حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد DJ30

مقارنة ما قد تخسره بما قد تربحه قبل الدخول في صفقة على DJ30 هي ما تقيسه نسبة المخاطرة إلى العائد، فنسبة أسوأ من 1:1 تعني أنك تحتاج إلى الفوز في أكثر من نصف الصفقات لمجرد التعادل.

كيف أحسب نسبة المخاطرة إلى العائد لـ DJ30؟

لنفترض أن متداولًا يخطط لصفقة بيع على DJ30 عند 51,256.65، مع وقف خسارة عند 51,564.65 وجني أرباح عند 50,640.65: مخاطرة 308 نقطة مقابل عائد 616 نقطة.

ما الذي يُعدّ نسبة مخاطرة إلى عائد جيدة؟

يستهدف معظم المتداولين المحترفين حدًّا أدنى 1:2، ويطمح كثير منهم إلى 1:3 أو أعلى لربحية أفضل على المدى الطويل. وتحدد النسبة مباشرةً نسبة الفوز عند التعادل، أي نسبة الصفقات التي يجب أن تربح لمجرد الخروج بلا ربح ولا خسارة، قبل أي ميزة.

بنسبة 1:2.00 في هذه الصفحة، فإن الفوز في أكثر من 33.3% من الصفقات يعني أن الاستراتيجية رابحة مع الوقت حتى مع الكثير من الصفقات الخاسرة في الطريق؛ فالنسبة هي التي تقوم بالعمل الشاق وليس نسبة فوز مرتفعة.

هل يمكنني تحقيق الربح بنسبة فوز أقل باستخدام نسبة جيدة؟

نعم، فبنسبة 1:3 تكفي نسبة فوز تقارب 26% للتعادل قبل التكاليف، أي أن الاستراتيجية قد تخسر معظم صفقاتها وتبقى رابحة إذا كانت النسبة قوية بما يكفي. ولهذا يجب قراءة النسبة ونسبة الفوز معًا، ولا يجوز قراءة إحداهما دون الأخرى.

المخاطرة إلى العائد على DJ30: ما الذي تقيسه النسبة

تُعد أوقاف الخسارة خلال اليوم من 100 إلى 250 نقطة شائعة، وقد يحرك إصدار بيانات واحد المؤشر أكثر من ذلك. يُسعَّر السبريد بنقاط المؤشر، فمن السهل مقارنته بوقف معطى بالنقاط.

مثال عملي: صفقة DJ30 بنسبة 1:2

الأسعار مقرَّبة ومخترعة لأغراض التوضيح. اشترِ DJ30 عند 50,000.0 مع وقف الخسارة عند 49,850.0 والهدف عند 50,300.0.

• مسافة المخاطرة: 50,000.0 − 49,850.0 = 150.0 = 150 نقطة.
• مسافة العائد: 50,300.0 − 50,000.0 = 300.0 = 300 نقطة.
• النسبة: 300 ÷ 150 = 2، وتُكتب 1:2.
• نسبة الفوز عند التعادل: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%.

تستخدم النسبة المسافات، فهي نفسها لـ 0.01 لوت أو 5 لوت. أما حجم المركز فيغيّر المبلغ المعرّض للخطر: مع $1.00 لكل نقطة ولكل لوت، تكون مخاطرة 150 نقطة هي $150.00 لكل لوت والعائد $300.00 لكل لوت.

نسبة الفوز التي تحتاجها كل نسبة

• تحتاج 1:1 إلى فوز 1 ÷ 2 = 50% من الصفقات لمجرد التعادل.
• تحتاج 1:2 إلى 1 ÷ 3 = 33.3%.
• تحتاج 1:3 إلى 1 ÷ 4 = 25%.
• تحتاج 1:4 إلى 1 ÷ 5 = 20%.

عشر صفقات على DJ30 بنسبة فوز 40%

خاطر بمبلغ ثابت $100 في كل صفقة، وافترض أن 4 من 10 صفقات تربح و6 تخسر. تعتمد النتيجة كليًا على النسبة:

• 1:1: 4 × $100 − 6 × $100 = -$200، أي خسارة 2% في حساب بقيمة $10,000.
• 1:2: 4 × $200 − 6 × $100 = $800 − $600 = +$200.
• 1:3: 4 × $300 − 6 × $100 = $1,200 − $600 = +$600.

لكل صفقة، القيمة المتوقعة = نسبة الفوز × النسبة − نسبة الخسارة. عند 1:2 تكون 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2، أو +$20 عند مخاطرة $100، وهو ما يطابق $200 على مدى عشر صفقات. تفترض هذه الأرقام ثبات نسبة الفوز؛ ونسبة الفوز الفعلية تقدير وليست وعدًا.

