Calculadora de relação risco/retorno EURGBP
Forex
Comparar quanto você pode perder com quanto pode ganhar antes de entrar em uma operação em EURGBP é o que uma relação risco/retorno mede — uma relação pior que 1:1 significa que você precisa acertar mais da metade das vezes só para ficar no zero a zero.
Como calculo a relação risco/retorno de EURGBP?
Digamos que um trader planeje uma venda de EURGBP a 0.85826, com stop loss em 0.86166 e take profit em 0.84976 — 34 pips de risco contra 85 pips de retorno.
O que é uma boa relação risco/retorno?
A maioria dos traders profissionais busca um mínimo de 1:2, e muitos miram 1:3 ou mais para melhor lucratividade no longo prazo. A relação define diretamente a taxa de acerto de equilíbrio — o percentual de operações que precisam ganhar só para terminar no zero a zero, antes de qualquer vantagem.
Com a relação de 1:2.50 desta operação, ganhar mais de 28.6% das vezes significa que a estratégia é lucrativa ao longo do tempo, mesmo com muitas operações perdedoras pelo caminho — quem faz o trabalho pesado é a relação, não uma taxa de acerto alta.
Posso ser lucrativo com uma taxa de acerto menor usando uma boa relação?
Sim — com uma relação de 1:3, uma taxa de acerto de cerca de 26% basta para ficar no zero a zero antes dos custos, o que significa que uma estratégia pode perder a maioria das operações e ainda ser lucrativa se a relação for forte o bastante. É exatamente por isso que a relação e a taxa de acerto devem ser lidas juntas, nunca uma sem a outra.
Risco/retorno em EURGBP: o que a relação mede
Stops de 15 a 25 pips são comuns porque as faixas são mais estreitas. Os spreads costumam ser razoáveis para um cruzamento, embora os pips valham mais em dólares do que num par cotado em USD.
Exemplo prático: uma operação EURGBP de 1:2
Os preços são arredondados e inventados para ilustração. Compre EURGBP em 0.8712 com o stop em 0.8687 e o alvo em 0.8762.
- Distância de risco: 0.8712 − 0.8687 = 0.0025 = 25 pips.
- Distância de retorno: 0.8762 − 0.8712 = 0.0050 = 50 pips.
- Relação: 50 ÷ 25 = 2, escrita 1:2.
- Taxa de acerto de equilíbrio: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%.
A relação usa distâncias, então é a mesma para 0.01 lotes ou 5 lotes. O tamanho da posição muda o dinheiro em jogo: com $13.20 por pip e por lote, o risco de 25 pips é $330.00 por lote e o retorno é $660.00 por lote.
Que taxa de acerto cada relação exige
- 1:1 exige que 1 ÷ 2 = 50% das operações ganhem só para ficar no zero a zero.
- 1:2 exige 1 ÷ 3 = 33.3%.
- 1:3 exige 1 ÷ 4 = 25%.
- 1:4 exige 1 ÷ 5 = 20%.
Dez operações de EURGBP com taxa de acerto de 40%
Arrisque um valor fixo de $100 por operação e suponha que 4 de 10 operações ganhem e 6 percam. O resultado depende inteiramente da relação:
- 1:1: 4 × $100 − 6 × $100 = -$200, uma perda de 2% em uma conta de $10,000.
- 1:2: 4 × $200 − 6 × $100 = $800 − $600 = +$200.
- 1:3: 4 × $300 − 6 × $100 = $1,200 − $600 = +$600.
Por operação, o valor esperado é taxa de acerto × relação − taxa de perda. A 1:2 isso dá 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2, ou +$20 sobre um risco de $100, o que bate com os $200 em dez operações. Esses números supõem que a taxa de acerto se mantém; uma taxa de acerto real é uma estimativa, não uma promessa.
A relação efetiva depois de incluir o spread
Uma compra abre no ask e fecha no bid, então o spread atua contra nas duas pontas. Tratando-o como um custo de 2 pips (valor inventado), o retorno fica 50 − 2 = 48 pips e o risco 25 + 2 = 27 pips.
- Relação efetiva com o stop de 25 pips: 48 ÷ 27 = 1.78, então a taxa de acerto de equilíbrio sobe para 1 ÷ (1 + 1.78) = 36%.
- Relação efetiva com um stop de 13 pips e alvo de 26 pips: 24 ÷ 15 = 1.60, e a taxa de acerto de equilíbrio é 38.5%.
Stops mais curtos fazem o spread pesar mais nos dois lados, então um plano de 1:2 com stop curto vale visivelmente menos do que parece. Confira o spread ao vivo na sua plataforma antes de avaliar uma operação dessa forma.
