เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน AUDJPY

การเปรียบเทียบว่าคุณอาจเสียเท่าใดกับอาจได้เท่าใดก่อนเข้าเทรด AUDJPY คือสิ่งที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนวัด อัตราส่วนที่แย่กว่า 1:1 หมายความว่าคุณต้องชนะมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาเพียงเพื่อให้เสมอทุน

ฉันจะคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของ AUDJPY ได้อย่างไร

สมมติว่าเทรดเดอร์วางแผนขาย AUDJPY ที่ 110.51 โดยมีสต็อปลอสที่ 110.95 และเทคโปรฟิตที่ 109.85 คือเสี่ยง 44 พิป เทียบกับผลตอบแทน 66 พิป

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแบบไหนถือว่าดี

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ตั้งเป้าขั้นต่ำ 1:2 และหลายคนตั้งเป้า 1:3 หรือสูงกว่าเพื่อความสามารถในการทำกำไรระยะยาวที่ดีกว่า อัตราส่วนกำหนดอัตราชนะที่จุดคุ้มทุนโดยตรง คือเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ต้องชนะเพียงเพื่อให้เสมอทุน ก่อนมีความได้เปรียบใด ๆ

ด้วยอัตราส่วน 1:1.50 ของการเทรดนี้ การชนะมากกว่า 40.0% ของเวลาหมายความว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ในระยะยาว แม้จะมีการเทรดที่ขาดทุนมากระหว่างทาง อัตราส่วนเป็นตัวแบกภาระหลัก ไม่ใช่อัตราชนะที่สูง

ฉันทำกำไรได้ไหมแม้อัตราชนะต่ำ ถ้าใช้อัตราส่วนที่ดี

ใช่ ที่อัตราส่วน 1:3 อัตราชนะราว 26% ก็พอให้เสมอทุนก่อนหักต้นทุน หมายความว่ากลยุทธ์อาจแพ้ส่วนใหญ่ของการเทรดแต่ยังทำกำไรได้หากอัตราส่วนแข็งแรงพอ นี่คือเหตุผลที่ต้องอ่านอัตราส่วนและอัตราชนะควบคู่กัน ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งโดด ๆ

ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนใน AUDJPY: อัตราส่วนวัดอะไร

สต็อป 25 ถึง 45 พิปเป็นเรื่องปกติ สเปรดปานกลาง และพิปมีค่าเป็นเยนที่แปลงเป็นดอลลาร์

ตัวอย่างการคำนวณ: การเทรด AUDJPY ที่ 1:2

ราคาเป็นตัวเลขที่ปัดเศษและสมมติขึ้นเพื่อประกอบคำอธิบาย ซื้อ AUDJPY ที่ 109.90 ตั้งสต็อปที่ 109.55 และเป้าหมายที่ 110.60

• ระยะความเสี่ยง: 109.90 − 109.55 = 0.35 = 35 พิป
• ระยะผลตอบแทน: 110.60 − 109.90 = 0.70 = 70 พิป
• อัตราส่วน: 70 ÷ 35 = 2 เขียนเป็น 1:2
• อัตราชนะที่จุดคุ้มทุน: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%

อัตราส่วนใช้ระยะ จึงเท่ากันไม่ว่าจะ 0.01 ล็อตหรือ 5 ล็อต ขนาดโพซิชันเปลี่ยนจำนวนเงินที่เสี่ยง ที่ $6.37 ต่อพิปต่อล็อต ความเสี่ยง 35 พิปคือ $222.95 ต่อล็อต และผลตอบแทนคือ $445.90 ต่อล็อต

แต่ละอัตราส่วนต้องมีอัตราชนะเท่าใด

• 1:1 ต้องชนะ 1 ÷ 2 = 50% ของการเทรดเพียงเพื่อให้เสมอทุน
• 1:2 ต้องการ 1 ÷ 3 = 33.3%
• 1:3 ต้องการ 1 ÷ 4 = 25%
• 1:4 ต้องการ 1 ÷ 5 = 20%

การเทรด AUDJPY สิบครั้งที่อัตราชนะ 40%

เสี่ยงคงที่ $100 ต่อการเทรด และสมมติว่าชนะ 4 จาก 10 ครั้ง และแพ้ 6 ครั้ง ผลลัพธ์ขึ้นกับอัตราส่วนทั้งหมด:

• 1:1: 4 × $100 − 6 × $100 = -$200 ขาดทุน 2% ในบัญชี $10,000
• 1:2: 4 × $200 − 6 × $100 = $800 − $600 = +$200.
• 1:3: 4 × $300 − 6 × $100 = $1,200 − $600 = +$600.