النسبة الفعلية بعد احتساب السبريد

تُفتح صفقة الشراء عند سعر الطلب (ask) وتُغلق عند سعر العرض (bid)، فيعمل السبريد ضدك في الطرفين. باعتباره تكلفة قدرها 12 نقطة (رقم مخترع) يصبح العائد 300 − 12 = 288 نقطة والمخاطرة 150 + 12 = 162 نقطة.

• النسبة الفعلية عند وقف 150 نقطة: 288 ÷ 162 = 1.78، فيرتفع معدل الربح اللازم للتعادل إلى 1 ÷ (1 + 1.78) = 36%.
• النسبة الفعلية عند وقف 75 نقطة وهدف 150 نقطة: 138 ÷ 87 = 1.59، ومعدل الربح اللازم للتعادل هو 38.7%.

تجعل وقوف الخسارة الأضيق السبريد حصة أكبر من الجانبين، فخطة 1:2 بوقف قصير تساوي أقل بوضوح مما تبدو. تحقق من السبريد المباشر في منصتك قبل الحكم على صفقة بهذه الطريقة.

وقف خسارة واحد وثلاثة أهداف وبنفس اللوتات

خذ مخاطرة $100 بوقف 150 نقطة. اللوتات = $100 ÷ (150 × $1.00) = $100 ÷ $150.00 = 0.6667، مقرّبة للأسفل إلى 0.66 لوت، وهو يخاطر بـ $99.00. يتحرك الهدف فقط:

• 1:1: الهدف على بعد 150 نقطة، العائد 0.66 × 150 × $1.00 = $99.00.
• 1:2: الهدف على بعد 300 نقطة، العائد 0.66 × 300 × $1.00 = $198.00.
• 1:3: الهدف على بعد 450 نقطة، العائد 0.66 × 450 × $1.00 = $297.00.

حجم اللوت متطابق في الأسطر الثلاثة، فاختيار هدف أبعد يزيد العائد دون زيادة المخاطرة، لكن فقط إذا كان السعر قادرًا فعليًا على قطع تلك المسافة على DJ30.

اختيار هدف معقول على DJ30

النسبة الأعلى ليست أفضل تلقائيًا، لأن الهدف البعيد يُبلغ أقل مرات. ضع الهدف عند مستوى لدى السعر سبب حقيقي لبلوغه، مثل قمة أو قاع حديث أو مستوى محور (تعرضها حاسبة نقاط المحور DJ30)، وضع الوقف خلف مستوى يُظهر أن الفكرة كانت خاطئة. ثم اقرأ النسبة من هذين السعرين بدلًا من اختيار النسبة أولًا.

تحقّق من أرقام DJ30 مع وسيطك

النسبة نفسها حساب بحت، لكن المال لكل نقطة والسبريد يعتمدان على وسيطك. تستخدم هذه الصفحة $1.00 لكل نقطة ولكل لوت وسبريدًا مخترعًا قدره 12 نقطة؛ تأكد من السبريد المباشر ومواصفات عقد DJ30 قبل الاعتماد على الأرقام بالدولار. لفهم الفكرة وراء الرياضيات، انظر القيمة المتوقعة في ويكيبيديا.

مزيد من الأدوات لـ DJ30

• حوّل مبلغ المخاطرة ومسافة وقف الخسارة إلى حجم لوت باستخدام حاسبة حجم اللوت DJ30.
• اعرف مقدار الهامش الذي يحجزه ذلك المركز باستخدام حاسبة هامش DJ30.
• اعرف قيمة النقطة الواحدة لكل لوت باستخدام حاسبة قيمة البيب DJ30.
• احسب نتيجة صفقة مغلقة باستخدام حاسبة الربح والخسارة DJ30.
• حدّد الدعم والمقاومة من نطاق الأمس باستخدام حاسبة نقاط المحور DJ30.
• قارن أداة مشابهة: حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد SP500.
• قارن أداة مشابهة: حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد NAS100.

الخلاصة

هذه حسابات مستقلة عن الأداة: النسبة نفسها وحساب التعادل نفسه ينطبقان على أي صفقة على DJ30 مهما كان حجم اللوت، لأنها تعتمد على مسافات الأسعار فقط وليس على المبالغ بالدولار. وللحصول على المخاطرة والعائد الفعليين بالدولار عند حجم لوت معين، استخدم حاسبة الربح والخسارة أو قيمة البيب لهذه الأداة إلى جانب هذه الحاسبة. راجع الطريقة العامة للمخاطرة إلى العائد، مشروحة خطوة بخطوة، ومثالًا عمليًا للمخاطرة إلى العائد يتضمن الفرق بين المخطط والمتحقق.

الأسئلة الشائعة