Calculateur de ratio risque/rendement NZDCAD

Comparer ce que vous risquez de perdre à ce que vous pouvez gagner avant d'entrer dans une opération sur NZDCAD est ce que mesure un ratio risque/rendement — un ratio inférieur à 1:1 signifie qu'il faut gagner plus d'une fois sur deux rien que pour être à l'équilibre.

Comment calculer le ratio risque/rendement de NZDCAD ?

Supposons qu'un trader prévoie un achat de NZDCAD à 0.80266, avec un stop loss à 0.79946 et un take profit à 0.81066 — 32 pips de risque pour 80 pips de rendement.

Qu'est-ce qu'un bon ratio risque/rendement ?

La plupart des traders professionnels visent un minimum de 1:2, et beaucoup visent 1:3 ou plus pour une meilleure rentabilité à long terme. Le ratio fixe directement le taux de réussite d'équilibre — le pourcentage d'opérations qui doivent gagner juste pour terminer à zéro, avant tout avantage.

Avec le ratio de 1:2.50 de cette opération, gagner plus de 28.6% du temps signifie que la stratégie est rentable dans la durée, même avec de nombreuses opérations perdantes en chemin — c'est le ratio qui fait le gros du travail, pas un taux de réussite élevé.

Puis-je être rentable avec un faible taux de réussite grâce à un bon ratio ?

Oui — avec un ratio de 1:3, un taux de réussite d'environ 26% suffit pour être à l'équilibre avant coûts, ce qui signifie qu'une stratégie peut perdre la plupart de ses opérations et rester rentable si le ratio est assez fort. C'est exactement pourquoi le ratio et le taux de réussite doivent être lus ensemble, jamais l'un sans l'autre.

Risque/rendement sur NZDCAD : ce que mesure le ratio

Des stops de 25 à 45 pips sont courants. Comparez le spread au stop avant d'entrer.

Exemple chiffré : une opération NZDCAD à 1:2

Les prix sont arrondis et inventés à titre d'illustration. Achat de NZDCAD à 0.8023 avec le stop à 0.7988 et l'objectif à 0.8093.

• Distance de risque : 0.8023 − 0.7988 = 0.0035 = 35 pips.
• Distance de rendement : 0.8093 − 0.8023 = 0.0070 = 70 pips.
• Ratio : 70 ÷ 35 = 2, noté 1:2.
• Taux de réussite d'équilibre : 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%.

Le ratio repose sur des distances, il est donc identique pour 0.01 lots ou 5 lots. La taille de position change l'argent en jeu : avec $7.04 par pip et par lot, le risque de 35 pips est de $246.40 par lot et le rendement de $492.80 par lot.

Quel taux de réussite chaque ratio exige

• 1:1 exige que 1 ÷ 2 = 50% des opérations gagnent, juste pour être à l'équilibre.
• 1:2 exige 1 ÷ 3 = 33.3%.
• 1:3 exige 1 ÷ 4 = 25%.
• 1:4 exige 1 ÷ 5 = 20%.

Dix opérations NZDCAD à un taux de réussite de 40%

Risquez un montant fixe de $100 par opération, et supposez que 4 opérations sur 10 gagnent et que 6 perdent. Le résultat dépend entièrement du ratio :

• 1:1 : 4 × $100 − 6 × $100 = -$200, une perte de 2% sur un compte de $10,000.
• 1:2: 4 × $200 − 6 × $100 = $800 − $600 = +$200.
• 1:3: 4 × $300 − 6 × $100 = $1,200 − $600 = +$600.

Par opération, l'espérance est taux de réussite × ratio − taux de perte. À 1:2, cela donne 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2, soit +$20 pour un risque de $100, ce qui correspond aux $200 sur dix opérations. Ces chiffres supposent que le taux de réussite se maintient ; un taux de réussite réel est une estimation, pas une promesse.