Um stop, três alvos, os mesmos lotes
Assuma um risco de $100 com um stop de 25 pips. Lotes = $100 ÷ (25 × $13.20) = $100 ÷ $330.00 = 0.3030, arredondado para baixo para 0.30 lotes, que arrisca $99.00. Só o alvo muda:
- 1:1: alvo a 25 pips, retorno 0.30 × 25 × $13.20 = $99.00.
- 1:2: alvo a 50 pips, retorno 0.30 × 50 × $13.20 = $198.00.
- 1:3: alvo a 75 pips, retorno 0.30 × 75 × $13.20 = $297.00.
O tamanho do lote é idêntico nas três linhas, então escolher um alvo mais largo acrescenta retorno sem acrescentar risco, mas só se o preço for realisticamente capaz de percorrer essa distância em EURGBP.
Escolhendo um alvo sensato em EURGBP
Uma relação maior não é automaticamente melhor, pois um alvo distante é atingido com menos frequência. Coloque o alvo em um nível que o preço tenha motivo real para alcançar, como uma máxima ou mínima recente ou um nível de pivô (a calculadora de pontos de pivô EURGBP os lista), e posicione o stop além de um nível que mostraria que a ideia estava errada. Depois leia a relação a partir desses dois preços em vez de escolher a relação primeiro.
Confira os números de EURGBP com a sua corretora
A relação em si é aritmética pura, mas o dinheiro por pip e o spread dependem da sua corretora. Esta página usa $13.20 por pip e por lote e um spread inventado de 2 pips; confirme o spread ao vivo e a especificação do contrato de EURGBP antes de confiar nos valores em dólares. Para a ideia por trás da matemática, veja valor esperado na Wikipédia.
Mais ferramentas para EURGBP
- Transforme um valor de risco e uma distância de stop em tamanho de lote com a calculadora de lote EURGBP.
- Veja quanta margem essa posição consome com a calculadora de margem EURGBP.
- Veja quanto vale um pip por lote com a calculadora de valor do pip EURGBP.
- Calcule o resultado de uma operação encerrada com a calculadora de lucros e perdas EURGBP.
- Marque suporte e resistência a partir da faixa de ontem com a calculadora de pontos de pivô EURGBP.
- Compare um instrumento semelhante: calculadora de relação risco/retorno EURUSD.
- Compare um instrumento semelhante: calculadora de relação risco/retorno GBPUSD.
Conclusão
Esta é uma matemática independente do instrumento: a mesma relação e o mesmo cálculo de equilíbrio valem para qualquer operação em EURGBP, seja qual for o tamanho do lote, pois dependem apenas de distâncias de preço, não de valores em dólares. Para o risco e o retorno reais em dólares com um dado tamanho de lote, use a calculadora de lucros e perdas ou de valor do pip deste instrumento junto com esta. Veja o método geral de risco/retorno, passo a passo e um exemplo prático de risco/retorno, incluindo a distinção entre planejado e realizado.
Perguntas frequentes
Devo usar a mesma relação em todas as operações?
Mantenha um limite mínimo constante (por exemplo, nunca abaixo de 1:1.5), mas deixe a relação real variar conforme o setup — algumas operações justificam 1:4 ou melhor, outras apenas 1:1.5.
Uma relação risco/retorno melhor garante lucratividade?
Não — a relação e a taxa de acerto funcionam juntas. Uma ótima relação com uma taxa de acerto muito baixa ainda pode perder dinheiro; uma relação modesta com uma taxa de acerto alta ainda pode funcionar.
O que é uma boa relação risco/retorno para EURGBP?
Não existe um único número certo. Depende da sua taxa de acerto: com 1:2 você precisa vencer cerca de 33.3% das operações para empatar, e com 1:1 precisa de 50%. Em EURGBP, um stop de 25 pips com alvo de 50 pips dá 1:2 antes do spread.
A alavancagem muda a relação risco/retorno em EURGBP?
Não. A relação é a distância do retorno dividida pela distância do risco, e a alavancagem não afeta nenhuma das duas. A alavancagem só muda a margem de que uma posição precisa; o tamanho do lote deve vir do seu valor em risco e da distância do stop, como mostra a calculadora de lote.
Como o spread muda a relação risco/retorno em EURGBP?
Ele reduz o retorno e aumenta o risco. Com um spread de 2 pips, uma operação 1:2 com stop de 25 pips vira 48 ÷ 27 = 1.78, e com stop de 13 pips vira 1.60.
Que taxa de acerto preciso a 1:3 em EURGBP?
O ponto de equilíbrio é 1 ÷ (1 + 3) = 25% antes dos custos. Como o spread eleva um pouco a taxa de equilíbrio, mire em uma taxa de acerto confortavelmente acima de 25% se pretende usar essa relação regularmente.