Калькулятор точек разворота SP500
Индексы
Дневные точки разворота превращают вчерашние открытие, максимум, минимум и закрытие в сегодняшние опорные уровни поддержки и сопротивления — уровень, за которым уже следят многие трейдеры SP500, но не самостоятельный сигнал.
Как рассчитать точки разворота для SP500?
Вот рабочий пример (эти цифры будут отличаться от того, что сейчас показывают поля этой страницы, так как они обновляются с поступлением новых цен; важен сам метод расчёта): открытие 7,566.25, максимум 7,836.25, минимум 7,496.25, закрытие 7,711.25.
Поскольку SP500 закрылся на 7,711.25, это выше точки разворота 7,681.25 — простой и широко используемый способ понять, в какую сторону — к росту или падению — склоняется настроение на сессию.
Что такое R1/R2 и S1/S2?
R1 и R2 — уровни сопротивления, всё дальше выше пивота; S1 и S2 — уровни поддержки на том же расстоянии ниже него, с использованием полного диапазона предыдущего периода (максимум минус минимум, 340.00 пунктов в этом примере).
Многие трейдеры следят за реакцией цены именно на R1/S1: чистый пробой обычно трактуют как продолжение импульса к R2/S2, а отскок обратно к пивоту — как то, что уровень устоял.
Как часто нужно пересчитывать точки разворота?
В начале каждого нового торгового периода — ежедневно для дневных пивотов, еженедельно для недельных — по максимуму, минимуму и закрытию предыдущего периода. Они остаются неизменными всю сессию и не движутся тик за тиком, как живой индикатор.
Что показывают точки разворота на SP500
CFD-брокеры обычно котируют его почти круглосуточно в будни, но ликвидность глубже всего в нью-йоркские торговые часы. Его движут американская корпоративная отчётность, политика Федеральной резервной системы и общие экономические данные.
Точки разворота превращают максимум, минимум и закрытие предыдущего периода в центральный уровень и лестницу уровней поддержки и сопротивления вокруг него. Многие трейдеры следят за ними, потому что за ними следят другие, что делает их распространённым ориентиром для входов, стопов и целей по SP500.
Рабочий пример: уровни разворота для SP500
Данные за предыдущий день выдуманы для иллюстрации. Допустим, максимум предыдущего дня был 7,740.00, минимум 7,650.00, а закрытие 7,710.00, то есть диапазон 90.00.
- P = (7,740.00 + 7,650.00 + 7,710.00) ÷ 3 = 7,700.0000.
- R1 = 2 × 7,700.0000 − 7,650.00 = 7,750.00.
- S1 = 2 × 7,700.0000 − 7,740.00 = 7,660.00.
- R2 = 7,700.0000 + 90.00 = 7,790.00.
- S2 = 7,700.0000 − 90.00 = 7,610.00.
- R3 = 7,740.00 + 2 × (7,700.0000 − 7,650.00) = 7,840.00.
- S3 = 7,650.00 − 2 × (7,740.00 − 7,700.0000) = 7,570.00.
Уровни выше рассчитаны от P, показанного с 4 знаками и округлённого до 2, поэтому калькулятор, который оперирует большим числом знаков, может отличаться от них в последней цифре.
Торговый план на основе этих уровней
Допустим, цена откатывается к пивоту на 7,700.00, и вы покупаете, ставя стоп на S1, а цель на R1.
- Расстояние до стопа: 7,700.00 − 7,660.00 = 40.00 = 40 пунктов.
- Расстояние до цели: 7,750.00 − 7,700.00 = 50.00 = 50 пунктов.
- Риск на 1.00 лот: 40 × $1.00 = $40.00.
- Лоты для риска $100: $100 ÷ $40.00 = 2.5000, округлено вниз до 2.50.
- Если сработает стоп: 2.50 × 40 × $1.00 = -$100.00. Если сработает цель: 2.50 × 50 × $1.00 = $125.00.
- Соотношение прибыль/риск: 50 ÷ 40 = 1.25.
Уровни не гарантируют реакции цены. Они лишь определяют, где размещать ордера; если S1 пробит, следующим ориентиром вниз становится S2 на 7,610.00. Затем проверьте реальный результат с помощью калькулятора соотношения риск/прибыль SP500 перед входом.
Чтение цены относительно пивота
Те же уровни дают простую карту сессии. Расстояния ниже измерены от P на 7,700.00, со стоимостью каждого движения для одного лота при $1.00 за пункт:
- Выше P: удержание цены выше 7,700.00 благоприятствует покупателям, первой целью служит R1 на 7,750.00 (50 пунктов, $50.00 за лот).