Le ratio effectif une fois le spread inclus

Un achat s'ouvre à l'ask et se ferme au bid, donc le spread joue contre vous aux deux extrémités. En le traitant comme un coût de 3 pips (chiffre inventé), le rendement devient 70 − 3 = 67 pips et le risque 35 + 3 = 38 pips.

• Ratio effectif sur le stop de 35 pips : 67 ÷ 38 = 1.76, donc le taux de réussite d'équilibre monte à 1 ÷ (1 + 1.76) = 36.2%.
• Ratio effectif sur un stop de 18 pips avec un objectif de 36 pips : 33 ÷ 21 = 1.57, et le taux de réussite d'équilibre est de 38.9%.

Des stops plus serrés font du spread une part plus importante des deux côtés : un plan de 1:2 avec un stop court vaut donc nettement moins qu'il n'y paraît. Vérifiez le spread en direct dans votre plateforme avant de juger une opération de cette manière.

Un stop, trois objectifs, les mêmes lots

Prenez un risque de $100 avec un stop de 35 pips. Lots = $100 ÷ (35 × $7.04) = $100 ÷ $246.40 = 0.4058, arrondi à la baisse à 0.40 lots, ce qui risque $98.56. Seul l'objectif bouge :

• 1:1 : objectif à 35 pips, rendement 0.40 × 35 × $7.04 = $98.56.
• 1:2 : objectif à 70 pips, rendement 0.40 × 70 × $7.04 = $197.12.
• 1:3 : objectif à 105 pips, rendement 0.40 × 105 × $7.04 = $295.68.

La taille de lot est identique sur les trois lignes : choisir un objectif plus large ajoute du rendement sans ajouter de risque, mais seulement si le prix peut réalistement parcourir cette distance sur NZDCAD.

Choisir un objectif raisonnable sur NZDCAD

Un ratio plus élevé n'est pas automatiquement meilleur, car un objectif éloigné est atteint moins souvent. Placez l'objectif à un niveau que le prix a une vraie raison d'atteindre, comme un récent point haut ou bas ou un niveau pivot (le calculateur de points pivots NZDCAD les liste), et placez le stop au-delà d'un niveau qui montrerait que l'idée était erronée. Lisez ensuite le ratio à partir de ces deux prix au lieu de choisir d'abord le ratio.

Vérifiez les chiffres de NZDCAD auprès de votre courtier

Le ratio lui-même est de l'arithmétique pure, mais l'argent par pip et le spread dépendent de votre courtier. Cette page utilise $7.04 par pip et par lot et un spread inventé de 3 pips ; confirmez le spread en direct et la spécification du contrat de NZDCAD avant de vous fier aux montants en dollars. Pour l'idée derrière les calculs, voir espérance mathématique sur Wikipédia.

Plus d'outils pour NZDCAD

• Transformez un montant de risque et une distance de stop en taille de lot avec le calculateur de taille de lot NZDCAD.
• Voyez combien de marge cette position immobilise avec le calculateur de marge NZDCAD.
• Voyez ce que vaut un pip par lot avec le calculateur de valeur du pip NZDCAD.
• Calculez le résultat d'une opération clôturée avec le calculateur de profits et pertes NZDCAD.
• Repérez support et résistance d'après la fourchette d'hier avec le calculateur de points pivots NZDCAD.
• Comparez un instrument similaire : calculateur de ratio risque/rendement NZDUSD.
• Comparez un instrument similaire : calculateur de ratio risque/rendement USDCAD.

Conclusion

Il s'agit d'un calcul indépendant de l'instrument : le même ratio et le même calcul d'équilibre s'appliquent à toute opération sur NZDCAD, quelle que soit la taille du lot, car ils ne dépendent que des distances de prix, pas des montants en dollars. Pour le risque et le gain réels en dollars à une taille de lot donnée, utilisez le calculateur de profits et pertes ou de valeur du pip de cet instrument en complément. Voir la méthode générale risque/rendement, détaillée pas à pas, et un exemple chiffré de risque/rendement, avec la distinction entre prévu et réalisé.

Questions fréquentes