วิธีคำนวณพิปบนดัชนีสังเคราะห์ (Volatility, Boom, Crash)

ดัชนีสังเคราะห์ไม่ได้ทำงานเหมือนคู่เงินฟอเร็กซ์ หรือแม้แต่ตราสารตลาดจริง — ถูกสร้างโดยอัลกอริทึมที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีสินทรัพย์จริงอยู่เบื้องหลังราคาเลย นั่นเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องพิป ขนาดสัญญา และความเสี่ยงของมัน

สิ่งที่นับเป็น "พิป" ที่นี่

ไม่มีนิยามพิปมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับดัชนีสังเคราะห์เหมือนฟอเร็กซ์ — คุณทำงานจากขนาดสัญญาและมูลค่าพิปของโบรกเกอร์คุณเองสำหรับสัญลักษณ์เฉพาะนั้น เช่นเดียวกับคริปโตหรือทองคำ Deriv ผู้ให้บริการหลักของตราสารเหล่านี้ เผยแพร่ขนาดสัญญาและมูลค่าพิปต่อสัญลักษณ์ และนั่นคือตัวเลขที่ต้องใช้ ไม่ใช่สมมติฐานที่ยกมาจากฟอเร็กซ์หรือสินทรัพย์ประเภทอื่น

ตัวอย่างการคำนวณ: ดัชนี Boom 500

• สกุลเงินฝาก: USD
• ยอดบัญชี: $6,000
• ความเสี่ยง: 3% = $180
• สต็อปลอส: 150 จุด
• มูลค่าจุด: $0.50 ต่อล็อต
• ขนาดสัญญา: 5 หน่วยต่อล็อต

Lot Size = $180 ÷ (150 × $0.50) = 2.40 lots

สูตรเดียวกับตราสารอื่นทุกชนิด — สิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือการใส่มูลค่าจุดจริงและขนาดสัญญาของ Boom 500 เองแทนตัวเลขฟอเร็กซ์หรือคริปโต

รายการตราสารสังเคราะห์ทั้งหมด

นอกจากดัชนี Boom และ Crash ตระกูลนี้ยังรวม Step Index ดัชนี Range Break ดัชนี Bear Market และ Bull Market ดัชนี Jump และดัชนี Volatility (Volatility 10, 25, 50, 75, 100 และรุ่น 1 วินาทีสูงสุดถึง 300) แต่ละตัวมีขนาดสัญญาและมูลค่าจุดของตัวเอง — อย่าสมมติว่าตรงกันเพียงเพราะทั้งหมดเป็น "สังเคราะห์"

ทำไมความเสี่ยงสไปก์ต้องมีกรอบของตัวเอง

ดัชนี Boom และ Crash โดยเฉพาะถูกสร้างรอบสไปก์ใหญ่ฉับพลันที่ออกแบบฝังไว้ในฟีดราคาโดยตรง โดยการออกแบบ — นั่นคือกลไกทั้งหมดของตราสาร ไม่ใช่เหตุการณ์หายากที่ซ้อนทับบนความเคลื่อนไหวราคาปกติ Boom 500 โดยเฉพาะ ถูกออกแบบให้สไปก์ขึ้นประมาณหนึ่งครั้งทุกๆ 500 ติ๊กโดยเฉลี่ย ดัชนี Crash สไปก์ลงตามตารางลักษณะเดียวกัน การใช้นิสัยสต็อปลอสแบบเดียวกับคู่ฟอเร็กซ์ (สมมติว่าราคาเคลื่อนช้าๆ และสต็อปจะถูกเติมใกล้จุดที่วาง) อาจพลาดอย่างหนักที่นี่ สไปก์อาจทะลุระยะสต็อปที่สมเหตุสมผลสมบูรณ์บนคู่ฟอเร็กซ์หลักได้ทันที กำหนดขนาดตราสารเหล่านี้โดยคำนึงถึงพฤติกรรมสไปก์เฉพาะนั้น ไม่ใช่สมมติฐานแบบฟอเร็กซ์ว่าราคา "ปกติ" เคลื่อนไปไกลแค่ไหนในหนึ่งเซสชัน

