Calculateur de taille de lot HK50
Indices
HK50 est un indice — ce calculateur utilise sa propre taille de contrat et sa propre valeur du point réelles plutôt qu'une formule forex universelle, car la valeur du point et les pas de prix habituels varient beaucoup selon les types d'instruments.
Comment calculer la taille de lot pour HK50 ?
Supposons qu'un trader ait un compte de $10,000 et décide d'en risquer 1% sur une vente à découvert de HK50 à 24,421.02, avec un stop à 147 points à 24,568.02.
Arrondi à une taille qu'un courtier acceptera réellement, cela donne 5.36 lots — une perte de $100.07 si le stop est atteint.
Avec le même stop de 147 points, voici comment cela évolue à deux niveaux de risque courants sur un compte de $10,000 :
- Prudent (risque de 1%) : $100.00 à risque, 5.36 lots
- Équilibré (risque de 2%) : $200.00 à risque, 10.71 lots
Ce sont des chiffres illustratifs avec un solde et un stop d'exemple fixes — le calculateur ci-dessus utilise des prix en direct et vos propres données réelles. Le modèle de risque en pourcentage lui-même suit l'approche du dimensionnement des positions popularisée par Van Tharp dans Trade Your Way to Financial Freedom, l'une des références les plus citées pour traiter la taille de position comme une discipline à part entière de gestion du risque.
Qu'est-ce qu'un lot standard, mini et micro sur HK50 ?
Avec la taille de contrat enregistrée de HK50 (1 unités par lot), une position « mini » (0.1 lots) et une position « micro » (0.01 lots) réduisent la valeur du point dans le même rapport — $0.01 et $0.0013 par point respectivement. Utile pour dimensionner précisément une position plutôt que d'arrondir à un lot entier.
Quand dois-je ajuster ma taille de lot sur HK50 ?
Pensez à réduire la taille autour des actualités à fort impact ou des chevauchements de grandes séances, quand la volatilité et le risque de glissement augmentent : un stop qui tient normalement peut être sauté entièrement lors d'un mouvement rapide. Ce risque est plus élevé pour un indice comme celui-ci, qui peut ouvrir avec un gap lors de publications de données économiques, que pour une paire forex majeure habituellement plus calme.
Ce qui fait bouger HK50 et comment cela détermine votre taille de lot
Le Hang Seng Index suit les plus grandes entreprises cotées à Hong Kong et est très pondéré en valeurs financières, technologiques et immobilières. Il est porté par la politique et les données économiques chinoises, les résultats des promoteurs immobiliers et des banques de Hong Kong, et le sentiment de risque mondial. Il est le plus actif pendant les heures de négociation de Hong Kong, et le marché au comptant fait une pause déjeuner que les cotations CFD peuvent suivre ou non selon le courtier.
Comme l'indice est coté en dollars de Hong Kong, étroitement arrimés au dollar américain, un point ne vaut qu'une fraction de dollar par lot, donc les tailles de lot peuvent être grandes. Des stops de 100 à 200 points sont courants, et les titres sur la politique peuvent provoquer des gaps sur le marché.
Exemple chiffré : dimensionner un achat de HK50 sur un compte de $10,000
Les chiffres ci-dessous sont inventés à titre d'illustration et reposent sur un prix de référence arrondi, pas sur une cotation en direct. Supposons un compte de $10,000 qui risque 1% sur une opération d'achat avec un stop 120 points sous l'entrée.
- Montant risqué : $10,000 × 1% = $100.00.
- Entrée 24,400.0, stop 24,280.0 : la distance est de 120.0 en prix, soit 120 points (distance ÷ 1).
- Valeur d'un point : 1 × 1 = 1 HKD par point pour 1 lot ; en supposant 1 HKD = $0.1282, cela fait $0.1282.
- Risque par lot de 1.00 : 120 × $0.1282 = $15.38.
- Lots avant arrondi : $100.00 ÷ $15.38 = 6.5020.
- Arrondi à la baisse au pas de lot de 0.01 : 6.50 lots.
- Vérification : 6.50 × 120 × $0.1282 = $99.97, dans le budget de $100.
Si le prix atteint le stop, la perte est de $99.97, soit environ 1% du compte. Un objectif deux fois plus éloigné, à 24,640.0 (240 points), rapporterait 6.50 × 240 × $0.1282 = $199.99. Si vous élargissez le stop à 240 points, le même budget de $100 donne 3.24 lots, car la taille du lot diminue quand le stop s'élargit.
Vérification de la marge et effet de levier effectif pour cette opération sur HK50
- Valeur de la position : 6.50 lot × contrat de 1 × 24,400.0 × 0.1282 HKD vers USD = $20,333.
- Marge à 1:200 (0.5%) : $20,333 × 0.5% = $101.67.
- Effet de levier effectif : $20,333 ÷ $10,000 = 2.0×.
