Калькулятор маржи DJ30

Маржа — это часть вашего баланса, которую брокер резервирует, пока открыта позиция по DJ30; это не комиссия и не расход: она удерживается и возвращается вам при закрытии сделки. Этот калькулятор использует собственный реальный размер контракта и ставку маржи DJ30, а не универсальное допущение о плече.

Как рассчитывается необходимая маржа для DJ30?

Допустим, у трейдера счёт $10,000, и он открывает 1.00 лот DJ30 в короткую позицию (продажа) по 51,256.65 с требованием к марже 2.00%.

Свободная маржа — то, что остаётся доступным для других сделок, — равна $10,000 минус $1,025.13, то есть $8,974.87. Уровень маржи (средства, делённые на используемую маржу) начинается с 975.5%.

В чём разница между маржой и кредитным плечом?

Плечо обычно указывают как соотношение, заданное вашим счётом (например, 1:100) — это потолок размера позиции, которую вы можете открыть относительно баланса, а не цель. Маржа — это реальная сумма, зарезервированная под конкретную позицию: на этом счёте $10,000 один лот DJ30 занимает примерно $1,025.13 маржи, то есть эффективное плечо около 5.1:1 — как правило, намного ниже максимально допустимого плеча счёта.

Что такое маржин-колл и как его избежать?

Теперь допустим, цена движется на 308 пунктов против позиции, до 51,564.65.

Уровень маржи снизился с 975.5% до 945.4%. Если он продолжит падать к порогу стоп-аута вашего брокера (обычно 50-100%, зависит от брокера), позиции начнут закрываться принудительно и автоматически, начиная с самой убыточной; маржин-колл — это предупреждение, которое обычно приходит раньше. Избежать этого помогает свободная маржа, которая остаётся заметно выше нуля не только в момент открытия сделки.

Как работает маржа по DJ30

Dow Jones Industrial Average отслеживает 30 крупных американских компаний и является индексом, взвешенным по цене, поэтому акция с более высокой ценой двигает его сильнее, чем акция с меньшей ценой того же размера. Наличный рынок торгуется в нью-йоркские часы, а CFD-брокеры обычно котируют его почти 24 часа в будни, с наибольшей ликвидностью около открытия Нью-Йорка.

Маржа — это залог, который брокер удерживает, пока сделка открыта; это не комиссия, и вы получаете её обратно, когда позиция закрывается. На этой странице один стандартный лот DJ30 имеет размер контракта 1, а справочное требование к марже — 0.5%, что равно плечу 1:200.

Рабочий пример: маржа для одного стандартного лота DJ30

Цифры используют округлённые справочные цены для иллюстрации, а не текущую котировку.

• Стоимость позиции для 1.00 лота: 1.00 лот × 1 контракт × 50,000.0 = $50,000.
• Маржа при 1:10: $50,000 ÷ 10 = $5,000.00.
• Маржа при 1:30: $50,000 ÷ 30 = $1,666.67.
• Маржа при 1:200: $50,000 ÷ 200 = $250.00.
• Маржа при 1:500: $50,000 ÷ 500 = $100.00.

Более высокое плечо уменьшает маржу, которую нужно внести, но стоимость позиции остаётся $50,000, поэтому движение на 150 пунктов по-прежнему стоит $150.00 за лот при любом плече.

Маржа для небольших позиций по DJ30

• 0.10 лота: 0.10 лот × 1 контракт × 50,000.0 = $5,000; маржа при 1:200 = $5,000 ÷ 200 = $25.00.
• 0.01 лота: 0.01 лот × 1 контракт × 50,000.0 = $500; маржа при 1:200 = $500 ÷ 200 = $2.50.
• 0.66 лота (размер для счёта $10,000 с риском 1%): 0.66 лот × 1 контракт × 50,000.0 = $33,000; маржа при 1:200 = $33,000 ÷ 200 = $165.00.

Уровень маржи на счёте $10,000: полный сценарий

Допустим, счёт $10,000, других открытых сделок нет, покупка 0.66 лотов DJ30 по 50,000.0 со стопом на 150 пунктов ниже входа.

• Стоимость позиции: $33,000.
• Используемая маржа при 1:200: $33,000 ÷ 200 = $165.00.
• Свободная маржа при открытии: $10,000 − $165.00 = $9,835.00.
• Уровень маржи при открытии: $10,000 ÷ $165.00 × 100 = 6,061%.
• Плавающий убыток, если цена дойдёт до стопа: 0.66 × 150 × $1.00 = $99.00.
• Средства на стопе: $10,000 − $99.00 = $9,901.00, поэтому уровень маржи равен $9,901.00 ÷ $165.00 × 100 = 6,001%.

Брокеры следят за уровнем маржи и автоматически закрывают позиции, когда он опускается ниже порога, который у разных брокеров разный, часто где-то от 50% до 100%. Чтобы уровень маржи здесь достиг 100%, средства должны упасть до $165.00, то есть убыток $9,835.00, это 9,835.00 ÷ (0.66 × $1.00) = 14,902 пунктов, цена дойдёт до 35,098.0. Правильно рассчитанный стоп закроет сделку задолго до этого, поэтому проблемы с маржой обычно возникают из-за слишком крупных позиций, а не из-за самого плеча.

Плечо и размер позиции — не одно и то же

Размер позиции — это количество лотов, и он должен определяться вашим риском и расстоянием до стопа (см. калькулятор лотов DJ30). Плечо лишь задаёт маржу для этого размера. Если изменить плечо этого счёта с 1:200 на 1:30, маржа по 0.66 лота выросла бы с $165.00 до $33,000 ÷ 30 = $1,100.00, что по-прежнему умещается в $10,000 средств, так что те же 0.66 лота можно было бы открыть. Эффективное плечо позиции, $33,000 ÷ $10,000 = 3.3×, вообще не зависело от потолка.

Сверьте маржу по DJ30 с брокером

Требование 0.5% и размер контракта 1 — справочные значения. Регуляторы, типы счетов и брокеры устанавливают разные ограничения плеча, а некоторые брокеры повышают требование в период новостей или для крупных позиций, поэтому перед тем как полагаться на эту страницу, проверьте маржу в окне ордера вашей платформы. Об общем понятии см. маржа в финансах, маржин-коллы и кредитное плечо в Википедии.

Другие инструменты для DJ30

• Превратите сумму риска и расстояние до стопа в размер лота с помощью калькулятора лотов DJ30.
• Узнайте, сколько стоит один пункт на лот, с помощью калькулятора стоимости пипса DJ30.
• Рассчитайте результат закрытой сделки с помощью калькулятора прибыли и убытка DJ30.
• Сравните риск и прибыль перед входом с помощью калькулятора соотношения риск/прибыль DJ30.
• Отметьте поддержку и сопротивление по вчерашнему диапазону с помощью калькулятора точек разворота DJ30.
• Сравните похожий инструмент: калькулятор маржи SP500.
• Сравните похожий инструмент: калькулятор маржи NAS100.

Заключение

Эти расчёты верны, только если 1 единиц на лот и требование 2.00% действительно являются реальными данными вашего брокера по DJ30 — требования к марже зависят от брокера и могут меняться вместе с волатильностью. Всегда сверяйте реальные значения в своей платформе («Обзор рынка», затем «Спецификация»), прежде чем полагаться на рекомендованную маржу в реальной сделке. См. что такое маржа на самом деле и как её используют брокеры, статью Википедии о марже в финансах для общего понятия и реальный пример MT4 с двумя позициями, показывающий свободную маржу на практике.

Спецификация контракта

Часто задаваемые вопросы