SP500 Lotgrößen-Rechner

SP500 ist ein Index – dieser Rechner verwendet seine eigene echte Kontraktgröße und seinen Punktwert statt einer Einheitsformel für Forex, da Punktwert und übliche Kursschritte zwischen Instrumenttypen stark variieren.

Wie berechne ich die Lotgröße für SP500?

Angenommen, ein Trader hat ein $10,000-Konto und beschließt, 1% davon bei einem SP500-Long (Kauf) bei 7,711.25 zu riskieren, mit einem Stop 46 Punkte entfernt bei 7,665.25.

Auf eine Größe gerundet, die ein Broker tatsächlich akzeptiert, sind das 2.17 Lots – ein Verlust von $99.82, wenn der Stop erreicht wird.

Bei demselben Stop von 46 Punkten skaliert das bei zwei üblichen Risikostufen auf einem $10,000-Konto so:

• Konservativ (1% Risiko): $100.00 riskiert, 2.17 Lots
• Ausgewogen (2% Risiko): $200.00 riskiert, 4.35 Lots

Das sind Beispielzahlen bei einem festen Beispiel-Kontostand und -Stop – der Rechner oben nutzt Live-Kurse und Ihre eigenen realen Eingaben. Das Modell des prozentualen Risikos selbst folgt dem Ansatz der Positionsgrößenbestimmung, den Van Tharp in Trade Your Way to Financial Freedom bekannt gemacht hat, einer der meistzitierten Quellen dafür, die Positionsgröße als eigene Disziplin des Risikomanagements zu behandeln.

Was ist ein Standard-, Mini- und Mikro-Lot bei SP500?

Bei der hinterlegten Kontraktgröße von SP500 (1 Einheiten pro Lot) verkleinern eine „Mini“-Position (0.1 Lots) und eine „Mikro“-Position (0.01 Lots) den Punktwert um denselben Faktor – $0.10 bzw. $0.01 pro Punkt. Nützlich, um eine Position präzise zu dimensionieren, statt auf ein ganzes Lot zu runden.

Wann sollte ich meine Lotgröße bei SP500 anpassen?

Erwägen Sie, die Größe rund um marktbewegende Nachrichten oder große Sitzungsüberschneidungen zu verringern, wenn Volatilität und Slippage-Risiko steigen – ein Stop, der normalerweise hält, kann bei einer schnellen Bewegung komplett übersprungen werden. Dieses Risiko ist bei einem Index wie diesem, der bei Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten Kurslücken bilden kann, höher als bei einem typischerweise ruhigeren Forex-Major.

Was SP500 bewegt und wie das Ihre Lotgröße bestimmt

Der S&P 500 bildet 500 große US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung gewichtet ab und ist der breiteste der drei großen US-Index-CFDs auf dieser Seite. Getrieben wird er von US-Unternehmensgewinnen, der Politik der Federal Reserve und breiten Konjunkturdaten. CFD-Broker quotieren ihn an Werktagen meist fast rund um die Uhr, doch die Liquidität ist während der New Yorker Handelszeiten am tiefsten.

Der Indexkurs hat hier die wenigsten Punkte der drei US-Indizes, ein in Punkten gemessener Stop sieht daher klein aus, selbst wenn er eine normale prozentuale Bewegung ist. Intraday-Stops von 15 bis 40 Punkten sind üblich.

Durchgerechnetes Beispiel: Größe eines SP500-Kaufs auf einem $10,000-Konto

Die folgenden Zahlen sind zur Veranschaulichung erfunden und nutzen einen gerundeten Referenzkurs, keinen Live-Kurs. Angenommen, ein $10,000-Konto riskiert 1% bei einem Kauf-Trade mit einem Stop 25 Punkte unter dem Einstieg.

• Risikobetrag: $10,000 × 1% = $100.00.
• Einstieg 7,700.00, Stop 7,675.00: Der Abstand beträgt 25.00 im Kurs, das sind 25 Punkte (Abstand ÷ 1).
• Wert eines Punktes: 1 × 1 = $1.00 pro Punkt bei 1 Lot, bereits in US-Dollar.
• Risiko pro 1.00 Lot: 25 × $1.00 = $25.00.
• Lots vor dem Runden: $100.00 ÷ $25.00 = 4.0000.
• Abgerundet auf den Lot-Schritt von 0.01: 4.00 Lots.
• Kontrolle: 4.00 × 25 × $1.00 = $100.00, innerhalb des Budgets von $100.

