Калькулятор соотношения риск/прибыль BTCUSD

Сравнение того, сколько вы можете потерять, с тем, сколько можете заработать, перед входом в сделку по BTCUSD, и есть то, что измеряет соотношение риск/прибыль: соотношение хуже 1:1 означает, что вам нужно выигрывать чаще чем в половине случаев, лишь чтобы выйти в ноль.

Как рассчитать соотношение риск/прибыль для BTCUSD?

Допустим, трейдер планирует короткую позицию (продажа) по BTCUSD по 81,073.50 со стоп-лоссом на 84,316.44 и тейк-профитом на 74,587.62 — риск 324294 пунктов против прибыли 648588 пунктов.

Какое соотношение риск/прибыль считается хорошим?

Большинство профессиональных трейдеров ориентируются на минимум 1:2, а многие стремятся к 1:3 и выше ради лучшей долгосрочной прибыльности. Соотношение напрямую задаёт безубыточный процент выигрышей — долю сделок, которые должны выиграть, чтобы просто остаться в нуле, ещё до какого-либо преимущества.

При соотношении 1:2.00 в этой сделке выигрыш более чем в 33.3% случаев означает, что стратегия со временем прибыльна, даже при множестве убыточных сделок по пути — всю тяжёлую работу делает соотношение, а не высокий процент выигрышей.

Можно ли быть прибыльным при низком проценте выигрышей, если соотношение хорошее?

Да — при соотношении 1:3 процента выигрышей примерно 26% достаточно, чтобы выйти в ноль до учёта издержек; это значит, что стратегия может проигрывать большинство сделок и всё равно быть прибыльной, если соотношение достаточно сильное. Именно поэтому соотношение и процент выигрышей нужно читать вместе, а не по отдельности.

Риск/прибыль по BTCUSD: что измеряет соотношение

Внутридневные стопы часто составляют от 500 до 2,000 долларов, а движения на несколько тысяч долларов за день не редкость. Спреды могут резко расширяться на быстрых или тонких рынках.

Рабочий пример: сделка BTCUSD 1:2

Цены округлены и выдуманы для иллюстрации. Покупка BTCUSD по 80,000.00 со стопом на 79,000.00 и целью на 82,000.00.

• Расстояние риска: 80,000.00 − 79,000.00 = 1,000.00 = 100,000 пунктов.
• Расстояние прибыли: 82,000.00 − 80,000.00 = 2,000.00 = 200,000 пунктов.
• Соотношение: 200,000 ÷ 100,000 = 2, записывается 1:2.
• Безубыточный процент выигрышей: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%.

Соотношение считается по расстояниям, поэтому оно одинаково для 0.01 лота и для 5 лота. Размер позиции меняет сумму на кону: при $0.01 за пункт на лот риск в 100,000 пунктов составляет $1,000.00 на лот, а прибыль — $2,000.00 на лот.

Какой процент выигрышей нужен для каждого соотношения

• Для 1:1 нужно, чтобы 1 ÷ 2 = 50% сделок выигрывали, лишь чтобы выйти в ноль.
• Для 1:2 нужно 1 ÷ 3 = 33.3%.
• Для 1:3 нужно 1 ÷ 4 = 25%.
• Для 1:4 нужно 1 ÷ 5 = 20%.

Десять сделок по BTCUSD при проценте выигрышей 40%

Рискуйте фиксированной суммой $100 на сделку и допустим, что 4 из 10 сделок выигрывают, а 6 проигрывают. Результат полностью зависит от соотношения:

• 1:1: 4 × $100 − 6 × $100 = -$200, убыток 2% на счёте $10,000.
• 1:2: 4 × $200 − 6 × $100 = $800 − $600 = +$200.
• 1:3: 4 × $300 − 6 × $100 = $1,200 − $600 = +$600.

На одну сделку математическое ожидание равно проценту выигрышей × соотношение − доля убытков. При 1:2 это 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2, то есть +$20 при риске $100, что совпадает с $200 за десять сделок. Эти цифры предполагают, что процент выигрышей сохраняется; реальный процент выигрышей — оценка, а не обещание.