- Через R1: следующий ориентир — R2 на 7,790.00, на 90 пунктов выше P, стоимостью $90.00 за лот.
- Ниже P: удержание цены ниже 7,700.00 благоприятствует продавцам, первой целью служит S1 на 7,660.00 (40 пунктов, $40.00 за лот).
- Через S1: следующий ориентир — S2 на 7,610.00, на 90 пунктов ниже P, стоимостью $90.00 за лот.
Цена, которая всю сессию остаётся между S1 и R1, держалась внутри центральной полосы, что часто означает тихий день по SP500. Для движения к R2 или S2 обычно нужны новости или сильный тренд.
Ограничения точек разворота
- Поскольку у этого рынка есть определённая сессия, предыдущие максимум, минимум и закрытие зависят от часов, которые включает ваш брокер, поэтому уровни могут немного отличаться на разных платформах.
- Пивоты строятся всего по трём ценам, поэтому один всплеск максимума или минимума сдвигает все уровни.
- Они лучше всего подходят для внутридневных решений; для свинг-сделок недельные или месячные данные дают более широкие уровни.
- Цена часто игнорирует уровень, поэтому относитесь к ним как к зонам, а не к точным линиям.
Сверьте уровни SP500 с брокером
Классические формулы выше стандартны, но максимум, минимум и закрытие, которые вы вводите, должны браться из дневной свечи вашей собственной платформы, потому что у брокеров разное серверное время и разные ленты цен. Значения $1.00 за пункт на лот — справочные, поэтому проверьте спецификацию контракта, прежде чем определять размер сделки. Об основе метода см. точки разворота в Википедии.
Другие инструменты для SP500
- Превратите сумму риска и расстояние до стопа в размер лота с помощью калькулятора лотов SP500.
- Узнайте, сколько маржи занимает эта позиция, с помощью калькулятора маржи SP500.
- Узнайте, сколько стоит один пункт на лот, с помощью калькулятора стоимости пипса SP500.
- Рассчитайте результат закрытой сделки с помощью калькулятора прибыли и убытка SP500.
- Сравните риск и прибыль перед входом с помощью калькулятора соотношения риск/прибыль SP500.
- Сравните похожий инструмент: калькулятор точек разворота NAS100.
- Сравните похожий инструмент: калькулятор точек разворота DJ30.
Заключение
Эти уровни — опорные, рассчитанные по диапазону предыдущего периода, а не прогноз: если вы торгуете от них по-настоящему, сверьте фактические OHLC предыдущего периода по SP500 в своей платформе, так как пример на этой странице иллюстративный, а не живой поток данных. См. что такое точка разворота и как ею пользуются трейдеры и статью Википедии о точках разворота о самом методе и его вариантах.
Часто задаваемые вопросы
Предсказывают ли точки разворота, куда пойдёт цена?
Нет — это опорный уровень, рассчитанный по диапазону предыдущего периода, а не прогноз; обычно его сочетают с другим анализом, а не торгуют отдельно.
Какой-то из методов расчёта точек разворота (классический, Вуди, Камарилья, Фибоначчи, ДеМарк) точнее остальных?
Ни один метод не лучше остальных во всех случаях: классические/Floor-пивоты подходят для трендовых рынков, Камарилья — для рынков в диапазоне, Вуди — для дневной торговли, а Фибоначчи — для рынков, которые уважают уровни Фибоначчи.
Как рассчитываются уровни точек разворота SP500?
Пивот равен (High + Low + Close) ÷ 3, затем R1 = 2 × P − Low и S1 = 2 × P − High. При примерных значениях: максимум 7,740.00, минимум 7,650.00 и закрытие 7,710.00 получаем P = 7,700.0000, R1 = 7,750.00 и S1 = 7,660.00.
Какие максимум, минимум и закрытие использовать для SP500?
Используйте предыдущую завершённую дневную свечу в вашей платформе, так как время дневного закрытия у брокеров различается. Для недельных пивотов вместо этого берите максимум, минимум и закрытие прошлой недели.
Меняет ли плечо точки разворота или размер сделки по SP500?
Уровни пивота зависят только от цены, поэтому плечо на них не влияет. Размер сделки должен определяться суммой риска и расстоянием до стопа, например 40 пунктов от пивота до S1 выше, что даёт 2.50 лота при риске $100.
Работают ли точки разворота на SP500?
Это ориентир, а не прогноз. Цена часто останавливается возле них, потому что многие трейдеры следят за одними и теми же уровнями, но может и пройти насквозь, поэтому сочетайте их со своим стопом и размером позиции, основанным на риске.