เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน BTCUSD

การเปรียบเทียบว่าคุณอาจเสียเท่าใดกับอาจได้เท่าใดก่อนเข้าเทรด BTCUSD คือสิ่งที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนวัด อัตราส่วนที่แย่กว่า 1:1 หมายความว่าคุณต้องชนะมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาเพียงเพื่อให้เสมอทุน

ฉันจะคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของ BTCUSD ได้อย่างไร

สมมติว่าเทรดเดอร์วางแผนขาย BTCUSD ที่ 81,073.50 โดยมีสต็อปลอสที่ 84,316.44 และเทคโปรฟิตที่ 74,587.62 คือเสี่ยง 324294 จุด เทียบกับผลตอบแทน 648588 จุด

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแบบไหนถือว่าดี

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ตั้งเป้าขั้นต่ำ 1:2 และหลายคนตั้งเป้า 1:3 หรือสูงกว่าเพื่อความสามารถในการทำกำไรระยะยาวที่ดีกว่า อัตราส่วนกำหนดอัตราชนะที่จุดคุ้มทุนโดยตรง คือเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ต้องชนะเพียงเพื่อให้เสมอทุน ก่อนมีความได้เปรียบใด ๆ

ด้วยอัตราส่วน 1:2.00 ของการเทรดนี้ การชนะมากกว่า 33.3% ของเวลาหมายความว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ในระยะยาว แม้จะมีการเทรดที่ขาดทุนมากระหว่างทาง อัตราส่วนเป็นตัวแบกภาระหลัก ไม่ใช่อัตราชนะที่สูง

ฉันทำกำไรได้ไหมแม้อัตราชนะต่ำ ถ้าใช้อัตราส่วนที่ดี

ใช่ ที่อัตราส่วน 1:3 อัตราชนะราว 26% ก็พอให้เสมอทุนก่อนหักต้นทุน หมายความว่ากลยุทธ์อาจแพ้ส่วนใหญ่ของการเทรดแต่ยังทำกำไรได้หากอัตราส่วนแข็งแรงพอ นี่คือเหตุผลที่ต้องอ่านอัตราส่วนและอัตราชนะควบคู่กัน ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งโดด ๆ

ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนใน BTCUSD: อัตราส่วนวัดอะไร

สต็อปในวันมักอยู่ที่ 500 ถึง 2,000 ดอลลาร์ และการเคลื่อนไหวหลายพันดอลลาร์ในหนึ่งวันไม่ใช่เรื่องผิดปกติ สเปรดอาจกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วหรือบาง

ตัวอย่างการคำนวณ: การเทรด BTCUSD ที่ 1:2

ราคาเป็นตัวเลขที่ปัดเศษและสมมติขึ้นเพื่อประกอบคำอธิบาย ซื้อ BTCUSD ที่ 80,000.00 ตั้งสต็อปที่ 79,000.00 และเป้าหมายที่ 82,000.00

• ระยะความเสี่ยง: 80,000.00 − 79,000.00 = 1,000.00 = 100,000 จุด
• ระยะผลตอบแทน: 82,000.00 − 80,000.00 = 2,000.00 = 200,000 จุด
• อัตราส่วน: 200,000 ÷ 100,000 = 2 เขียนเป็น 1:2
• อัตราชนะที่จุดคุ้มทุน: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%

อัตราส่วนใช้ระยะ จึงเท่ากันไม่ว่าจะ 0.01 ล็อตหรือ 5 ล็อต ขนาดโพซิชันเปลี่ยนจำนวนเงินที่เสี่ยง ที่ $0.01 ต่อจุดต่อล็อต ความเสี่ยง 100,000 จุดคือ $1,000.00 ต่อล็อต และผลตอบแทนคือ $2,000.00 ต่อล็อต

แต่ละอัตราส่วนต้องมีอัตราชนะเท่าใด

• 1:1 ต้องชนะ 1 ÷ 2 = 50% ของการเทรดเพียงเพื่อให้เสมอทุน
• 1:2 ต้องการ 1 ÷ 3 = 33.3%
• 1:3 ต้องการ 1 ÷ 4 = 25%
• 1:4 ต้องการ 1 ÷ 5 = 20%

การเทรด BTCUSD สิบครั้งที่อัตราชนะ 40%

เสี่ยงคงที่ $100 ต่อการเทรด และสมมติว่าชนะ 4 จาก 10 ครั้ง และแพ้ 6 ครั้ง ผลลัพธ์ขึ้นกับอัตราส่วนทั้งหมด:

• 1:1: 4 × $100 − 6 × $100 = -$200 ขาดทุน 2% ในบัญชี $10,000
• 1:2: 4 × $200 − 6 × $100 = $800 − $600 = +$200.
• 1:3: 4 × $300 − 6 × $100 = $1,200 − $600 = +$600.