Эффективное соотношение с учётом спреда

Покупка открывается по цене ask и закрывается по bid, поэтому спред действует на обоих концах. Если считать его издержкой в 8,000 пунктов (условная цифра), прибыль становится 200,000 − 8,000 = 192,000 пунктов, а риск 100,000 + 8,000 = 108,000 пунктов.

• Эффективное соотношение при стопе 100,000 пунктов: 192,000 ÷ 108,000 = 1.78, поэтому безубыточная доля выигрышей растёт до 1 ÷ (1 + 1.78) = 36%.
• Эффективное соотношение при стопе 50,000 пунктов и цели 100,000 пунктов: 92,000 ÷ 58,000 = 1.59, а безубыточная доля выигрышей равна 38.7%.

Более близкие стопы делают спред большей долей обеих сторон, поэтому план 1:2 с коротким стопом стоит заметно меньше, чем кажется. Проверьте текущий спред в своей платформе, прежде чем оценивать сделку таким образом.

Один стоп, три цели, те же лоты

Возьмите риск $100 со стопом 100,000 пунктов. Лоты = $100 ÷ (100,000 × $0.01) = $100 ÷ $1,000.00 = 0.1000, округлено вниз до 0.10 лота, что рискует $100.00. Меняется только цель:

• 1:1: цель в 100,000 пунктах, прибыль 0.10 × 100,000 × $0.01 = $100.00.
• 1:2: цель в 200,000 пунктах, прибыль 0.10 × 200,000 × $0.01 = $200.00.
• 1:3: цель в 300,000 пунктах, прибыль 0.10 × 300,000 × $0.01 = $300.00.

Размер лота одинаков во всех трёх строках, поэтому более далёкая цель добавляет прибыль без добавления риска, но только если цена реально способна пройти такое расстояние по BTCUSD.

Выбор разумной цели по BTCUSD

Более высокое соотношение не обязательно лучше, потому что дальняя цель достигается реже. Ставьте цель на уровень, до которого у цены есть реальная причина дойти, например на недавний экстремум или уровень разворота (их перечисляет калькулятор точек разворота BTCUSD), а стоп — за уровень, который показал бы, что идея была неверной. Затем считайте соотношение по этим двум ценам, а не выбирайте его заранее.

Сверьте цифры по BTCUSD с брокером

Само соотношение — чистая арифметика, но деньги за пункт и спред зависят от вашего брокера. На этой странице используется $0.01 за пункт на лот и условный спред 8,000 пунктов; проверьте текущий спред и спецификацию контракта BTCUSD, прежде чем полагаться на суммы в долларах. Об идее математики см. математическое ожидание в Википедии.

Другие инструменты для BTCUSD

• Превратите сумму риска и расстояние до стопа в размер лота с помощью калькулятора лотов BTCUSD.
• Узнайте, сколько маржи занимает эта позиция, с помощью калькулятора маржи BTCUSD.
• Узнайте, сколько стоит один пункт на лот, с помощью калькулятора стоимости пипса BTCUSD.
• Рассчитайте результат закрытой сделки с помощью калькулятора прибыли и убытка BTCUSD.
• Отметьте поддержку и сопротивление по вчерашнему диапазону с помощью калькулятора точек разворота BTCUSD.
• Сравните похожий инструмент: калькулятор соотношения риск/прибыль ETHUSD.
• Сравните похожий инструмент: калькулятор соотношения риск/прибыль XRPUSD.

Заключение

Это математика, не зависящая от инструмента: то же соотношение и тот же расчёт безубыточности применимы к любой сделке по BTCUSD независимо от размера лота, так как они зависят только от расстояний по цене, а не от сумм в долларах. Для фактического риска и прибыли в долларах при заданном размере лота используйте вместе с этим калькулятором калькулятор прибыли и убытка или стоимости пипса этого инструмента. См. общий метод риск/прибыль шаг за шагом и рабочий пример риск/прибыль, включая разницу между запланированным и реальным результатом.

Часто задаваемые вопросы