NAS100-Pivot-Punkte-Rechner listet sie auf), und den Stop hinter ein Niveau, das zeigen würde, dass die Idee falsch war. Lesen Sie dann das Verhältnis aus diesen beiden Kursen ab, statt zuerst das Verhältnis zu wählen.

NAS100-Zahlen mit Ihrem Broker prüfen

Das Verhältnis selbst ist reine Arithmetik, aber das Geld pro Punkt und der Spread hängen von Ihrem Broker ab. Diese Seite verwendet $10.00 pro Punkt und Lot und einen erfundenen Spread von 8 Punkten; prüfen Sie den Live-Spread und die Kontraktspezifikation von NAS100, bevor Sie sich auf die Dollarbeträge verlassen. Zur Idee hinter der Mathematik siehe Erwartungswert auf Wikipedia.

Weitere Tools für NAS100

• Wandeln Sie einen Risikobetrag und einen Stop-Abstand mit dem NAS100-Lotgrößen-Rechner in eine Lotgröße um.
• Sehen Sie mit dem NAS100-Margin-Rechner, wie viel Margin diese Position bindet.
• Sehen Sie mit dem NAS100-Pip-Wert-Rechner, was ein Punkt pro Lot wert ist.
• Berechnen Sie das Ergebnis eines abgeschlossenen Trades mit dem NAS100-Gewinn-und-Verlust-Rechner.
• Markieren Sie Unterstützung und Widerstand aus der gestrigen Spanne mit dem NAS100-Pivot-Punkte-Rechner.
• Vergleichen Sie ein ähnliches Instrument: SP500 Chance-Risiko-Rechner.
• Vergleichen Sie ein ähnliches Instrument: DJ30 Chance-Risiko-Rechner.

Fazit

Das ist instrumentenunabhängige Mathematik: Dasselbe Verhältnis und dieselbe Break-even-Rechnung gelten für jeden NAS100-Trade, unabhängig von der Lotgröße, da sie nur von Kursabständen abhängen, nicht von Dollarbeträgen. Für das tatsächliche Dollar-Risiko und die Dollar-Chance bei einer bestimmten Lotgröße nutzen Sie zusätzlich den Gewinn-und-Verlust- oder Pip-Wert-Rechner dieses Instruments. Siehe die allgemeine Chance-Risiko-Methode, Schritt für Schritt durchgerechnet und ein durchgerechnetes Chance-Risiko-Beispiel, einschließlich des Unterschieds zwischen geplant und realisiert.

Häufig gestellte Fragen