เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน USDINDEX

การเปรียบเทียบว่าคุณอาจขาดทุนเท่าไรกับอาจได้กำไรเท่าไรก่อนเข้าเทรด USDINDEX คือสิ่งที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนวัด อัตราส่วนที่แย่กว่า 1:1 หมายความว่าคุณต้องชนะบ่อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาเพียงเพื่อเสมอทุน

ฉันจะคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของ USDINDEX ได้อย่างไร

สมมติว่าเทรดเดอร์วางแผนซื้อ USDINDEX ที่ 102.03 โดยมีสต็อปลอสที่ 101.42 และเทคโปรฟิตที่ 102.95 คือเสี่ยง 61 จุด เทียบกับผลตอบแทน 92 จุด

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแบบไหนถือว่าดี

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ตั้งเป้าอย่างน้อย 1:2 และหลายคนตั้งเป้า 1:3 หรือสูงกว่าเพื่อความสามารถในการทำกำไรระยะยาวที่ดีกว่า อัตราส่วนกำหนดอัตราชนะที่เสมอทุนโดยตรง คือเปอร์เซ็นต์ของเทรดที่ต้องชนะเพียงเพื่อให้ได้เท่าทุน ก่อนมีความได้เปรียบใดๆ

ที่อัตราส่วน 1:1.51 ของเทรดนี้ การชนะมากกว่า 39.9% ของเวลาหมายความว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ในระยะยาว แม้จะมีเทรดขาดทุนมากมายระหว่างทาง อัตราส่วนเป็นตัวทำงานหนัก ไม่ใช่อัตราชนะสูง

ฉันทำกำไรได้ไหมแม้อัตราชนะต่ำ ถ้าใช้อัตราส่วนที่ดี

ใช่ ที่อัตราส่วน 1:3 อัตราชนะราว 26% ก็พอสำหรับเสมอทุนก่อนต้นทุน หมายความว่ากลยุทธ์อาจขาดทุนในเทรดส่วนใหญ่แต่ยังทำกำไรได้ถ้าอัตราส่วนแข็งแรงพอ นี่คือเหตุผลที่ต้องอ่านอัตราส่วนและอัตราชนะร่วมกัน ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยลำพัง

สรุป

นี่คือคณิตศาสตร์ที่ไม่ขึ้นกับตราสาร อัตราส่วนและการคำนวณจุดเสมอทุนเดียวกันใช้ได้กับเทรด USDINDEX ใดๆ ไม่ว่าขนาดล็อตเท่าไร เพราะขึ้นกับระยะราคาเท่านั้น ไม่ใช่จำนวนเงินดอลลาร์ สำหรับความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นดอลลาร์จริงที่ขนาดล็อตหนึ่งๆ ให้ใช้เครื่องคำนวณกำไรขาดทุนหรือมูลค่าพิปของตราสารนี้ควบคู่กัน ดูวิธีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนโดยทั่วไป อธิบายทีละขั้นตอน และตัวอย่างความเสี่ยงต่อผลตอบแทน รวมถึงความแตกต่างระหว่างแผนกับที่เกิดขึ้นจริง

คำถามที่พบบ่อย