Le plafond de levier autorisé par votre courtier n'est pas du tout entré dans le calcul de la taille de lot. Le montant risqué et la distance du stop fixent la taille, et le levier ne fait que déterminer combien de marge cette taille immobilise. Le calculateur de marge HK50 montre comment cette exigence change avec votre propre levier.
Erreurs courantes de dimensionnement sur HK50
- Copier la taille de lot d'un autre instrument. Ici, un point de HK50 vaut $0.1282 par lot, donc un stop de 120 points risque $15.38 par lot ; une paire ou un indice avec une autre valeur par point risquerait un autre montant pour le même nombre de points.
- Mal compter le point. Comme l'indice est coté en dollars de Hong Kong, étroitement arrimés au dollar américain, un point ne vaut qu'une fraction de dollar par lot, donc les tailles de lot peuvent être grandes.
- Ignorer le spread. Les spreads sont souvent plus larges que sur les indices américains.
- Arrondir à la hausse. Ajouter ne serait-ce qu'un pas de lot de 0.01 (6.51 lots) ferait risquer $100.12, au-dessus des $100 que vous avez fixés.
Vérifiez HK50 auprès de votre courtier avant de trader
Cette page part d'une taille de contrat de 1 et d'une valeur de $0.1282 par point et par lot, qui sont des valeurs de référence. Les courtiers diffèrent : ouvrez donc la spécification du contrat de HK50 dans votre plateforme et confirmez la taille du contrat, le volume minimum et maximum et le pas de lot avant de vous fier à une taille de lot. Une taille de contrat erronée est la raison la plus courante pour laquelle une taille calculée est refusée ou risque plus que prévu. Pour le contexte de l'instrument, voir le Hang Seng Index sur Wikipédia, et pour le concept de levier, effet de levier en finance.
Plus d'outils pour HK50
- Voyez combien de marge cette position immobilise avec le calculateur de marge HK50.
- Voyez ce que vaut un point par lot avec le calculateur de valeur du pip HK50.
- Calculez le résultat d'une opération clôturée avec le calculateur de profits et pertes HK50.
- Comparez le risque et le rendement avant d'entrer avec le calculateur de ratio risque/rendement HK50.
- Repérez support et résistance d'après la fourchette d'hier avec le calculateur de points pivots HK50.
- Comparez un instrument similaire : calculateur de taille de lot USDCNH.
- Comparez un instrument similaire : calculateur de taille de lot NAS100.
Conclusion
Ce calcul n'est valable que si 1 unités par lot et $0.13 par point sont réellement les chiffres de votre propre courtier pour HK50 : chaque courtier peut indiquer les spécifications du contrat de façon légèrement différente. Confirmez toujours la spécification de HK50 dans votre propre plateforme (clic droit sur le symbole dans Market Watch, puis Spécification) avant de vous fier à une taille de lot suggérée pour une opération réelle. Voir comment la taille de lot se calcule pas à pas pour la méthode générale, l'article de Wikipédia sur les contrats pour différence pour la manière dont les courtiers structurent ces contrats, et de vraies captures d'écran du ticket d'ordre MT4 avec différents leviers pour aller plus loin.
Spécification du contrat
La valeur du point et le pas de lot minimal varient selon le courtier pour les indices et les CFD : un écart ici est une cause fréquente et évitable d'une perte inattendue et importante. Confirmez la spécification du contrat de cet instrument dans votre plateforme avant de dimensionner une opération réelle.
Questions fréquentes
Puis-je risquer le même pourcentage sur chaque instrument ?
Oui, le pourcentage de risque est une décision qui concerne votre compte et reste constant ; ce qui change d'un instrument à l'autre, c'est la valeur du point et la volatilité habituelle.
La taille de lot est-elle la même chose que la taille de position ?
Oui — sur ce site, les deux termes sont utilisés indifféremment ; tous deux désignent le nombre de lots à trader.
L'effet de levier change-t-il la taille de lot de HK50 que je devrais trader ?
Non. La taille de position découle de votre montant risqué et de la distance du stop ; le levier ne fait que plafonner la taille de position que vous avez le droit d'ouvrir. Dans l'exemple ci-dessus, un compte à 1:200 immobilise $101.67 de marge pour une position de $20,333 sur HK50, soit un effet de levier effectif de 2.0×, alors que la taille de lot a été entièrement fixée par le risque de $100 et le stop de 120 points.
Combien de lots de HK50 puis-je trader avec $1,000 et un risque de 2% ?
Avec un compte de $1,000 qui risque 2% ($20) et le même stop de 120 points, le risque par lot est de $15.38, donc $20.00 ÷ $15.38 = 1.3004 lots, arrondis à la baisse à 1.30 lots.
Quelle distance de stop est typique pour HK50 ?
Des stops de 100 à 200 points sont courants, et les titres sur la politique peuvent provoquer des gaps sur le marché. À $0.1282 par point et par lot, chaque point supplémentaire de distance du stop ajoute ce montant de risque pour chaque lot que vous tradez, c'est pourquoi un stop plus large implique toujours une taille de lot plus petite.