วิธีใช้ระดับรีเทรซเมนต์และเอกซ์เทนชันของฟีโบนักชี (พร้อมตัวอย่างคำนวณ)
ระดับฟีโบนักชีคือเส้นที่ลากระหว่างจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของสวิง เพื่อบอกว่าการเคลื่อนไหวของราคามักหยุดพักตรงไหนก่อนไปต่อ คู่มือนี้แสดงวิธีหาระดับเหล่านี้ พร้อมตัวเลขที่คำนวณทุกขั้น และวิธีเปลี่ยนเป็นจุดเข้า สต็อป และเป้าหมาย
ตัวอย่างใช้ EUR/USD ซึ่งหนึ่งพิปมีค่า $10 ต่อหนึ่งล็อตมาตรฐาน คุณตรวจสอบทุกระดับได้ในเครื่องคำนวณฟีโบนักชี
ระดับรีเทรซเมนต์ของฟีโบนักชีคืออะไร
หลังการเคลื่อนไหวที่แรง ราคามักคืนบางส่วนกลับมา ระดับรีเทรซเมนต์คือราคาที่อยู่ห่างกลับมาตามสัดส่วนคงที่ของการเคลื่อนไหวนั้น สัดส่วนมาจากลำดับฟีโบนักชี:
- 23.6%, 38.2%, 61.8% และ 78.6% มาจากอัตราส่วนระหว่างตัวเลขในลำดับ
- 50% ไม่ใช่อัตราส่วนฟีโบนักชีที่แท้จริง เทรดเดอร์ใส่เข้ามาเพราะเป็นจุดกึ่งกลางของการเคลื่อนไหว
- 61.8% เรียกว่าอัตราส่วนทองคำ และเป็นระดับที่เทรดเดอร์จับตามากที่สุด
ระดับเหล่านี้เป็นจุดอ้างอิง ไม่ใช่กฎ ไม่มีระดับใดรับประกันว่าจะยืนได้ และราคาทะลุผ่านได้ทุกระดับ
วิธีวาดในสี่ขั้นตอน
- หาการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนซึ่งมีจุดต่ำสุดและสูงสุดของสวิงเด่นชัด กราฟไซด์เวย์ที่แกว่งไปมาให้ระดับที่ไร้ความหมาย
- จดราคาสองค่า: จุดต่ำสุดของสวิง (จุดเริ่มของแนวโน้มขาขึ้น) และจุดสูงสุดของสวิง (จุดสิ้นสุด)
- ช่วงคือราคาสูงสุดลบราคาต่ำสุด แต่ละระดับรีเทรซเมนต์คือราคาสูงสุดลบช่วงคูณอัตราส่วน เพราะราคาย่อกลับลงมาจากจุดสูงสุด
- สำหรับแนวโน้มขาลงให้ทำกลับกัน: ระดับคือราคาต่ำสุดบวกช่วงคูณอัตราส่วน
ตัวอย่างคำนวณกับ EUR/USD
EUR/USD ขึ้นจากจุดต่ำสุดของสวิงที่ 1.0800 ไปจุดสูงสุดของสวิงที่ 1.1000 ช่วงคือ 1.1000 – 1.0800 = 0.0200 หรือ 200 พิป ตอนนี้ราคาย่อกลับ ระดับรีเทรซเมนต์คือ:
- 23.6%: 1.1000 – (0.0200 x 0.236) = 1.09528
- 38.2%: 1.1000 – (0.0200 x 0.382) = 1.09236
- 50.0%: 1.1000 – (0.0200 x 0.500) = 1.09000
- 61.8%: 1.1000 – (0.0200 x 0.618) = 1.08764
- 78.6%: 1.1000 – (0.0200 x 0.786) = 1.08428
สมมติว่าราคาลงมาที่ระดับ 61.8% ที่ 1.08764 และมีสัญญาณว่าจะกลับขึ้น เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อตรงนั้น โดยตั้งสต็อปใต้ระดับ 78.6% เล็กน้อยที่ 1.0840 และใช้จุดสูงสุดของสวิงที่ 1.1000 เป็นเป้าหมายแรก:
- ระยะสต็อป: 1.08764 – 1.0840 = 0.00364 หรือ 36.4 พิป
- ระยะถึงเป้าหมาย: 1.1000 – 1.08764 = 0.01236 หรือ 123.6 พิป
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง: 123.6 / 36.4 = ประมาณ 3.4 ต่อ 1
ในบัญชี $10,000 ที่เสี่ยง 1% ความเสี่ยงคือ $100 ขนาดล็อต = $100 / (36.4 พิป x $10 ต่อพิป) = 0.27 ล็อต เมื่อปัดลงตามขั้น 0.01 ที่ขนาดนี้:
