Calculadora de lote DJ30
Índices
DJ30 é um índice — esta calculadora usa o tamanho de contrato e o valor do ponto reais dele em vez de uma fórmula de forex única para tudo, pois o valor do ponto e os passos de preço típicos variam muito entre tipos de instrumento.
Como calcular o tamanho do lote para DJ30?
Digamos que um trader tenha uma conta de $10,000 e decida arriscar 2% dela em uma venda a descoberto de DJ30 a 51,256.65, com um stop a 308 pontos em 51,564.65.
Arredondado para um tamanho que uma corretora realmente aceitará, são 0.65 lotes — uma perda de $200.20 se o stop for atingido.
Com o mesmo stop de 308 pontos, veja como isso escala em dois níveis de risco comuns em uma conta de $10,000:
- Conservador (risco de 1%): $100.00 em risco, 0.32 lotes
- Equilibrado (risco de 2%): $200.00 em risco, 0.65 lotes
São números ilustrativos com saldo e stop de exemplo fixos — a calculadora acima usa preços ao vivo e os seus próprios dados reais. O modelo de risco percentual em si segue a abordagem de dimensionamento de posição popularizada por Van Tharp em Trade Your Way to Financial Freedom, uma das referências mais citadas para tratar o tamanho da posição como uma disciplina própria de gestão de risco.
O que é um lote padrão, mini e micro em DJ30?
No tamanho de contrato armazenado de DJ30 (1 unidades por lote), uma posição "mini" (0.1 lotes) e uma "micro" (0.01 lotes) reduzem o valor do ponto pelo mesmo fator — $0.10 e $0.01 por ponto, respectivamente. Útil para dimensionar uma posição com precisão em vez de arredondar para um lote inteiro.
Quando devo ajustar o tamanho do lote em DJ30?
Considere reduzir o tamanho em torno de notícias de alto impacto ou de sobreposições das principais sessões, quando a volatilidade e o risco de derrapagem aumentam: um stop que normalmente se sustenta pode ser pulado por completo em um movimento rápido. Esse risco é maior para um índice como este, que pode abrir com gap na divulgação de dados econômicos, do que para um par principal de forex tipicamente mais calmo.
O que move DJ30 e como isso define o tamanho do seu lote
O Dow Jones Industrial Average acompanha 30 grandes empresas dos EUA e é um índice ponderado por preço, então uma ação com preço por ação mais alto o move mais do que uma de preço menor do mesmo tamanho. É movido pelos resultados dos seus 30 componentes, pelas decisões do Federal Reserve e pelos dados econômicos dos EUA. O mercado à vista opera no horário de Nova York, enquanto as corretoras de CFD costumam cotá-lo por quase 24 horas nos dias úteis, com a maior liquidez em torno da abertura de Nova York.
As corretoras usam nomes diferentes para este índice (DJ30, US30, Wall Street), e o valor do ponto por lote difere entre corretoras, então leia a sua própria especificação do contrato. Stops intradiários de 100 a 250 pontos são comuns, e uma única divulgação de dados pode mover o índice mais do que isso.
Exemplo prático: dimensionando uma compra de DJ30 em uma conta de $10,000
Os números abaixo são inventados para ilustração e usam um preço de referência arredondado, não uma cotação ao vivo. Suponha uma conta de $10,000 arriscando 1% em uma operação de compra com stop 150 pontos abaixo da entrada.
- Valor em risco: $10,000 × 1% = $100.00.
- Entrada 50,000.0, stop 49,850.0: a distância é 150.0 em preço, o que dá 150 pontos (distância ÷ 1).
- Valor de um ponto: 1 × 1 = $1.00 por ponto para 1 lote, já em dólares americanos.
- Risco por 1.00 lote: 150 × $1.00 = $150.00.
- Lotes antes do arredondamento: $100.00 ÷ $150.00 = 0.6667.
- Arredondado para baixo ao passo de lote de 0.01: 0.66 lotes.
- Verificação: 0.66 × 150 × $1.00 = $99.00, dentro do orçamento de $100.
Se o preço atingir o stop, a perda é $99.00, cerca de 0.99% da conta. Um alvo duas vezes mais distante, em 50,300.0 (300 pontos), pagaria 0.66 × 300 × $1.00 = $198.00. Se você ampliar o stop para 300 pontos, o mesmo orçamento de $100 dá 0.33 lotes, porque o tamanho do lote diminui à medida que o stop se amplia.
Verificação de margem e alavancagem efetiva desta operação em DJ30
- Valor da posição: 0.66 lote × contrato de 1 × 50,000.0 = $33,000.
- Margem a 1:200 (0.5%): $33,000 × 0.5% = $165.00.
- Alavancagem efetiva: $33,000 ÷ $10,000 = 3.3×.
