เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน USDBRL
Forex
การเปรียบเทียบว่าคุณอาจขาดทุนเท่าไรกับอาจได้กำไรเท่าไรก่อนเข้าเทรด USDBRL คือสิ่งที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนวัด อัตราส่วนที่แย่กว่า 1:1 หมายความว่าคุณต้องชนะบ่อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาเพียงเพื่อเสมอทุน
ฉันจะคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของ USDBRL ได้อย่างไร
สมมติว่าเทรดเดอร์วางแผนซื้อ USDBRL ที่ 5.00311 โดยมีสต็อปลอสที่ 4.98311 และเทคโปรฟิตที่ 5.03311 คือเสี่ยง 200 พิป เทียบกับผลตอบแทน 300 พิป
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแบบไหนถือว่าดี
เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ตั้งเป้าอย่างน้อย 1:2 และหลายคนตั้งเป้า 1:3 หรือสูงกว่าเพื่อความสามารถในการทำกำไรระยะยาวที่ดีกว่า อัตราส่วนกำหนดอัตราชนะที่เสมอทุนโดยตรง คือเปอร์เซ็นต์ของเทรดที่ต้องชนะเพียงเพื่อให้ได้เท่าทุน ก่อนมีความได้เปรียบใดๆ
ที่อัตราส่วน 1:1.50 ของเทรดนี้ การชนะมากกว่า 40.0% ของเวลาหมายความว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ในระยะยาว แม้จะมีเทรดขาดทุนมากมายระหว่างทาง อัตราส่วนเป็นตัวทำงานหนัก ไม่ใช่อัตราชนะสูง
ฉันทำกำไรได้ไหมแม้อัตราชนะต่ำ ถ้าใช้อัตราส่วนที่ดี
ใช่ ที่อัตราส่วน 1:3 อัตราชนะราว 26% ก็พอสำหรับเสมอทุนก่อนต้นทุน หมายความว่ากลยุทธ์อาจขาดทุนในเทรดส่วนใหญ่แต่ยังทำกำไรได้ถ้าอัตราส่วนแข็งแรงพอ นี่คือเหตุผลที่ต้องอ่านอัตราส่วนและอัตราชนะร่วมกัน ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยลำพัง
สรุป
นี่คือคณิตศาสตร์ที่ไม่ขึ้นกับตราสาร อัตราส่วนและการคำนวณจุดเสมอทุนเดียวกันใช้ได้กับเทรด USDBRL ใดๆ ไม่ว่าขนาดล็อตเท่าไร เพราะขึ้นกับระยะราคาเท่านั้น ไม่ใช่จำนวนเงินดอลลาร์ สำหรับความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นดอลลาร์จริงที่ขนาดล็อตหนึ่งๆ ให้ใช้เครื่องคำนวณกำไรขาดทุนหรือมูลค่าพิปของตราสารนี้ควบคู่กัน ดูวิธีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนโดยทั่วไป อธิบายทีละขั้นตอน และตัวอย่างความเสี่ยงต่อผลตอบแทน รวมถึงความแตกต่างระหว่างแผนกับที่เกิดขึ้นจริง
คำถามที่พบบ่อย
ควรใช้อัตราส่วนเดียวกันกับทุกการเทรดหรือไม่
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่สม่ำเสมอ (เช่น ไม่ต่ำกว่า 1:1.5) แต่ให้อัตราส่วนจริงแตกต่างไปตามแต่ละเซตอัป บางเทรดคุ้มค่าที่ 1:4 หรือสูงกว่า บางเทรดเพียง 1:1.5
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่าการันตีว่าจะทำกำไรได้หรือไม่
ไม่ อัตราส่วนและอัตราชนะทำงานร่วมกัน อัตราส่วนที่ดีมากแต่อัตราชนะต่ำมากก็ยังขาดทุนได้ อัตราส่วนปานกลางที่อัตราชนะสูงก็ยังใช้ได้