ต่อหนึ่งการเทรด ค่าคาดหวังคืออัตราชนะ × อัตราส่วน − อัตราแพ้ ที่ 1:2 คือ 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2 หรือ +$20 ต่อความเสี่ยง $100 ซึ่งตรงกับ $200 ในสิบครั้ง ตัวเลขเหล่านี้สมมติว่าอัตราชนะคงที่ อัตราชนะจริงเป็นเพียงค่าประมาณ ไม่ใช่คำมั่นสัญญา

อัตราส่วนที่แท้จริงเมื่อรวมสเปรดแล้ว

การซื้อเปิดที่ราคา ask และปิดที่ bid สเปรดจึงทำงานต่อต้านทั้งสองปลาย การถือว่าเป็นต้นทุน 3 พิป (ตัวเลขสมมติ) ทำให้ผลตอบแทนเป็น 70 − 3 = 67 พิป และความเสี่ยง 35 + 3 = 38 พิป

• อัตราส่วนที่แท้จริงที่สต็อป 35 พิป: 67 ÷ 38 = 1.76 อัตราชนะเสมอทุนจึงเพิ่มเป็น 1 ÷ (1 + 1.76) = 36.2%
• อัตราส่วนที่แท้จริงที่สต็อป 18 พิปกับเป้าหมาย 36 พิป: 33 ÷ 21 = 1.57 และอัตราชนะเสมอทุนคือ 38.9%

สต็อปที่แคบลงทำให้สเปรดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นของทั้งสองด้าน แผน 1:2 ที่ใช้สต็อปสั้นจึงมีค่าน้อยกว่าที่เห็นอย่างชัดเจน ตรวจสเปรดสดในแพลตฟอร์มของคุณก่อนตัดสินการเทรดด้วยวิธีนี้

หนึ่งสต็อป สามเป้าหมาย ล็อตเท่าเดิม

เสี่ยง $100 ด้วยสต็อป 35 พิป ล็อต = $100 ÷ (35 × $6.37) = $100 ÷ $222.95 = 0.4485 ปัดลงเป็น 0.44 ล็อต ซึ่งเสี่ยง $98.10 มีเพียงเป้าหมายที่เปลี่ยน:

• 1:1: เป้าหมายห่าง 35 พิป ผลตอบแทน 0.44 × 35 × $6.37 = $98.10
• 1:2: เป้าหมายห่าง 70 พิป ผลตอบแทน 0.44 × 70 × $6.37 = $196.20
• 1:3: เป้าหมายห่าง 105 พิป ผลตอบแทน 0.44 × 105 × $6.37 = $294.29

ขนาดล็อตเท่ากันทั้งสามบรรทัด การเลือกเป้าหมายที่ไกลขึ้นจึงเพิ่มผลตอบแทนโดยไม่เพิ่มความเสี่ยง แต่ต้องเป็นกรณีที่ราคาเคลื่อนไปได้ไกลขนาดนั้นจริงใน AUDJPY

การเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมใน AUDJPY

อัตราส่วนที่สูงกว่าไม่ได้ดีกว่าโดยอัตโนมัติ เพราะเป้าหมายที่ไกลถึงน้อยครั้งกว่า วางเป้าหมายไว้ที่ระดับที่ราคามีเหตุผลจริงที่จะไปถึง เช่น จุดสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด หรือระดับพิวอต (เครื่องคำนวณจุดพิวอต AUDJPYแสดงรายการไว้) และวางสต็อปไว้เลยระดับที่จะแสดงว่าไอเดียผิด จากนั้นอ่านอัตราส่วนจากสองราคานั้น แทนที่จะเลือกอัตราส่วนก่อน

ตรวจสอบตัวเลข AUDJPY กับโบรกเกอร์ของคุณ

อัตราส่วนเองเป็นเลขคณิตล้วน แต่เงินต่อพิปและสเปรดขึ้นกับโบรกเกอร์ของคุณ หน้านี้ใช้ $6.37 ต่อพิปต่อล็อตและสเปรดสมมติ 3 พิป ตรวจสอบสเปรดสดและสเปกสัญญาของ AUDJPY ก่อนพึ่งพาตัวเลขดอลลาร์ สำหรับแนวคิดเบื้องหลังคณิตศาสตร์ ดูค่าคาดหวังใน Wikipedia

เครื่องมืออื่นสำหรับ AUDJPY

• แปลงจำนวนเงินเสี่ยงและระยะสต็อปให้เป็นขนาดล็อตด้วยเครื่องคำนวณขนาดล็อต AUDJPY
• ดูว่าโพซิชันนั้นใช้มาร์จินเท่าใดด้วยเครื่องคำนวณมาร์จิน AUDJPY
• ดูว่าหนึ่งพิปมีมูลค่าเท่าใดต่อล็อตด้วยเครื่องคำนวณมูลค่าพิป AUDJPY
• คำนวณผลของการเทรดที่ปิดแล้วด้วยเครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน AUDJPY
• กำหนดแนวรับแนวต้านจากช่วงราคาเมื่อวานด้วยเครื่องคำนวณจุดพิวอต AUDJPY
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน AUDUSD
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน NZDJPY

สรุป

นี่เป็นคณิตศาสตร์ที่ไม่ขึ้นกับตราสาร อัตราส่วนและการคำนวณจุดคุ้มทุนเดียวกันใช้ได้กับการเทรด AUDJPY ทุกครั้งไม่ว่าขนาดล็อตเท่าใด เพราะขึ้นกับระยะราคาเท่านั้น ไม่ใช่จำนวนเงินดอลลาร์ สำหรับความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นดอลลาร์จริงที่ขนาดล็อตหนึ่ง ๆ ให้ใช้เครื่องคำนวณกำไรขาดทุนหรือมูลค่าพิปของตราสารนี้ควบคู่กัน ดูวิธีคำนวณความเสี่ยงต่อผลตอบแทนโดยทั่วไป อธิบายทีละขั้น และตัวอย่างการคำนวณความเสี่ยงต่อผลตอบแทน รวมความต่างระหว่างที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง

คำถามที่พบบ่อย