ทำไมตราสารเหล่านี้ซื้อขายตลอดเวลา

เพราะดัชนีสังเคราะห์ถูกสร้างด้วยอัลกอริทึมและไม่ผูกกับตลาดจริงเบื้องหลัง จึงมักทำงานต่อเนื่อง รวมสุดสัปดาห์ ต่างจากฟอเร็กซ์หรือ CFD ดัชนีที่ผูกกับตลาดแลกเปลี่ยนจริงซึ่งปิดทำการ มีผลเชิงปฏิบัติโดยตรง: โพซิชันที่เปิดค้างไปสุดสัปดาห์เจอการเคลื่อนไหวราคาตลอดเวลา โดยไม่มีการปิดตลาดเป็นช่วงพักตามธรรมชาติ เมื่อรวมกับพฤติกรรมสไปก์ข้างบน เป็นปัจจัยจริงที่ควรชั่งก่อนถือโพซิชันดัชนีสังเคราะห์ข้ามช่วงที่คุณจะไม่ได้ดูอย่างใกล้ชิด

ทำไมสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ของโบรกเกอร์รายเดียว

ต่างจากคู่เงินฟอเร็กซ์ ทองคำ หรือดัชนีหลักซึ่งมีโบรกเกอร์หลายร้อยรายทั่วโลกเสนอ ดัชนีสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะของ Deriv เป็นส่วนใหญ่ (สืบย้อนไปถึงแบรนด์ก่อนหน้าของ Deriv คือ Binary.com) เรื่องนี้สำคัญด้วยเหตุผลเชิงปฏิบัติสองสามข้อ ประการแรก ไม่มีการเปรียบเทียบข้ามโบรกเกอร์ให้พึ่งพา เหมือนขนาดสัญญาของ XAUUSD เป็นต้น — สเปกที่ Deriv เผยแพร่เองคือจุดอ้างอิงเดียวที่มีอยู่จริง ประการที่สอง เพราะตราสารเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโบรกเกอร์ทั่วไป จึงแทบไม่มีใน Myfxbook, FXTM และเครื่องมือคำนวณชั้นนำอื่นๆ ที่ครอบคลุมเฉพาะตราสารบนแพลตฟอร์มทั่วไป — นั่นคือเหตุผลที่เครื่องคำนวณดัชนีสังเคราะห์โดยเฉพาะมีค่า แทนที่จะพยายามบังคับเครื่องคำนวณฟอเร็กซ์หรือ CFD ทั่วไปให้รองรับมัน

ดัชนี Volatility เทียบกับ Boom/Crash: ความต่างด้านพฤติกรรมที่แท้จริง

ควรระบุให้ชัดว่าสองตระกูลนี้เคลื่อนไหวต่างกันจริงๆ แค่ไหน เพราะป้ายหมวด "ดัชนีสังเคราะห์" ซ่อนความแตกต่างเชิงพฤติกรรมที่แท้จริง ดัชนี Volatility ถูกสร้างให้เคลื่อนไหวต่อเนื่องทั้งสองทิศทางด้วยระดับความผันผวนทางสถิติคงที่ (Volatility 75 เคลื่อนไหวรุนแรงกว่า Volatility 10 แต่ทั้งคู่เคลื่อนไหวราบรื่น โดยไม่มีอคติทิศทางที่ออกแบบไว้) ส่วนดัชนี Boom และ Crash ตรงกันข้าม ใช้เวลาส่วนใหญ่ไหลไปทางเดียวแล้วเคลื่อนไหวแรงสวนทิศทางนั้นเป็นช่วงกึ่งสม่ำเสมอ — สไปก์ขึ้นสำหรับ Boom สไปก์ลงสำหรับ Crash กลยุทธ์สต็อปลอสที่ใช้ได้ดีบนดัชนี Volatility โดยอาศัยการเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่ราบรื่นกว่า ไม่จำเป็นต้องย้ายมาใช้กับ Boom หรือ Crash ได้อย่างสะอาด ซึ่งโปรไฟล์ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยการกลับตัวรุนแรงเป็นครั้งคราว ไม่ใช่การเคลื่อนไหวสองทางที่คงที่

จะหาตัวเลขจริงของคุณได้ที่ไหน

ตรวจสเปกสัญญาของสัญลักษณ์ที่คุณเทรดในแพลตฟอร์มโดยตรง เหมือนกับตราสารอื่นๆ อย่าใช้มูลค่าจุดที่เห็นสำหรับดัชนี Volatility หรือ Boom/Crash อื่นซ้ำ — แม้ในตระกูลเดียวกัน ตัวเลขก็ไม่เหมือนกันข้ามสัญลักษณ์ และค่าที่ถูกต้องสำหรับ Volatility 75 ไม่จำเป็นต้องถูกสำหรับ Volatility 25 หรือ Boom 1000 (เครื่องคำนวณที่ครอบคลุมสัญลักษณ์ Deriv ทั้งหมดแยกกันหลีกเลี่ยงความสับสนนี้ได้ทั้งหมด) วินัยเรื่องขนาดสัญญาเฉพาะโบรกเกอร์เดียวกันนี้กล่าวจากด้านขนาดล็อตในขนาดล็อตในฟอเร็กซ์คืออะไร?