- ขาดทุนหากสต็อปถูกชน: 0.27 x 36.4 x $10 = $98.28
- กำไรหากถึงเป้าหมาย: 0.27 x 123.6 x $10 = $333.72
เครื่องคำนวณขนาดล็อต EUR/USD คำนวณขนาดให้คุณ เครื่องคำนวณสต็อปลอส EUR/USD วางสต็อปให้ตามขนาดล็อต และเครื่องคำนวณความเสี่ยงต่อผลตอบแทน EUR/USD เปรียบเทียบสองระยะ
ระดับเอกซ์เทนชันของฟีโบนักชีคืออะไร
ระดับเอกซ์เทนชันอยู่เลยจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวเดิม และใช้เป็นเป้าหมายเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดเดิม ในเครื่องคำนวณของเรา เอกซ์เทนชันของแนวโน้มขาขึ้นคือจุดต่ำสุดของสวิงบวกช่วงคูณอัตราส่วน:
- 127.2%: 1.0800 + (0.0200 x 1.272) = 1.10544
- 138.2%: 1.0800 + (0.0200 x 1.382) = 1.10764
- 161.8%: 1.0800 + (0.0200 x 1.618) = 1.11236
- 200.0%: 1.0800 + (0.0200 x 2.000) = 1.12000
หากเทรดข้างต้นตั้งเป้าที่เอกซ์เทนชัน 127.2% ที่ 1.10544 แทนจุดสูงสุดของสวิง ระยะถึงเป้าหมายคือ 1.10544 – 1.08764 = 0.0178 หรือ 178 พิป และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเป็น 178 / 36.4 = ประมาณ 4.9 ต่อ 1 เป้าหมายที่ไกลกว่าให้ผลตอบแทนมากกว่า แต่ราคาต้องเดินทางไกลขึ้นจึงจะถึง
ระดับไหนสำคัญที่สุด
เทรดเดอร์หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดกับ 38.2%, 50% และ 61.8% การย่อตื้น ๆ ถึง 38.2% บ่งชี้แนวโน้มที่แข็งแรง การย่อถึง 61.8% บ่งชี้แนวโน้มที่อ่อนกว่า และการเคลื่อนเลย 78.6% มักหมายถึงแนวโน้มกำลังเป็นที่สงสัย สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของตลาด ไม่ใช่กฎ จึงควรใช้เป็นหลักฐานอีกชิ้นร่วมกับแนวโน้ม แนวรับแนวต้าน หรือรูปแบบแท่งเทียน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- วาดจากสวิงที่ผิด สวิงที่ต่างกันให้ระดับที่ต่างกัน ใช้การเคลื่อนไหวที่ชัดที่สุดในกรอบเวลาที่คุณเทรด
- เทรดจากระดับเพียงอย่างเดียว การแตะ 61.8% ไม่ใช่สัญญาณ ให้รอสิ่งอื่นมายืนยัน
- วางสต็อปไว้ที่ระดับพอดี วางสต็อปเลยระดับถัดไปเล็กน้อยเหมือนในตัวอย่าง เพื่อไม่ให้การเคลื่อนไหวปกติชนสต็อป
- มองข้ามขนาดโพซิชัน สต็อปแคบใกล้ระดับต้องใช้ขนาดที่ทำให้ขาดทุนอยู่ในขีดจำกัดของคุณ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเครื่องคำนวณขนาดล็อต
ข้อสรุปสำคัญ
- ระดับรีเทรซเมนต์หลังแนวโน้มขาขึ้น = จุดสูงสุดของสวิง – (ช่วง x อัตราส่วน) หลังแนวโน้มขาลง = จุดต่ำสุดของสวิง + (ช่วง x อัตราส่วน)
- อัตราส่วนที่ใช้บ่อยคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% ส่วนเอกซ์เทนชันคือ 127.2%, 138.2%, 161.8% และ 200%
- ระดับเหล่านี้ใช้ได้เหมือนกันในทุกตลาดและทุกกรอบเวลา และไม่มีระดับใดรับประกันว่าจะยืนได้
- กำหนดขนาดเทรดจากระยะสต็อปเสมอ ไม่ใช่จากความมั่นใจในระดับนั้น