Erreicht der Kurs den Stop, beträgt der Verlust $100.00, etwa 1% des Kontos. Ein doppelt so weit entferntes Ziel bei 7,750.00 (50 Punkte) würde 4.00 × 50 × $1.00 = $200.00 einbringen. Weiten Sie den Stop auf 50 Punkte aus, ergibt dasselbe Budget von $100 nur 2.00 Lots, weil die Lotgröße schrumpft, wenn der Stop wächst.

Margin-Check und effektiver Hebel für diesen SP500-Trade

• Positionswert: 4.00 Lot × 1 Kontrakt × 7,700.00 = $30,800.
• Margin bei 1:200 (0.5%): $30,800 × 0.5% = $154.00.
• Effektiver Hebel: $30,800 ÷ $10,000 = 3.1×.

Die Hebelobergrenze Ihres Brokers ist in die Lotgrößenberechnung überhaupt nicht eingegangen. Risikobetrag und Stop-Abstand bestimmen die Größe, und der Hebel entscheidet nur, wie viel Margin diese Größe bindet. Der SP500-Margin-Rechner zeigt, wie sich diese Anforderung mit Ihrem eigenen Hebel ändert.

Typische Fehler bei der SP500-Größenbestimmung

• Eine Lotgröße von einem anderen Instrument kopieren. Ein Punkt bei SP500 ist hier $1.00 pro Lot wert, ein Stop von 25 Punkten riskiert also $25.00 pro Lot; ein Paar oder Index mit anderem Wert pro Punkt würde bei gleicher Punktzahl einen anderen Betrag riskieren.
• Den Punkt falsch zählen. Der Indexkurs hat hier die wenigsten Punkte der drei US-Indizes, ein in Punkten gemessener Stop sieht daher klein aus, selbst wenn er eine normale prozentuale Bewegung ist.
• Den Spread ignorieren. Die Spreads sind in Punkten meist die engsten unter den US-Index-CFDs.
• Aufrunden. Schon ein zusätzlicher Lot-Schritt von 0.01 (4.01 Lots) würde $100.25 riskieren, mehr als die von Ihnen festgelegten $100.

SP500 vor dem Handel mit Ihrem Broker abgleichen

Diese Seite geht von einer Kontraktgröße von 1 und einem Wert von $1.00 pro Punkt und Lot aus, die Referenzwerte sind. Broker unterscheiden sich, öffnen Sie daher die Kontraktspezifikation von SP500 in Ihrer Plattform und prüfen Sie Kontraktgröße, minimales und maximales Volumen und Lot-Schritt, bevor Sie sich auf eine Lotgröße verlassen. Eine falsche Kontraktgröße ist der häufigste Grund, warum eine berechnete Größe abgelehnt wird oder mehr riskiert als erwartet. Zum Hintergrund des Instruments siehe den S&P 500 auf Wikipedia, zum Hebelkonzept Hebel im Finanzwesen.

Weitere Tools für SP500

• Sehen Sie mit dem SP500-Margin-Rechner, wie viel Margin diese Position bindet.
• Sehen Sie mit dem SP500-Pip-Wert-Rechner, was ein Punkt pro Lot wert ist.
• Berechnen Sie das Ergebnis eines abgeschlossenen Trades mit dem SP500-Gewinn-und-Verlust-Rechner.
• Vergleichen Sie Risiko und Chance vor dem Einstieg mit dem SP500-Chance-Risiko-Rechner.
• Markieren Sie Unterstützung und Widerstand aus der gestrigen Spanne mit dem SP500-Pivot-Punkte-Rechner.
• Vergleichen Sie ein ähnliches Instrument: NAS100 Lotgrößen-Rechner.
• Vergleichen Sie ein ähnliches Instrument: DJ30 Lotgrößen-Rechner.

Fazit

Diese Rechnung gilt nur, wenn 1 Einheiten pro Lot und $1.00 pro Punkt tatsächlich die echten Zahlen Ihres eigenen Brokers für SP500 sind – jeder Broker kann Kontraktspezifikationen leicht anders angeben. Prüfen Sie immer die Spezifikation von SP500 in Ihrer eigenen Plattform (Rechtsklick auf das Symbol im Market Watch, dann Spezifikation), bevor Sie einer vorgeschlagenen Lotgröße für einen echten Trade vertrauen. Siehe wie die Lotgröße Schritt für Schritt berechnet wird für die allgemeine Methode, den Wikipedia-Eintrag zu Differenzkontrakten dafür, wie Broker diese Kontrakte aufbauen, und echte Screenshots des MT4-Orderfensters bei verschiedenen Hebeleinstellungen zum Weiterlesen.

Kontraktspezifikation

Häufig gestellte Fragen