O teto de alavancagem que a sua corretora permite não entrou no cálculo do tamanho do lote. O valor em risco e a distância do stop definem o tamanho, e a alavancagem só decide quanta margem esse tamanho imobiliza. A calculadora de margem DJ30 mostra como essa exigência muda com a sua própria alavancagem.
Erros comuns ao dimensionar DJ30
- Copiar o tamanho de lote de outro instrumento. Aqui um ponto de DJ30 vale $1.00 por lote, então um stop de 150 pontos arrisca $150.00 por lote; um par ou índice com valor por ponto diferente arriscaria outro valor para a mesma contagem de pontos.
- Contar o ponto errado. As corretoras usam nomes diferentes para este índice (DJ30, US30, Wall Street), e o valor do ponto por lote difere entre corretoras, então leia a sua própria especificação do contrato.
- Ignorar o spread. O spread é cotado em pontos do índice, então é fácil de comparar com um stop dado em pontos.
- Arredondar para cima. Somar até um passo de lote de 0.01 (0.67 lotes) arriscaria $100.50, acima dos $100 que você definiu.
Confira DJ30 com a sua corretora antes de operar
Esta página parte de um tamanho de contrato de 1 e de um valor de $1.00 por ponto e por lote, que são valores de referência. As corretoras diferem, então abra a especificação do contrato de DJ30 na sua plataforma e confirme o tamanho do contrato, o volume mínimo e máximo e o passo do lote antes de confiar em qualquer tamanho de lote. Um tamanho de contrato errado é o motivo mais comum de um tamanho calculado ser rejeitado ou arriscar mais do que o esperado. Para o contexto do instrumento, veja o Dow Jones Industrial Average na Wikipédia e, para o conceito de alavancagem, alavancagem financeira.
Mais ferramentas para DJ30
- Veja quanta margem essa posição consome com a calculadora de margem DJ30.
- Veja quanto vale um ponto por lote com a calculadora de valor do pip DJ30.
- Calcule o resultado de uma operação encerrada com a calculadora de lucros e perdas DJ30.
- Compare risco e retorno antes de entrar com a calculadora de relação risco/retorno DJ30.
- Marque suporte e resistência a partir da faixa de ontem com a calculadora de pontos de pivô DJ30.
- Compare um instrumento semelhante: calculadora de lote SP500.
- Compare um instrumento semelhante: calculadora de lote NAS100.
Conclusão
Esta conta só vale se 1 unidades por lote e $1.00 por ponto forem de fato os números reais da sua própria corretora para DJ30 — cada corretora pode cotar as especificações do contrato de forma ligeiramente diferente. Confirme sempre a especificação de DJ30 na sua própria plataforma (clique com o botão direito no símbolo em Market Watch e depois em Especificação) antes de confiar em um tamanho de lote sugerido para uma operação real. Veja como o tamanho do lote é calculado passo a passo para o método geral, o verbete da Wikipédia sobre contratos por diferença para ver como as corretoras estruturam esses contratos e capturas de tela reais da janela de ordens do MT4 com diferentes alavancagens para leitura adicional.
Especificação do contrato
O valor do ponto e o passo mínimo de lote variam conforme a corretora nos instrumentos de índices e CFD: uma divergência aqui é uma causa comum e evitável de uma perda inesperadamente grande. Confirme a especificação do contrato deste instrumento na sua plataforma antes de dimensionar uma operação real.
Perguntas frequentes
Posso arriscar o mesmo percentual em todos os instrumentos?
Sim, o percentual de risco é uma decisão sobre a sua conta e permanece constante; o que muda entre instrumentos é o valor do ponto e a volatilidade típica.
Tamanho do lote é o mesmo que tamanho da posição?
Sim — neste site os dois termos são usados como sinônimos; ambos significam o número de lotes a operar.
A alavancagem muda o tamanho do lote de DJ30 que devo operar?
Não. O tamanho da posição vem do seu valor em risco e da distância do stop; a alavancagem apenas limita o tamanho da posição que você pode abrir. No exemplo acima, uma conta de 1:200 imobiliza $165.00 de margem para uma posição de $33,000 em DJ30, uma alavancagem efetiva de 3.3×, enquanto o tamanho do lote foi definido inteiramente pelo risco de $100 e pelo stop de 150 pontos.
Quantos lotes de DJ30 posso operar com $1,000 e risco de 2%?
Com uma conta de $1,000 arriscando 2% ($20) e o mesmo stop de 150 pontos, o risco por lote é $150.00, então $20.00 ÷ $150.00 = 0.1333 lotes, arredondado para baixo para 0.13 lotes.
Que distância de stop é típica em DJ30?
Stops intradiários de 100 a 250 pontos são comuns, e uma única divulgação de dados pode mover o índice mais do que isso. A $1.00 por ponto e por lote, cada ponto extra de distância do stop acrescenta esse valor de risco para cada lote que você opera, por isso um stop mais largo sempre significa um tamanho de lote menor.