ต่อหนึ่งการเทรด ค่าคาดหวังคืออัตราชนะ × อัตราส่วน − อัตราแพ้ ที่ 1:2 คือ 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2 หรือ +$20 ต่อความเสี่ยง $100 ซึ่งตรงกับ $200 ในสิบครั้ง ตัวเลขเหล่านี้สมมติว่าอัตราชนะคงที่ อัตราชนะจริงเป็นเพียงค่าประมาณ ไม่ใช่คำมั่นสัญญา

อัตราส่วนที่แท้จริงเมื่อรวมสเปรดแล้ว

การซื้อเปิดที่ราคา ask และปิดที่ bid สเปรดจึงทำงานต่อต้านทั้งสองปลาย การถือว่าเป็นต้นทุน 8,000 จุด (ตัวเลขสมมติ) ทำให้ผลตอบแทนเป็น 200,000 − 8,000 = 192,000 จุด และความเสี่ยง 100,000 + 8,000 = 108,000 จุด

• อัตราส่วนที่แท้จริงที่สต็อป 100,000 จุด: 192,000 ÷ 108,000 = 1.78 อัตราชนะเสมอทุนจึงเพิ่มเป็น 1 ÷ (1 + 1.78) = 36%
• อัตราส่วนที่แท้จริงที่สต็อป 50,000 จุดกับเป้าหมาย 100,000 จุด: 92,000 ÷ 58,000 = 1.59 และอัตราชนะเสมอทุนคือ 38.7%

สต็อปที่แคบลงทำให้สเปรดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นของทั้งสองด้าน แผน 1:2 ที่ใช้สต็อปสั้นจึงมีค่าน้อยกว่าที่เห็นอย่างชัดเจน ตรวจสเปรดสดในแพลตฟอร์มของคุณก่อนตัดสินการเทรดด้วยวิธีนี้

หนึ่งสต็อป สามเป้าหมาย ล็อตเท่าเดิม

เสี่ยง $100 ด้วยสต็อป 100,000 จุด ล็อต = $100 ÷ (100,000 × $0.01) = $100 ÷ $1,000.00 = 0.1000 ปัดลงเป็น 0.10 ล็อต ซึ่งเสี่ยง $100.00 มีเพียงเป้าหมายที่เปลี่ยน:

• 1:1: เป้าหมายห่าง 100,000 จุด ผลตอบแทน 0.10 × 100,000 × $0.01 = $100.00
• 1:2: เป้าหมายห่าง 200,000 จุด ผลตอบแทน 0.10 × 200,000 × $0.01 = $200.00
• 1:3: เป้าหมายห่าง 300,000 จุด ผลตอบแทน 0.10 × 300,000 × $0.01 = $300.00

ขนาดล็อตเท่ากันทั้งสามบรรทัด การเลือกเป้าหมายที่ไกลขึ้นจึงเพิ่มผลตอบแทนโดยไม่เพิ่มความเสี่ยง แต่ต้องเป็นกรณีที่ราคาเคลื่อนไปได้ไกลขนาดนั้นจริงใน BTCUSD

การเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมใน BTCUSD

อัตราส่วนที่สูงกว่าไม่ได้ดีกว่าโดยอัตโนมัติ เพราะเป้าหมายที่ไกลถึงน้อยครั้งกว่า วางเป้าหมายไว้ที่ระดับที่ราคามีเหตุผลจริงที่จะไปถึง เช่น จุดสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด หรือระดับพิวอต (เครื่องคำนวณจุดพิวอต BTCUSDแสดงรายการไว้) และวางสต็อปไว้เลยระดับที่จะแสดงว่าไอเดียผิด จากนั้นอ่านอัตราส่วนจากสองราคานั้น แทนที่จะเลือกอัตราส่วนก่อน

ตรวจสอบตัวเลข BTCUSD กับโบรกเกอร์ของคุณ

อัตราส่วนเองเป็นเลขคณิตล้วน แต่เงินต่อจุดและสเปรดขึ้นกับโบรกเกอร์ของคุณ หน้านี้ใช้ $0.01 ต่อจุดต่อล็อตและสเปรดสมมติ 8,000 จุด ตรวจสอบสเปรดสดและสเปกสัญญาของ BTCUSD ก่อนพึ่งพาตัวเลขดอลลาร์ สำหรับแนวคิดเบื้องหลังคณิตศาสตร์ ดูค่าคาดหวังใน Wikipedia

เครื่องมืออื่นสำหรับ BTCUSD

• แปลงจำนวนเงินเสี่ยงและระยะสต็อปให้เป็นขนาดล็อตด้วยเครื่องคำนวณขนาดล็อต BTCUSD
• ดูว่าโพซิชันนั้นใช้มาร์จินเท่าใดด้วยเครื่องคำนวณมาร์จิน BTCUSD
• ดูว่าหนึ่งจุดมีมูลค่าเท่าใดต่อล็อตด้วยเครื่องคำนวณมูลค่าพิป BTCUSD
• คำนวณผลของการเทรดที่ปิดแล้วด้วยเครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน BTCUSD
• กำหนดแนวรับแนวต้านจากช่วงราคาเมื่อวานด้วยเครื่องคำนวณจุดพิวอต BTCUSD
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ETHUSD
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน XRPUSD

สรุป

นี่เป็นคณิตศาสตร์ที่ไม่ขึ้นกับตราสาร อัตราส่วนและการคำนวณจุดคุ้มทุนเดียวกันใช้ได้กับการเทรด BTCUSD ทุกครั้งไม่ว่าขนาดล็อตเท่าใด เพราะขึ้นกับระยะราคาเท่านั้น ไม่ใช่จำนวนเงินดอลลาร์ สำหรับความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นดอลลาร์จริงที่ขนาดล็อตหนึ่ง ๆ ให้ใช้เครื่องคำนวณกำไรขาดทุนหรือมูลค่าพิปของตราสารนี้ควบคู่กัน ดูวิธีคำนวณความเสี่ยงต่อผลตอบแทนโดยทั่วไป อธิบายทีละขั้น และตัวอย่างการคำนวณความเสี่ยงต่อผลตอบแทน รวมความต่างระหว่างที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง

คำถามที่พบบ่อย