Как использовать уровни коррекции и расширения Фибоначчи (с разобранным примером)
Уровни Фибоначчи — это линии между минимумом и максимумом свинга, которые показывают, где движение цены часто останавливается, прежде чем продолжиться. В этом руководстве показано, как их найти, с полностью разобранными числами, и как превратить их во вход, стоп и цель.
В примерах используется EUR/USD, где один пипс стоит $10 за стандартный лот. Каждый уровень можно проверить в калькуляторе Фибоначчи.
Что такое уровни коррекции Фибоначчи?
После сильного движения цена часто возвращает его часть. Уровень коррекции — это цена, расположенная на фиксированной доле пути назад вдоль этого движения. Доли берутся из последовательности Фибоначчи:
- 23.6%, 38.2%, 61.8% и 78.6% получаются из отношений между числами последовательности.
- 50% — не настоящее отношение Фибоначчи. Трейдеры добавляют его, потому что это середина движения.
- 61.8% называют золотым сечением, и это уровень, за которым следит больше всего трейдеров.
Эти уровни — ориентиры, а не правила. Ни один уровень не гарантированно устоит, и цена может пройти сквозь любой из них.
Как построить их за четыре шага
- Найдите чёткое движение с очевидными минимумом и максимумом свинга. Боковик с хаотичным движением даёт бессмысленные уровни.
- Запишите две цены: минимум свинга (начало восходящего тренда) и максимум свинга (его конец).
- Диапазон — это максимум минус минимум. Каждый уровень коррекции равен максимуму минус диапазон, умноженный на отношение, потому что цена откатывается вниз от максимума.
- Для нисходящего тренда делается наоборот: уровень равен минимуму плюс диапазон, умноженный на отношение.
Разобранный пример на EUR/USD
EUR/USD растёт от минимума свинга 1.0800 до максимума свинга 1.1000. Диапазон равен 1.1000 – 1.0800 = 0.0200, то есть 200 пипсов. Теперь цена откатывается. Уровни коррекции такие:
- 23.6%: 1.1000 – (0.0200 x 0.236) = 1.09528
- 38.2%: 1.1000 – (0.0200 x 0.382) = 1.09236
- 50.0%: 1.1000 – (0.0200 x 0.500) = 1.09000
- 61.8%: 1.1000 – (0.0200 x 0.618) = 1.08764
- 78.6%: 1.1000 – (0.0200 x 0.786) = 1.08428
Допустим, цена опускается до уровня 61.8% на 1.08764 и подаёт признаки разворота вверх. Трейдер решает купить там со стопом чуть ниже уровня 78.6%, на 1.0840, и максимумом свинга 1.1000 в качестве первой цели:
- Расстояние до стопа: 1.08764 – 1.0840 = 0.00364, то есть 36.4 пипсов.
- Расстояние до цели: 1.1000 – 1.08764 = 0.01236, то есть 123.6 пипсов.
- Соотношение прибыль/риск: 123.6 / 36.4 = около 3.4 к 1.
При счёте $10,000 и риске 1% риск составляет $100. Размер лота = $100 / (36.4 пипса x $10 за пипс) = 0.27 лота при округлении вниз до шага 0.01. При таком размере:
- Убыток, если сработает стоп: 0.27 x 36.4 x $10 = $98.28.
- Прибыль, если цель достигнута: 0.27 x 123.6 x $10 = $333.72.
Калькулятор лота EUR/USD рассчитает размер за вас, калькулятор стоп-лосса EUR/USD поставит стоп для заданного размера лота, а калькулятор риск/прибыль EUR/USD сравнит две дистанции.
Что такое уровни расширения Фибоначчи?
Уровни расширения лежат за концом исходного движения и используются как цели, когда цена пробивает прежний максимум. В нашем калькуляторе расширение восходящего тренда равно минимуму свинга плюс диапазон, умноженный на отношение:
- 127.2%: 1.0800 + (0.0200 x 1.272) = 1.10544
- 138.2%: 1.0800 + (0.0200 x 1.382) = 1.10764
- 161.8%: 1.0800 + (0.0200 x 1.618) = 1.11236
- 200.0%: 1.0800 + (0.0200 x 2.000) = 1.12000
Если сделка выше нацелена на расширение 127.2% на 1.10544 вместо максимума свинга, расстояние до цели равно 1.10544 – 1.08764 = 0.0178, то есть 178 пипсов, а соотношение прибыль/риск становится 178 / 36.4 = около 4.9 к 1. Более далёкая цель платит больше, но цене нужно пройти дальше, чтобы её достичь.
Какие уровни важнее всего?
Многие трейдеры уделяют больше всего внимания 38.2%, 50% и 61.8%. Неглубокий откат до 38.2% говорит о сильном тренде, откат до 61.8% — о более слабом, а движение за 78.6% часто означает, что тренд под вопросом. Это привычки рынка, а не законы, поэтому используйте их как ещё один довод наряду с трендом, поддержкой и сопротивлением или свечным паттерном.
Типичные ошибки
- Построение от неправильного свинга. Разные свинги дают разные уровни. Берите самое очевидное движение на вашем таймфрейме.
- Торговля только по уровню. Касание 61.8% — это ещё не сигнал. Дождитесь подтверждения чем-то ещё.
- Стоп прямо на уровне. Ставьте стоп чуть за следующим уровнем, как в примере, чтобы обычное движение его не задевало.
- Игнорирование размера позиции. Узкому стопу у уровня нужен размер, удерживающий убыток в вашем пределе, — для этого и нужен калькулятор лота.
Главное
- Уровни коррекции после восходящего тренда = максимум свинга – (диапазон x отношение). После нисходящего = минимум свинга + (диапазон x отношение).
- Обычные отношения: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6%; расширения: 127.2%, 138.2%, 161.8% и 200%.
- Уровни работают одинаково на любом рынке и таймфрейме, и ни один из них не гарантированно устоит.
- Всегда рассчитывайте размер сделки от расстояния до стопа, а не от того, насколько надёжным кажется уровень.