การปรับขนาดที่ควรพิจารณา

จากกลไกสไปก์ข้างบน เทรดเดอร์บางคนจงใจใช้ความเสี่ยง % ต่ำกว่าบนดัชนี Boom และ Crash เมื่อเทียบกับเซตอัพฟอเร็กซ์ที่เทียบเคียงได้ — ไม่ใช่เพราะสูตรกำหนดขนาดโพซิชันเปลี่ยน แต่เพราะสต็อปลอสบนตราสารเหล่านี้มีแนวโน้มทางสถิติที่จะถูกชนด้วยช่องว่างสไปก์ฉับพลันมากกว่าการไหลของราคาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอาจหมายความว่าขาดทุนจริงจากเทรดที่ถูกสต็อปบางครั้งแย่กว่าระยะสต็อปที่คำนวณไว้ การกำหนดขนาดระมัดระวังขึ้นอีกขั้นที่นี่เป็นการปรับที่สมเหตุสมผลและจงใจสำหรับลักษณะเฉพาะนั้น ไม่ใช่กฎสากลที่ใช้กับทุกตราสารสังเคราะห์เท่ากัน — ดัชนี Volatility ที่ราบรื่นกว่าไม่มีความเสี่ยงสไปก์แบบที่ Boom และ Crash สร้างขึ้นรอบมัน

หากคุณเพิ่งเทรดสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นครั้งแรก ควรใช้เวลากับบัญชีทดลองดูว่าสัญลักษณ์ที่คุณเลือกทำงานอย่างไรแบบเรียลไทม์ ก่อนกำหนดขนาดโพซิชันจริงรอบมัน — ความต่างด้านพฤติกรรมระหว่างตระกูลมีนัยสำคัญมากพอที่การอ่านเรื่องนี้ไม่ทดแทนการได้เห็นมันเกิดขึ้นจริงได้ทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

ดัชนีสังเคราะห์ซื้อขายในเวลาตลาดปกติไหม?

ไม่ — เนื่องจากสร้างด้วยอัลกอริทึมไม่ได้ผูกกับตลาดจริงเบื้องหลัง จึงมักทำงานต่อเนื่อง รวมสุดสัปดาห์ ต่างจากฟอเร็กซ์หรือดัชนีที่ผูกกับตลาดแลกเปลี่ยนจริง

ฉันใช้ความเสี่ยง % เดียวกับที่ใช้ในคู่ฟอเร็กซ์ได้ไหม?

คณิตศาสตร์เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน แต่เพราะความเสี่ยงสไปก์ในบางตราสารเหล่านี้ (โดยเฉพาะ Boom/Crash) เทรดเดอร์หลายคนใช้ความเสี่ยง % ต่ำกว่าคู่ฟอเร็กซ์มาตรฐานเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและฉับพลันกว่า

"จุด" หรือ "พิป" เป็นคำที่ถูกต้องสำหรับตราสารเหล่านี้?

คำเรียกต่างกันไปตามโบรกเกอร์และสัญลักษณ์เฉพาะ — ตรวจสเปกสัญญาของแพลตฟอร์มคุณเองเพื่อดูคำและค่าที่ใช้จริง แทนที่จะสมมติว่าใช้ธรรมเนียมฟอเร็กซ์

ดัชนีสังเคราะห์ทั้งหมดมีความเสี่ยงสไปก์เหมือน Boom และ Crash ไหม?

ไม่ — ดัชนี Volatility ออกแบบให้เคลื่อนไหวราบรื่นและต่อเนื่องกว่า โดยไม่มีกลไกสไปก์ฉับพลันโดยตั้งใจที่ Boom และ Crash สร้างขึ้นรอบมันโดยเฉพาะ แต่ละตระกูลในหมวดตราสารนี้ทำงานต่างกัน จึงควรเข้าใจกลไกเฉพาะของสัญลักษณ์ที่คุณเทรดจริง